রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইএমএ ডায়নামিক স্টপ-লস ট্রেডিং কৌশল

ইএমএ ডায়নামিক স্টপ-লস ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-17 16:17:31
ট্যাগঃইএমএআরএসআইএমএসিডি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স (আরএসআই) এবং মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি) সূচক দ্বারা নিশ্চিত করা ২০ দিনের এবং ২০০ দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর ক্রসওভারের ভিত্তিতে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি ট্রেডিং ঝুঁকি পরিচালনা এবং মুনাফা লক করার জন্য গতিশীল স্টপ-লস এবং স্থির লাভের লক্ষ্য পদ্ধতি ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

  1. 20 দিনের এবং 200 দিনের ইএমএ গণনা করুন। 20 দিনের ইএমএ 200 দিনের ইএমএ অতিক্রম করলে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং 20 দিনের ইএমএ 200 দিনের ইএমএ অতিক্রম করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
  2. ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে আরএসআই এবং এমএসিডি ব্যবহার করুন। একটি ক্রয় সংকেত কেবল তখনই কার্যকর করা হয় যখন আরএসআই 50 এর উপরে থাকে এবং এমএসিডি লাইন সংকেত লাইনের উপরে থাকে। একটি বিক্রয় সংকেত কেবল তখনই কার্যকর করা হয় যখন আরএসআই 50 এর নীচে থাকে এবং এমএসিডি লাইন সংকেত লাইনের নীচে থাকে।
  3. একটি নির্দিষ্ট মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ করুন (উদাহরণস্বরূপ, 20%) এবং একটি প্রাথমিক স্টপ-লস স্তর (উদাহরণস্বরূপ, 10%) ।
  4. যখন অব্যবহৃত মুনাফা মুনাফা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায়, তখন স্টপ-লস মূল্য বর্তমান মূল্যের 10% এর নিচে বৃদ্ধি করে, একটি গতিশীল স্টপ-লস বাস্তবায়ন করে।
  5. যখন মূল্য গতিশীল স্টপ-লস স্তরে পৌঁছবে তখন মুনাফা অর্জনের জন্য অবস্থানটি বন্ধ করুন।

কৌশলগত সুবিধা

  1. ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক একত্রিত করা সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
  2. ডায়নামিক স্টপ-লস পদ্ধতিটি মুনাফা লক করতে সাহায্য করে যখন দামগুলিকে পলব্যাকের জন্য কিছু জায়গা দেয়, অকাল পজিশন বন্ধ করা এড়ায়।
  3. একটি নির্দিষ্ট মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং স্থিতিশীল আয় অর্জন করতে সাহায্য করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলি ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিংয়ের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
  2. বাজারে অস্থিরতা থাকলে, কৌশলটি ধারাবাহিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
  3. নির্দিষ্ট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং স্টপ লস স্তরগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে না এবং বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে সমন্বয় প্রয়োজন হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যালের নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার আবেগ সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  2. বাজারের অস্থিরতা এবং সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিযোজিত মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং স্টপ-লস স্তর গ্রহণ করুন।
  3. বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতা চক্র বিবেচনা করুন এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে বিভিন্ন পরামিতি সেটিং প্রয়োগ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলিকে আরএসআই এবং এমএসিডি নিশ্চিতকরণের সাথে ডায়নামিক স্টপ-লস এবং স্থির লাভের লক্ষ্য ঝুঁকি পরিচালনার পদ্ধতিগুলির সাথে একত্রিত করে, এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং মার্কেটে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য রাখে। তবে, অস্থির বাজারে, কৌশলটি ঘন ঘন ট্রেডিং এবং ধারাবাহিক ক্ষতির ঝুঁকির মুখোমুখি হতে পারে। অতএব, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং দৃust়তা বাড়ানোর জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with RSI and MACD Confirmation and Dynamic Trailing Stop Loss", overlay=true)

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// Plot EMAs, RSI, and MACD on the chart
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema200, color=color.red, title="EMA 200")
hline(70, "Overbought", color=color.red)
hline(30, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.orange)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.aqua)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.fuchsia)

// Strategy parameters
targetProfitPercent = 20
trailingStopIncrement = 10

// Strategy variables
var float initialStopLevel = na
var float trailingStopLevel = na

// Strategy rules with RSI and MACD confirmation
longCondition = ta.crossover(ema20, ema200) and rsi > 50 and macdLine > signalLine
shortCondition = ta.crossunder(ema20, ema200) and rsi < 50 and macdLine < signalLine

// Execute trades
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy Call", strategy.long)
    initialStopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - 0.10) // Initial stop-loss at 10% below entry price

if (shortCondition)
    strategy.entry("Buy Put", strategy.short)

// Calculate profit and loss targets
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + targetProfitPercent / 100) // 20% profit target

// Update trailing stop loss
if (strategy.opentrades > 0)
    if (strategy.position_size > 0) // Long position
        if (strategy.netprofit >= takeProfit)
            // Update stop-loss based on profit increments
            if (trailingStopLevel == na)
                trailingStopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - 0.10) // Initial trailing stop at 10% below entry price
            else
                if (strategy.position_avg_price * (1 - 0.10) > trailingStopLevel)
                    trailingStopLevel := strategy.position_avg_price * (1 - 0.10) // Increase stop-loss to 10% below current price
        
        // Apply trailing stop loss
        strategy.exit("Take Profit", "Buy Call", stop=trailingStopLevel)

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত