রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. এটিআর গড় ব্রেকআউট কৌশল

এটিআর গড় ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৫-১৭ ১০ঃ২২ঃ১১
ট্যাগঃএটিআরএসএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচক, এটিআর (গড় সত্য পরিসীমা) এবং এসএমএ (সহজ চলমান গড়) ব্যবহার করে, বাজারের একীকরণ এবং ব্রেকআউট নির্ধারণ করতে এবং সেই অনুযায়ী বাণিজ্য করতে। কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'লঃ যখন দামটি উপরের বা নীচের এটিআর চ্যানেলটি ভেঙে যায়, তখন এটি ব্রেকআউট হিসাবে বিবেচিত হয় এবং একটি অবস্থান খোলা হয়; যখন দামটি এটিআর চ্যানেলটিতে ফিরে আসে, তখন এটি একীকরণ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং অবস্থানটি বন্ধ হয়। একই সাথে, কৌশলটি প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং অবস্থানের আকার নিয়ন্ত্রণ করতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং অবস্থান পরিচালনাও ব্যবহার করে।

কৌশল নীতি

  1. এটিআর এবং এসএমএ সূচক গণনা করুন। এটিআর বাজারের অস্থিরতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, যখন এসএমএ বাজারের গড় মূল্য স্তর নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।
  2. ATR এবং SMA এর উপর ভিত্তি করে উপরের এবং নীচের সীমা গণনা করুন। উপরের সীমাটি SMA + ATR * গুণক, এবং নিম্ন সীমাটি SMA - ATR * গুণক, যেখানে গুণকটি ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত গুণক।
  3. বাজারটি একত্রীকরণের অবস্থায় আছে কিনা তা নির্ধারণ করুন। যখন সর্বোচ্চ মূল্য উপরের সীমা থেকে কম হয় এবং সর্বনিম্ন মূল্য নিম্ন সীমা থেকে বেশি হয়, তখন বাজারটি একত্রীকরণের অবস্থায় বলে মনে করা হয়।
  4. বাজারে একটি ব্রেকআউট ঘটেছে কিনা তা নির্ধারণ করুন। যখন সর্বোচ্চ মূল্য উপরের সীমা অতিক্রম করে, এটি একটি আপব্র্যাক বলে মনে করা হয়; যখন সর্বনিম্ন মূল্য নিম্ন সীমা অতিক্রম করে, এটি একটি ডাউনব্র্যাক বলে মনে করা হয়।
  5. ব্রেকআউট পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পজিশন খুলুন। একটি উচ্চতর ব্রেকআউটের জন্য একটি দীর্ঘ পজিশন এবং একটি নিম্নমুখী ব্রেকআউটের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পজিশন খুলুন।
  6. স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট শর্তের উপর ভিত্তি করে পজিশন বন্ধ করুন। যখন মূল্য স্টপ-লস (SMA - ATR * stop_loss_percentage) বা টেক-প্রফিট (SMA + ATR * take_profit_percentage) মূল্যের কাছে পৌঁছে যায়, তখন পজিশন বন্ধ করুন।
  7. ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত ঝুঁকি শতাংশ (risk_percentage) এর ভিত্তিতে প্রতিটি ট্রেডের জন্য ঝুঁকি পরিমাণ (risk_per_trade) গণনা করুন এবং তারপরে ATR এর ভিত্তিতে অবস্থানের আকার (position_size) গণনা করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. কৌশলগত যুক্তি স্পষ্ট এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
  2. বাজারের অস্থিরতা নির্ধারণের জন্য এটিআর সূচক ব্যবহার করা কৌশলকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে।
  3. বাজারের গড় মূল্যের স্তর নির্ধারণের জন্য এসএমএ সূচক ব্যবহার করা কৌশলটিকে বাজারের প্রধান প্রবণতা অনুসরণ করতে সক্ষম করে।
  4. পজিশন খোলার সময় বাজারের একত্রীকরণের অবস্থা বিবেচনা করা একটি অস্থির বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে সহায়তা করে।
  5. স্টপ-লস এবং টেক-লাভের ব্যবহার প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
  6. পজিশন ম্যানেজমেন্টের ব্যবহার অ্যাকাউন্টের তহবিল এবং ঝুঁকি শতাংশের ভিত্তিতে পজিশন আকারের স্বয়ংক্রিয় সমন্বয় করতে সক্ষম করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. কৌশলটি একটি অস্থির বাজারে ভালভাবে কাজ করতে পারে না কারণ ঘন ঘন ব্রেকআউট এবং একীকরণগুলি ঘন ঘন পজিশন খোলার এবং বন্ধের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি পায়।
  2. কৌশলটির পরামিতি সেটিংস এর কর্মক্ষমতা উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন পরামিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল হতে পারে, তাই সাবধানে ডিবাগিং এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
  3. কৌশলটির স্টপ লস এবং টেক প্রফিট সেটিংস যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে। নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ লস এবং টেক প্রফিট বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম নাও হতে পারে।
  4. কৌশলটির পজিশন ম্যানেজমেন্ট খুব সহজ হতে পারে এবং বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতার মতো কারণগুলি বিবেচনা করে না, যা কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বা কম আকারের পজিশনের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

  1. প্রবণতা ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন প্রবণতা বাড়ার সময় শুধুমাত্র লং পজিশন এবং প্রবণতা কমে যাওয়ার সময় শর্ট পজিশন খোলা, একটি অস্থির বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়াতে।
  2. আরও নমনীয় স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন, যেমন বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ATR বা বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার দূরত্বকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা।
  3. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা বৃদ্ধির জন্য বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অবস্থানের আকার সামঞ্জস্য করার মতো আরও জটিল অবস্থান পরিচালনার পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
  4. কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করার জন্য অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যেমন ট্রেডিং ভলিউম এবং অস্থিরতা যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং অবস্থানের আকার নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং অবস্থান পরিচালনা ব্যবহার করে মূল্যের ব্রেকআউট এবং একীকরণ নির্ধারণ করে বাণিজ্য করার জন্য দুটি সহজ সূচক, এটিআর এবং এসএমএ ব্যবহার করে। কৌশল যুক্তিটি স্পষ্ট এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, তবে একটি অস্থির বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স, কৌশল কর্মক্ষমতা উপর পরামিতি সেটিংসের উল্লেখযোগ্য প্রভাব, অনমনীয় স্টপ-লস এবং লাভের সেটিং এবং অত্যধিক সহজ অবস্থান পরিচালনার উপর কিছু সমস্যা থাকতে পারে। অতএব, প্রকৃত প্রয়োগে, কৌশলটির নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য প্রবণতা ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা, আরও নমনীয় স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের পদ্ধতি ব্যবহার করা, আরও জটিল অবস্থান পরিচালনার পদ্ধতি ব্যবহার করা, অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করা ইত্যাদির মতো নির্দিষ্ট পরিস্থিতির ভিত্তিতে অনুকূলিতকরণ এবং উন্নতি করা প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-05-09 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Consolidation Breakout Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
length = input.int(20, "Length", minval=1)
multiplier = input.float(2.0, "Multiplier", minval=0.1, maxval=10.0)
risk_percentage = input.float(1.0, "Risk Percentage", minval=0.1, maxval=10.0)
stop_loss_percentage = input.float(1.0, "Stop Loss Percentage", minval=0.1, maxval=10.0)
take_profit_percentage = input.float(2.0, "Take Profit Percentage", minval=0.1, maxval=10.0)

// ATR calculation
atr_value = ta.atr(length)

// Average price calculation
average_price = ta.sma(close, length)

// Upper and lower bounds for consolidation detection
upper_bound = average_price + multiplier * atr_value
lower_bound = average_price - multiplier * atr_value

// Consolidation detection
is_consolidating = (high < upper_bound) and (low > lower_bound)

// Breakout detection
is_breakout_up = high > upper_bound
is_breakout_down = low < lower_bound

// Entry conditions
enter_long = is_breakout_up and not is_consolidating
enter_short = is_breakout_down and not is_consolidating

// Exit conditions
exit_long = low < (average_price - atr_value * stop_loss_percentage) or high > (average_price + atr_value * take_profit_percentage)
exit_short = high > (average_price + atr_value * stop_loss_percentage) or low < (average_price - atr_value * take_profit_percentage)

// Risk calculation
risk_per_trade = strategy.equity * (risk_percentage / 100)
position_size = risk_per_trade / atr_value

// Strategy
if (enter_long)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=position_size)
if (enter_short)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=position_size)

if (exit_long)
    strategy.close("Long")
if (exit_short)
    strategy.close("Short")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত