1. বর্গক্ষেত্র
2. ভলিউম অ্যানোমালি সনাক্তকরণের সাথে ভিডাব্লুএপি ট্রেডিং কৌশল

ভলিউম অ্যানোমালি সনাক্তকরণের সাথে ভিডাব্লুএপি ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-07 15:44:04
ট্যাগঃভিডব্লিউএপিআরএসআইবছর বছরএসএমএ

---

---

/*backtest
start: 2024-05-30 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5 Anchored VWAP Strategy with Abnormally High Volume Candle", overlay=true)

// Initialize VWAP variables
var float vwap_open = na
var float vwap_high = na
var float vwap_low = na
var float vwap_high_volume = na

var float cum_v_open = 0
var float cum_v_high = 0
var float cum_v_low = 0
var float cum_v_high_volume = 0

var float cum_pv_open = 0
var float cum_pv_high = 0
var float cum_pv_low = 0
var float cum_pv_high_volume = 0

var float highest_volume = 0

// Initialize YTD high and low variables
var float ytd_high = na
var float ytd_low = na

// Parameters for abnormal volume detection
length = 20
volume_threshold = 2.0

// Displacement parameters
displacement_percentage = 0.01 // 1% displacement

// Calculate average volume
avg_volume = ta.sma(volume, length)

// Check if it's the first day of the year
is_first_day_of_year = year(time) != year(time[1])

// Reset YTD high and low on the first day of the year
if is_first_day_of_year
    ytd_high := high
    ytd_low := low

// Update YTD high and low
ytd_high := na(ytd_high) ? high : math.max(ytd_high, high)
ytd_low := na(ytd_low) ? low : math.min(ytd_low, low)

// Update cumulative variables for open VWAP
cum_v_open += volume
cum_pv_open += close * volume
if cum_v_open != 0
    vwap_open := cum_pv_open / cum_v_open

// Update cumulative variables for high VWAP
if high == ytd_high
    cum_v_high := 0
    cum_pv_high := 0

cum_v_high += volume
cum_pv_high += close * volume
if cum_v_high != 0
    vwap_high := cum_pv_high / cum_v_high

// Update cumulative variables for low VWAP
if low == ytd_low
    cum_v_low := 0
    cum_pv_low := 0

cum_v_low += volume
cum_pv_low += close * volume
if cum_v_low != 0
    vwap_low := cum_pv_low / cum_v_low

// Check for new high-volume candle that is also abnormally high and reset cumulative variables for high-volume VWAP
new_high_volume = false
if volume > highest_volume and volume > volume_threshold * avg_volume
    highest_volume := volume
    cum_v_high_volume := 0
    cum_pv_high_volume := 0
    new_high_volume := true

cum_v_high_volume += volume
cum_pv_high_volume += close * volume
if cum_v_high_volume != 0
    vwap_high_volume := cum_pv_high_volume / cum_v_high_volume

// Plot VWAPs
plot(vwap_open, color=color.red, linewidth=2, title="VWAP Open")
plot(vwap_high, color=color.green, linewidth=2, title="VWAP High")
plot(vwap_low, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP Low")
plot(vwap_high_volume, color=color.purple, linewidth=2, title="VWAP High Volume")

// Plot a vertical line on the chart only when a new high-volume VWAP anchor occurs
bgcolor(new_high_volume ? color.new(color.purple, 90) : na, offset=-1)

// Calculate displacement amounts
displacement_amount_open = vwap_open * displacement_percentage
displacement_amount_high = vwap_high * displacement_percentage
displacement_amount_low = vwap_low * displacement_percentage
displacement_amount_high_volume = vwap_high_volume * displacement_percentage

// Check for gaps on the opposite side of a VWAP
gap_up_opposite_open = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_open and close[1] > vwap_open)
gap_down_opposite_open = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_open and close[1] < vwap_open)

gap_up_opposite_high = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_high and close[1] > vwap_high)
gap_down_opposite_high = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_high and close[1] < vwap_high)

gap_up_opposite_low = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_low and close[1] > vwap_low)
gap_down_opposite_low = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_low and close[1] < vwap_low)

gap_up_opposite_high_volume = na(close[1]) ? false : (open > close[1] and open < vwap_high_volume and close[1] > vwap_high_volume)
gap_down_opposite_high_volume = na(close[1]) ? false : (open < close[1] and open > vwap_high_volume and close[1] < vwap_high_volume)

// RSI calculation for momentum change detection
rsi = ta.rsi(close, 14)
long_exit_condition = rsi > 70
short_exit_condition = rsi < 30

// Debugging Plots
plotshape(not gap_up_opposite_open and not gap_down_opposite_open and close > vwap_open and low < vwap_open - displacement_amount_open and close[1] < vwap_open, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Open Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_open and not gap_down_opposite_open and close < vwap_open and high > vwap_open + displacement_amount_open and close[1] > vwap_open, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Open Short Signal")

plotshape(not gap_up_opposite_high and not gap_down_opposite_high and close > vwap_high and low < vwap_high - displacement_amount_high and close[1] < vwap_high, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.small, title="High Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_high and not gap_down_opposite_high and close < vwap_high and high > vwap_high + displacement_amount_high and close[1] > vwap_high, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.small, title="High Short Signal")

plotshape(not gap_up_opposite_low and not gap_down_opposite_low and close > vwap_low and low < vwap_low - displacement_amount_low and close[1] < vwap_low, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.purple, size=size.small, title="Low Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_low and not gap_down_opposite_low and close < vwap_low and high > vwap_low + displacement_amount_low and close[1] > vwap_low, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.yellow, size=size.small, title="Low Short Signal")

plotshape(not gap_up_opposite_high_volume and not gap_down_opposite_high_volume and close > vwap_high_volume and low < vwap_high_volume - displacement_amount_high_volume and close[1] < vwap_high_volume, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.teal, size=size.small, title="High Volume Long Signal")
plotshape(not gap_up_opposite_high_volume and not gap_down_opposite_high_volume and close < vwap_high_volume and high > vwap_high_volume + displacement_amount_high_volume and close[1] > vwap_high_volume, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.fuchsia, size=size.small, title="High Volume Short Signal")

// Trading signals based on VWAP support/resistance with displacement, no gaps on the opposite side, and bounce conditions
if not gap_up_opposite_open and not gap_down_opposite_open
    if (close > vwap_open and low < vwap_open)
        if close > open
            strategy.entry("Long_Open_Wick", strategy.long, comment="Wick")
        else
            strategy.entry("Long_Open_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
    
    if (close < vwap_open and high > vwap_open)
        if close < open
            strategy.entry("Short_Open_Wick", strategy.short, comment="Wick")
        else
            strategy.entry("Short_Open_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")

if not gap_up_opposite_high and not gap_down_opposite_high
    if (close > vwap_high and low < vwap_high)
        if close > open
            strategy.entry("Long_High_Wick", strategy.long, comment="Wick")
        else
            strategy.entry("Long_High_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
    
    if (close < vwap_high and high > vwap_high)
        if close < open
            strategy.entry("Short_High_Wick", strategy.short, comment="Wick")
        else
            strategy.entry("Short_High_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")

if not gap_up_opposite_low and not gap_down_opposite_low
    if (close > vwap_low and low < vwap_low)
        if close > open
            strategy.entry("Long_Low_Wick", strategy.long, comment="Wick")
        else
            strategy.entry("Long_Low_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
    
    if (close < vwap_low and high > vwap_low)
        if close < open
            strategy.entry("Short_Low_Wick", strategy.short, comment="Wick")
        else
            strategy.entry("Short_Low_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")

if not gap_up_opposite_high_volume and not gap_down_opposite_high_volume
    if (close > vwap_high_volume and low < vwap_high_volume)
        if close > open
            strategy.entry("Long_High_Volume_Wick", strategy.long, comment="Wick")
        else
            strategy.entry("Long_High_Volume_Crossover", strategy.long, comment="Crossover")
    
    if (close < vwap_high_volume and high > vwap_high_volume)
        if close < open
            strategy.entry("Short_High_Volume_Wick", strategy.short, comment="Wick")
        else
            strategy.entry("Short_High_Volume_Crossover", strategy.short, comment="Crossover")

// Exit trades based on RSI momentum change
if strategy.position_size > 0 and long_exit_condition
    strategy.close("Long_Open_Wick")
    strategy.close("Long_Open_Crossover")
    strategy.close("Long_High_Wick")
    strategy.close("Long_High_Crossover")
    strategy.close("Long_Low_Wick")
    strategy.close("Long_Low_Crossover")
    strategy.close("Long_High_Volume_Wick")
    strategy.close("Long_High_Volume_Crossover")

if strategy.position_size < 0 and short_exit_condition
    strategy.close("Short_Open_Wick")
    strategy.close("Short_Open_Crossover")
    strategy.close("Short_High_Wick")
    strategy.close("Short_High_Crossover")
    strategy.close("Short_Low_Wick")
    strategy.close("Short_Low_Crossover")
    strategy.close("Short_High_Volume_Wick")
    strategy.close("Short_High_Volume_Crossover")

---

• হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডায়নামিক মাল্টি-ইনডিকেটর মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
• ইএমএ ক্রস স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে একাধিক সূচক ট্রেন্ড
• মাল্টি-ফিল্টার ট্রেন্ড ব্রুকথ্রু স্মার্ট মুভিং এভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি
• আরএসআই ফিল্টার এবং সতর্কতা সহ এসএমএ ক্রসওভার কৌশল
• আপেক্ষিক শক্তি সূচক গড় বিপরীত কৌশল
• RSI2 কৌশল ইনট্রা-ডে রিভার্সাল উইন রেট ব্যাকটেস্ট
• ডায়নামিক স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট ডাবল মুভিং গড় প্রবণতা মোমবাতি প্রতিক্রিয়া সঙ্গে কৌশল অনুসরণ
• Bollinger Bands RSI Neutral Market Quantitative Trading Strategy Bollinger Bands RSI RSI Neutral Market Quantitative Trading Strategy Bollinger Bands RSI RSI Neutral Market Quantitative Trading Strategy Bollinger Bands RSI RSI Neutral Market Quantitative Trading Strategy Bollinger Bands RSI Neutral Market Neutral Market Quantitative Trading Strategy Bollinger Bands RSI ন্যূনতম বাজার নিরপেক্ষ পরিমাণিক ট্রেডিং কৌশল
• ডাবল এমএ এবং ভলিউম কনফার্মেশনের সাথে আরএসআই ট্রেন্ড ইমপুটাম ট্রেডিং কৌশল
• ইনট্রা ডে কেনা/বিক্রয়

---

• ভিডাব্লুএপি এবং আরএসআই ডায়নামিক বোলিংজার ব্যান্ডস লাভ এবং স্টপ লস কৌশল গ্রহণ করে
• চ্যান্ডে-ক্রোল স্টপ ডায়নামিক এটিআর ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ
• এই কৌশল Chaikin মানি ফ্লো (CMF) এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন করে
• ট্রেন্ড ফিল্টারড পিন বার বিপরীত কৌশল
• সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরে বিপরীতমুখী প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
• এমএ, এসএএমএ, এমএ ঢাল, ট্রেইলিং স্টপ লস, পুনরায় প্রবেশ
• এসটিআই ক্রসওভার কৌশল
• ইএমএ ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
• উইলিয়ামস %R ডায়নামিক টিপি/এসএল অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি
• RSI ডায়নামিক ড্রডাউন স্টপ লস কৌশল
• সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএ সংমিশ্রণ কৌশল
• TGT দামের পতনের উপর ভিত্তি করে কিনে নেওয়ার কৌশল
• ইএমএ ক্রসওভার এবং আরএসআই ফিল্টার সহ দ্বৈত প্রবণতা কৌশল
• ইএমএ এবং প্যারাবোলিক এসএআর সংমিশ্রণ কৌশল
• এমএসিডি এবং আরএসআই মাল্টি-ফিল্টার ইনট্রা-ডে ট্রেডিং কৌশল
• দুই বাজারের মধ্যে মূল্য সম্পর্ক ভিত্তিক সালিসি ট্রেডিং কৌশল
• RSI-ভিত্তিক ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি, শতাংশ ভিত্তিক লাভ এবং স্টপ লস
• অপ্টিমাইজড লং ট্রেডিংয়ের জন্য এমএসিডি এবং মার্টিনগেল সংমিশ্রণ কৌশল
• এলিট ওয়েভ স্টোকাস্টিক ইএমএ কৌশল
• বোলিংজার ব্যান্ড এবং চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল