রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

চ্যান্ডে-ক্রোল স্টপ ডায়নামিক এটিআর ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-14 15:15:43
ট্যাগঃএসএমএএটিআরএসপিএক্স

সারসংক্ষেপ

চ্যান্ডে-ক্রল স্টপ ডায়নামিক এটিআর ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল হল চ্যান্ডে-ক্রল স্টপ সূচক এবং সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এর উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি গতিশীল স্টপ-লস স্তরগুলি ব্যবহার করে ঝুঁকি পরিচালনা করার সময় আপগ্রেড বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। চ্যান্ডে-ক্রল স্টপ সূচকটি বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এর উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে স্টপ-লস স্তরগুলি সামঞ্জস্য করে। মূল প্রবণতার দিকে ট্রেডগুলি করা নিশ্চিত করার জন্য 21-অবধি এসএমএ একটি ফিল্টার ট্রেন্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূলটি হল চ্যান্ডে-ক্রল স্টপ সূচক, যা গতিশীল স্টপ-লস স্তরগুলি গণনা করতে এটিআর ব্যবহার করে। এটিআর বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করে এবং স্টপ-লস স্তরগুলি এটিআর এবং একটি মাল্টিপ্লায়ারের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়। এটি নিশ্চিত করে যে স্টপ-লস অবস্থানগুলি বর্তমান বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খায়। অতিরিক্তভাবে, 21-পরিয়ড এসএমএ একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে কাজ করে এবং দীর্ঘ সংকেতগুলি কেবল যখন বন্ধের দাম এসএমএর উপরে থাকে তখনই ট্রিগার হয়। এটি ভালুকের বাজারের সময় ট্রেডিং এড়াতে সহায়তা করে। লং এন্ট্রি শর্তঃ যখন ক্লোজিং মূল্য চ্যান্ডে-ক্রোলের নীচের ব্যাণ্ডের উপরে ভেঙে যায় এবং ২১ পেরিওডের এসএমএর উপরে থাকে, তখন একটি লং পজিশন শুরু হয়। প্রস্থান শর্তঃ যখন বন্ধের মূল্য চ্যান্ডে-ক্রোলের উপরের ব্যাণ্ডের নিচে পড়ে, তখন পজিশনটি বন্ধ হয়ে যায়।

কৌশলগত সুবিধা

ডায়নামিক স্টপ-লসঃ চ্যান্ডে-ক্রোল স্টপ-লস সূচকটি এটিআর-এর উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক স্টপ-লসের মাত্রা গণনা করে, বাজারের বিভিন্ন অস্থিরতার অবস্থার সাথে মানিয়ে নেয় এবং স্টপ-লসের কার্যকারিতা উন্নত করে।
প্রবণতা অনুসরণ করাঃ ২১ পেরিওডের এসএমএ প্রবণতা ফিল্টার হিসেবে কাজ করে, ট্রেডগুলিকে প্রাথমিক প্রবণতা দিকের সাথে সামঞ্জস্য করে এবং বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে।
প্যারামিটার নমনীয়তাঃ কৌশল প্যারামিটার যেমন ATR সময়কাল, ATR গুণক, স্টপ-লস সময়কাল এবং SMA সময়কাল ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
পজিশনের আকার নির্ধারণঃ পজিশনের আকারগুলি ঝুঁকি গুণক এবং বর্তমান বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়, যা গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্জন করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ কৌশল পরামিতি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং সরঞ্জাম উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং খারাপ কৌশল কর্মক্ষমতা হতে পারে।
প্রবণতা সনাক্তকরণ ঝুঁকিঃ ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ বাজার বা প্রারম্ভিক প্রবণতা বিপরীত সময়ে, কৌশলটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
স্লিপ এবং লেনদেনের খরচঃ প্রকৃত লেনদেনের ক্ষেত্রে, স্লিপ এবং লেনদেনের খরচ কৌশলটির নেট রিটার্নকে প্রভাবিত করবে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ কৌশলটির ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করা; কঠোরভাবে কৌশল নিয়ম অনুসরণ করা এবং প্রকৃত ট্রেডিংয়ে প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা; কৌশলটির কার্যকারিতা নিয়মিত মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজন হলে সমন্বয় করা।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

লং-শর্ট ট্রেডিংঃ বর্তমানে, কৌশলটি কেবল দীর্ঘ সংকেত রয়েছে। এটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে সুযোগগুলি পুরোপুরি ক্যাপচার করার জন্য দীর্ঘ-শর্ট ট্রেডিংয়ে প্রসারিত করা যেতে পারে।
গতিশীল পরামিতি অপ্টিমাইজেশনঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে মেশিন লার্নিং বা অপ্টিমাইজেশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন, অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করুন।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণঃ একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর কৌশল তৈরি এবং সংকেত নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য প্রবণতা বা দোলক সূচকগুলি প্রবর্তন করুন।
বাজারের মনোভাবের সূচক অন্তর্ভুক্ত করাঃ বিপুল বাজারের মনোভাবের সময় ট্রেডিং নিয়ন্ত্রণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য VIX এর মতো বাজারের মনোভাবের সূচকগুলি একত্রিত করা।

সংক্ষিপ্তসার

চ্যান্ডে-ক্রল স্টপ ডায়নামিক এটিআর ট্রেন্ড ফলোিং কৌশল হল গতিশীল স্টপ-লস এবং ট্রেন্ড-ফলোিং নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। চ্যান্ডে-ক্রল স্টপ সূচক এবং এসএমএ ট্রেন্ড ফিল্টারকে একত্রিত করে কৌশলটি ঝুঁকি কার্যকরভাবে পরিচালনা করার সময় আপগ্রেড প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে। কৌশল পরামিতিগুলির নমনীয়তা এবং গতিশীল অবস্থানের আকার কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ায়। যদিও কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির সাথে, কৌশলটির দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chande Kroll Stop Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, slippage = 3)

// Chande Kroll Stop parameters
calcMode = input.string(title="Calculation Mode", defval="Exponential", options=["Linear", "Exponential"])
riskMultiplier = input(5, "Risk Multiplier")
atrPeriod = input(10, "ATR Period")
atrMultiplier = input(3, "ATR Multiplier")
stopLength = input(21, "Stop Length")
smaLength = input(21, "SMA Length")

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)

// Calculate Chande Kroll Stop
highStop = ta.highest(high, stopLength) - atrMultiplier * atr
lowStop = ta.lowest(low, stopLength) + atrMultiplier * atr

sma21 = ta.sma(close, smaLength)

// Entry and Exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, lowStop) and close > sma21
exitLongCondition = close < highStop

// Funktion zur Berechnung der Menge
calc_qty(mode, riskMultiplier) =>
    lowestClose = ta.lowest(close, 1560)
    if mode == "Exponential"
        qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000 * strategy.equity / strategy.initial_capital
    else
        qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000

// Berechnung der Menge basierend auf der Benutzerwahl
qty = calc_qty(calcMode, riskMultiplier)

// Execute strategy
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
    alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")
    alert("Sell Signal", alert.freq_once_per_bar_close)

// Plotting
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=#0097a7, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=ta.crossunder(close, highStop), location=location.abovebar, color=#ff195f, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Sell Signal")
plot(sma21, color=color.gray)
plot(highStop, color=#0097a7)
plot(lowStop, color=#ff195f)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত