রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-05-14 15:37:54
ট্যাগঃইএমএএসএমএডিএমইএথিমডব্লিউএমএভিডব্লিউএমএ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিভিন্ন সময়কালের সাথে দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে। এটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে ক্রস করার সময় কিনে এবং স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে ক্রস করার সময় বিক্রি করে। কৌশল কোডটি বিভিন্ন সাধারণ ধরণের চলমান গড় সমর্থন করে, যেমন সরল গড় (এসএমএ), এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ), ডাবল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ডিইএমএ), ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (টিইএমএ), ওজনযুক্ত মুভিং এভারেজ (ডাব্লুএমএ), এবং ভলিউম ওজনযুক্ত মুভিং এভারেজ (ভিডাব্লুএমএ) । এটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের সময়কালের জন্য ন

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতি হ'ল বিভিন্ন সময়কালের দুটি চলমান গড়ের প্রবণতা বৈশিষ্ট্য এবং বিলম্বকে কাজে লাগিয়ে দামের প্রবণতা ক্যাপচার করা। সাধারণভাবে বলতে গেলে, স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল, যখন দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় তুলনামূলকভাবে বিলম্বিত। যখন দাম একটি আপট্রেন্ডে থাকে, তখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়টি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের আগে গোল্ডেন ক্রস ক্রয় সংকেত গঠন করে এবং শেষ পর্যন্ত এর উপরে ক্রস করবে। বিপরীতভাবে, যখন দাম একটি ডাউনট্রেন্ডে থাকে, তখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়টি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের আগে নেমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত এর নীচে ক্রস করবে, একটি মৃত্যু ক্রস বিক্রয় সংকেত গঠন করে। সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রস সংকেতগুলি ক্যাপচার করে, এই কৌশলটি দামের মূল প্রবণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাণিজ্য করতে পারে।

কৌশলগত সুবিধা

সহজ এবং ব্যবহার করা সহজঃ ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়নে সহজ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, যা শিক্ষানবিস ব্যবসায়ীদের জন্য শিখতে এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতাঃ এই কৌশলটি বিভিন্ন আর্থিক বাজার এবং ট্রেডিং সরঞ্জাম যেমন স্টক, ফিউচার, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
নমনীয় পরামিতিঃ কৌশল কোডটি একাধিক সাধারণ প্রকারের চলমান গড় এবং মূল্যের ধরনগুলিকে সমর্থন করে, যা ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন বাজারের অবস্থার এবং ট্রেডিং স্টাইলের সাথে মানিয়ে নিতে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সেট করতে দেয়।
প্রবণতা ট্র্যাকিংঃ বিভিন্ন সময়ের দুটি চলমান গড়ের ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে মূল্যের মূল প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, যা প্রবণতা অনুসরণ করতে এবং বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং এড়াতে সহায়তা করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিলম্বঃ চলমান গড়গুলি মূলত প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক এবং একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে, যা সেরা প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়গুলি মিস করতে পারে।
পরিসীমা-বান্ধব বাজারগুলিতে অকার্যকরতাঃ পরিসীমা-বান্ধব বা পাশের বাজারগুলিতে, দামের ওঠানামা বড় এবং চলমান গড় ক্রসওভার সংকেতগুলি প্রায়শই ঘটে, যা ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং উচ্চ ট্রেডিং ব্যয় এবং মূলধন ক্ষতির ফলাফল হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধাঃ চলমান গড় সময়ের নির্বাচন কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে, কিন্তু সর্বোত্তম প্যারামিটার প্রায়ই বাজার অবস্থার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়, যা সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে চ্যালেঞ্জিং করে তোলে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ চলমান গড় ক্রসওভার সংকেত ছাড়াও, প্রবণতা ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য প্রবণতা সূচক যেমন এমএসিডি এবং এডিএক্স অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যখন প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখনই ট্রেডিং করা হয় যাতে পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো যায়।
লভ্যাংশ গ্রহণ এবং স্টপ-লস অপ্টিমাইজ করুনঃ একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং কৌশলএর ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত উন্নত করার জন্য যুক্তিসঙ্গত লভ্যাংশ গ্রহণ এবং স্টপ-লস লজিককে কৌশলটিতে অন্তর্ভুক্ত করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ-লস এবং অস্থিরতা-ভিত্তিক স্টপ-লস।
গতিশীল পরামিতি অপ্টিমাইজেশানঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য, পর্যায়ক্রমে গতিশীল অপ্টিমাইজেশান সম্পাদন করুন যেমন চলমান গড় সময়ের জন্য কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে সক্ষম করুন।
মাল্টি-ফ্যাক্টর সমন্বয়ঃ আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর মাল্টি-ফ্যাক্টর কৌশল গঠনের জন্য দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার সংকেতগুলিকে অন্যান্য কার্যকর পরিমাণগত কারণগুলির সাথে একত্রিত করুন (যেমন গতি, মান, আয়তন ইত্যাদি) ।

সংক্ষিপ্তসার

ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি সহজ এবং ক্লাসিক ট্রেন্ড-পরবর্তী কৌশল যা ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য উপযুক্ত, বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি মুভিং এভারেজের ক্রসওভার সংকেতের মাধ্যমে মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করে। তবে, এই কৌশলটিতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে বিলম্ব এবং অসুবিধা যেমন সমস্যা রয়েছে, যা কৌশলটির প্রয়োগযোগ্যতা এবং দৃust়তা বাড়ানোর জন্য প্রবণতা ফিল্টারিং, গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, বহু-ফ্যাক্টর সংমিশ্রণ ইত্যাদির মতো অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির জন্য অন্যান্য পদ্ধতির সাথে সংমিশ্রণের প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, ডুয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের অন্যতম ভিত্তি কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে, যা পরিমাণগত উত্সাহীদের দ্বারা শেখার এবং গবেষণার যোগ্য।

/*backtest
start: 2023-05-08 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SustainableInvestment

//@version=5
strategy("Moving average strategy (이동평균선 전략)", overlay=true)

// === INPUTS ===

basisType   = input.string(defval = "EMA", title = "MA Type: SMA, EMA, DEMA, TEMA, WMA, VWMA ",options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA"])
shortLen    = input.int(defval = 1, title = "Short MA Period", minval = 1)
longLen    = input.int(defval = 20, title = "Long MA Period", minval = 1)
price       = input.string(defval = "Typical", title = "Price Type : Close, High, Open, Low, Typical, Center ",options=["Close", "High", "Open", "Low", "Typical", "Center"])

// === BASE FUNCTIONS ===
// 가격 종류 설정
priceType(price) =>
    Typical = (high+low+close)/3
    Center  = (high+low) / 2
    price=="High"?high : price=="Low"?low : price=="Open"?open : price=="Typical"?Typical : price=="Center"?Center : close

// 이동평균선 종류 설정
variant(type, src, len) =>
    v1 = ta.sma(src, len)                                                  // Simple
    v2 = ta.ema(src, len)                                                  // Exponential
    v3 = 2 * v2 - ta.ema(v2, len)                                          // Double Exponential
    v4 = 3 * (v2 - ta.ema(v2, len)) + ta.ema(ta.ema(v2, len), len)         // Triple Exponential
    v5 = ta.wma(src, len)                                                  // Weighted
    v6 = ta.vwma(src, len)                                                 // Volume Weighted
    
    type=="EMA"?v2 : type=="DEMA"?v3 : type=="TEMA"?v4 : type=="WMA"?v5 : type=="VWMA"?v6 : v1

longCondition = ta.crossover(variant(basisType, priceType(price), shortLen), variant(basisType, priceType(price), longLen))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)

exitCondition = ta.crossunder(variant(basisType, priceType(price), shortLen), variant(basisType, priceType(price), longLen))
if (exitCondition)
    strategy.close("Long Entry","Long Exit")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত