রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

এমএসিডি এবং আরএসআই মাল্টি-ফিল্টার ইনট্রা-ডে ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-07 15:20:13
ট্যাগঃআরএসআইএমএসিডিএসএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি নির্ভরযোগ্য ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে এমএসিডি (মোভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স), আরএসআই (রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স) এবং এসএমএ (সহজ মুভিং এভারেজ) একত্রিত করে। এমএসিডি দামের গতির পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়, আরএসআই ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়, যখন এসএমএ প্রবণতার দিকটি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। কৌশলটি মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে একাধিক ফিল্টার ব্যবহার করে, ইনট্রা ডে ট্রেডিংয়ের জন্য পরিষ্কার প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট সরবরাহ করে।

কৌশলগত নীতি

MACD: যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি উত্থান সংকেত উৎপন্ন হয় এবং যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নীচে অতিক্রম করে তখন একটি হ্রাস সংকেত উৎপন্ন হয়।
আরএসআই: লং পজিশন শুধুমাত্র তখনই বিবেচনা করা হয় যখন আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয়ের স্তরের (৭০) নীচে থাকে এবং শর্ট পজিশন শুধুমাত্র তখনই বিবেচনা করা হয় যখন আরএসআই অতিরিক্ত বিক্রয়ের স্তরের (৩০) উপরে থাকে। এটি বাজারে ইতিমধ্যে অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয়ের সময় ট্রেডিং এড়াতে সহায়তা করে।
এসএমএঃ 50-পরিয়ড এসএমএ এবং 200-পরিয়ড এসএমএ প্রবণতা দিক নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। একটি দীর্ঘ অবস্থান শুধুমাত্র যদি 50-পরিয়ড এসএমএ 200-পরিয়ড এসএমএ এর উপরে থাকে এবং একটি শর্ট অবস্থান শুধুমাত্র যদি 50-পরিয়ড এসএমএ 200-পরিয়ড এসএমএ এর নীচে থাকে তবে বিবেচনা করা হয়।

কৌশলটির প্রবেশ ও প্রস্থানের শর্ত নিম্নরূপঃ

লং এন্ট্রিঃ যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন আরএসআই ওভারকোপড লেভেলের (৭০) নিচে থাকে এবং ৫০ পেরিওডের এসএমএ ২০০ পেরিওডের এসএমএর উপরে থাকে (এটি একটি আপট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়) ।
লং আউটঃ যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নিচে অতিক্রম করে বা আরএসআই ওভারকোপড লেভেল (৭০) অতিক্রম করে।
শর্ট এন্ট্রিঃ যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের নিচে অতিক্রম করে, তখন আরএসআই ওভারসোল্ড লেভেলের (৩০) ঊর্ধ্বে থাকে এবং ৫০ পেরিডের এসএমএ ২০০ পেরিডের এসএমএর (একটি ডাউনট্রেন্ডের ইঙ্গিত) নিচে থাকে।
সংক্ষিপ্ত প্রস্থানঃ যখন এমএসিডি লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে বা আরএসআই ওভারসোল্ড স্তরের নিচে পড়ে (30).

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টি-ফিল্টার প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
গতি এবং প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচকগুলির সমন্বয় করে, কৌশলটি প্রবণতার দিকে উচ্চ সম্ভাব্যতার ট্রেডিং সুযোগগুলি সন্ধান করে।
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়ন করা এবং ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে আবেগগত কারণগুলি দূর করা সহজ করে তোলে।
এই কৌশলটি ইনট্রা-ডে ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

অস্থির বাজারে, কৌশলটি আরও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ঘন ঘন ট্রেড এবং মূলধন ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
কৌশলটি পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং বাজারের পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হলে পুনরায় অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন হতে পারে।
অপ্রত্যাশিত বড় ইতিবাচক বা নেতিবাচক সংবাদের কারণে দামগুলি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয়ের স্তরগুলি অতিক্রম করতে পারে এবং কৌশলটি এই ট্রেডিং সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
কৌশলটি স্টপ লস নির্ধারণ করে না, যা চরম বাজারের পরিস্থিতিতে এটিকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা আরও উন্নত করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম এবং অস্থিরতার মতো আরও ফিল্টারিং শর্ত প্রবর্তন করা।
কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য বিভিন্ন পরামিতি সংমিশ্রণ (যেমন, প্রবণতা, ব্যাপ্তি) ব্যবহার করুন।
প্রতিটি ট্রেডের জন্য ঝুঁকি এবং পুরস্কার নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস এবং লাভের স্তর নির্ধারণ করুন।
কৌশলটি ব্যাক-টেস্ট এবং ফরওয়ার্ড-টেস্ট করুন, এর দৃঢ়তা উন্নত করতে প্যারামিটারগুলিকে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ এবং সামঞ্জস্য করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি ম্যাকডি, আরএসআই এবং এসএমএ এর মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করে একটি মাল্টি-ফিল্টার ইনট্রাডে ট্রেডিং কৌশল গঠন করে। এটি স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য গতি এবং প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ব্যবহার করে। যদিও কৌশলটি অস্থির বাজারে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে, আরও অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার সাথে এটি ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-05-07 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Day Trading Strategy", overlay=true)

// Parametrii pentru MACD
macdLength = input.int(12, title="MACD Length")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
src = input(close, title="Source")

// Calculul MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, macdLength, 26, signalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine

// Parametrii pentru RSI
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")

// Calculul RSI
rsi = ta.rsi(src, rsiLength)

// Filtru suplimentar pentru a reduce semnalele false
longFilter = ta.sma(close, 50) > ta.sma(close, 200)
shortFilter = ta.sma(close, 50) < ta.sma(close, 200)

// Conditii de intrare in pozitie long
enterLong = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < rsiOverbought and longFilter

// Conditii de iesire din pozitie long
exitLong = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or rsi > rsiOverbought

// Conditii de intrare in pozitie short
enterShort = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi > rsiOversold and shortFilter

// Conditii de iesire din pozitie short
exitShort = ta.crossover(macdLine, signalLine) or rsi < rsiOversold

// Adaugarea strategiei pentru Strategy Tester
if (enterLong)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("BUY")

if (enterShort)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("SELL")

// Plotarea MACD si Signal Line
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdHist, color=color.red, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত