রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক টেক-প্রফিট এবং স্টপ-লস ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল

ডায়নামিক টেক-প্রফিট এবং স্টপ-লস ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৬-২১ ১৪ঃ২২ঃ৫৬
ট্যাগঃএসএমএটিপিSL

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম যা সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে, গতিশীল লাভ গ্রহণ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলির সাথে একত্রিত। এটি ক্রসওভারের মাধ্যমে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে বিভিন্ন সময়ের দুটি এসএমএ ব্যবহার করে। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য শতাংশ ভিত্তিক লাভ গ্রহণ এবং স্টপ-লস স্তর সেট করে।

কৌশলগত নীতি

  1. দুটি এসএমএ ব্যবহার করেঃ একটি স্বল্পমেয়াদী (৫০-অবধি) এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী (১০০-অবধি) ।
  2. স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ অতিক্রম করলে ক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে; স্বল্পমেয়াদী এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ অতিক্রম করার সময় বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে।
  3. বর্তমান মূল্য এবং প্রতিটি ট্রেড এন্ট্রি জন্য পূর্বনির্ধারিত শতাংশের উপর ভিত্তি করে লাভ এবং স্টপ-লস স্তর গণনা করে।
  4. যখন মূল্য লাভ বা স্টপ লস স্তরে পৌঁছায় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন বন্ধ করে দেয়।
  5. মার্কস চার্টে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত এবং গ্রাফ লাভ এবং স্টপ-লস স্তর লাইন নেয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সহজেই বোঝা যায়ঃ দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার একটি ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি, যা বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
  2. ট্রেন্ড-ফলোিং: মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরে রাখতে সক্ষম, বাজারের উল্লেখযোগ্য গতিবিধি থেকে লাভবান হওয়ার জন্য উপকারী।
  3. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ লাভ এবং স্টপ-লস স্তরের গতিশীল সেটিংয়ের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।
  4. অটোমেশন: সম্পূর্ণরূপে প্রোগ্রাম দ্বারা সম্পাদিত, মানুষের হস্তক্ষেপ এবং মানসিক প্রভাব কমাতে।
  5. ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ চার্টে স্পষ্টভাবে ট্রেডিং সিগন্যাল এবং মূল মূল্যের স্তর চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ এবং ব্যাকটেস্টিং সহজ করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ব্যাপ্তি বাজারের জন্য অনুপযুক্তঃ পার্শ্ববর্তী বাজারে ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যা পরপর ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
  2. বিলম্বঃ এসএমএ-র অন্তর্নিহিতভাবে বিলম্ব রয়েছে, সম্ভাব্য অনুকূল এন্ট্রি পয়েন্টগুলি মিস করে বা প্রস্থানগুলি বিলম্বিত করে।
  3. ফিক্সড শতাংশ ঝুঁকিঃ ফিক্সড শতাংশ লাভ এবং স্টপ লস ব্যবহার করা সমস্ত বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
  4. অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সূচকগুলির অভাবঃ শুধুমাত্র চলমান গড় ক্রসওভারের উপর নির্ভর করা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার তথ্যকে উপেক্ষা করতে পারে।
  5. ট্রেডিং খরচ উপেক্ষা করাঃ ঘন ঘন ট্রেডিংয়ে উল্লেখযোগ্য লেনদেনের খরচ হতে পারে, যা চূড়ান্ত আয়কে প্রভাবিত করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ফিল্টার প্রবর্তন করুন: ভুয়া সংকেত হ্রাস করার জন্য ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে ভলিউম, অস্থিরতা বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করুন।
  2. এসএমএ সময়কালের গতিশীল সমন্বয়ঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসএমএ দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করুন।
  3. লাভ এবং স্টপ-লস অপ্টিমাইজ করুনঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভাল অভিযোজন করার জন্য গতিশীল লাভ এবং স্টপ-লস স্তর নির্ধারণের জন্য এটিআর (গড় সত্য পরিসীমা) ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  4. ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ম্যাকডি বা এডিএক্সের মতো অন্যান্য ট্রেন্ড সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
  5. পজিশন সাইজিং বাস্তবায়ন করুনঃ অ্যাকাউন্টের আকার এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যবসায়ের আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  6. সময় ফিল্টারিংঃ উচ্চ অস্থিরতা বা কম তরলতার সময় এড়াতে ট্রেডিং সময় উইন্ডো সীমাবদ্ধতা যোগ করুন।
  7. ড্রডাউন কন্ট্রোলঃ ধারাবাহিক ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছলে ট্রেডিং বিরতি দেওয়ার জন্য সর্বাধিক ড্রডাউন সীমা যুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশলটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ে প্রবেশকারী নতুনদের জন্য উপযুক্ত একটি সহজ তবে কার্যকর কাঠামো সরবরাহ করে। এটি মূলধন সুরক্ষার জন্য গতিশীলভাবে লাভ এবং স্টপ-লস স্তর সেট করে প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলিকে একত্রিত করে। তবে প্রকৃত ট্রেডিংয়ে আরও ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন এবং পরিমার্জন প্রয়োজন। ফিল্টার হিসাবে আরও প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, লাভ এবং স্টপ-লস স্তর সেট করার পদ্ধতিটি অনুকূল করুন এবং আরও পরিশীলিত অবস্থান পরিচালনার কৌশলগুলি প্রবর্তন করুন। একই সাথে, বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং সময়সীমার মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং বৈধকরণ অপরিহার্য। ক্রমাগত উন্নতি এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এই কৌশলটির একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pubgentleman

//@version=5
//@version=5
strategy("TSLA 1-Hour SMA Crossover Strategy with Buy/Sell Signals", overlay=true)

// Parameters
shortSmaLength = input.int(50, title="Short SMA Length")
longSmaLength = input.int(100, title="Long SMA Length")
takeProfitPerc = input.float(5.0, title="Take Profit Percentage", step=0.1) // 5.0% take profit
stopLossPerc = input.float(3.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) // 3.0% stop loss

// Calculate SMAs
shortSma = ta.sma(close, shortSmaLength)
longSma = ta.sma(close, longSmaLength)

// Plot SMAs
plot(shortSma, color=color.blue, title="Short SMA")
plot(longSma, color=color.red, title="Long SMA")

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(shortSma, longSma)
shortCondition = ta.crossunder(shortSma, longSma)

// Trade Management
var float entryPrice = na
var float takeProfitLevel = na
var float stopLossLevel = na

if (longCondition)
    entryPrice := close
    takeProfitLevel := entryPrice * (1 + takeProfitPerc / 100)
    stopLossLevel := entryPrice * (1 - stopLossPerc / 100)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    label.new(x=bar_index, y=low, text="Buy", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

if (shortCondition)
    entryPrice := close
    takeProfitLevel := entryPrice * (1 - takeProfitPerc / 100)
    stopLossLevel := entryPrice * (1 + stopLossPerc / 100)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    label.new(x=bar_index, y=high, text="Sell", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
    if (close >= takeProfitLevel or close <= stopLossLevel)
        strategy.close("Long")

if (strategy.position_size < 0)
    if (close <= takeProfitLevel or close >= stopLossLevel)
        strategy.close("Short")

// Plot Take Profit and Stop Loss Levels
plot(strategy.position_size > 0 ? takeProfitLevel : na, title="Take Profit Level", color=color.green, style=plot.style_stepline)
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLossLevel : na, title="Stop Loss Level", color=color.red, style=plot.style_stepline)
plot(strategy.position_size < 0 ? takeProfitLevel : na, title="Take Profit Level (Short)", color=color.green, style=plot.style_stepline)
plot(strategy.position_size < 0 ? stopLossLevel : na, title="Stop Loss Level (Short)", color=color.red, style=plot.style_stepline)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত