রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মাল্টি-টাইমফ্রেম ট্রেন্ড অনুসরণ এবং অর্ডার ব্লক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০৭-২৯ ১৩ঃ৫৭ঃ১২
ট্যাগঃইএমএএসএমএOB

সারসংক্ষেপ

এটি একটি জটিল পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং ট্রেডিং ধারণাগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি মূলত অর্ডার ব্লক, প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্তকরণ, চলমান গড় ক্রসওভার এবং মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। মূল ধারণাটি হ'ল বৃহত্তর সময়সীমার (1 ঘন্টা) প্রবণতার দিক দিয়ে ট্রেডগুলিতে সঠিকভাবে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য একটি ছোট সময়সীমার (5 মিনিট) মূল্য কর্ম এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যবহার করা।

কৌশলগত নীতি

অর্ডার ব্লকঃ কৌশলটি অর্ডার ব্লক গণনা করার জন্য একটি কাস্টম ফাংশন ব্যবহার করে, যা একটি উল্লেখযোগ্য মূল্য স্তর যা সাধারণত ঘনীভূত প্রাতিষ্ঠানিক আদেশের অঞ্চলগুলিকে উপস্থাপন করে।
প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্তকরণঃ সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করতে একটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এর ক্রসওভার ব্যবহার করে।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ বৃহত্তর বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এক ঘন্টার সময়সীমার উপর 50-পরিসরের এবং 200-পরিসরের এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং গড় (ইএমএ) গণনা করে।
প্রবেশের শর্ত:
- লংঃ যখন ৫ মিনিটের চার্টে একটি আপট্রেন্ড সিগন্যাল প্রদর্শিত হয়, তখন মূল্য অর্ডার ব্লকের উপরে ভেঙে যায় এবং ৫০ EMA ১ ঘন্টার চার্টে ২০০ EMA এর উপরে থাকে।
- সংক্ষিপ্তঃ যখন ৫ মিনিটের চার্টে ডাউনট্রেন্ড সিগন্যাল প্রদর্শিত হয়, তখন মূল্য অর্ডার ব্লকের নিচে ভেঙে যায় এবং ৫০ EMA ১ ঘন্টার চার্টে ২০০ EMA এর নিচে থাকে।
প্রস্থান কৌশলঃ ঝুঁকি পরিচালনা এবং মুনাফা লক করার জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ লাভ এবং স্টপ-লস স্তর ব্যবহার করে।

কৌশলগত সুবিধা

বহুমাত্রিক বিশ্লেষণঃ একাধিক সময়সীমা এবং প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, আরও বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।
প্রবণতা অনুসরণঃ বৃহত্তর প্রবণতার দিকে ট্রেডিং করে লাভজনক ট্রেডিংয়ের সম্ভাবনা বাড়ায়।
সঠিক এন্ট্রিঃ এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করার জন্য অর্ডার ব্লক এবং স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড পরিবর্তন ব্যবহার করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, পূর্বনির্ধারিত লাভ এবং স্টপ-লস শতাংশ ব্যবহার করে।
অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সামঞ্জস্য করা যায়।

কৌশলগত ঝুঁকি

ওভারট্রেডিংঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ কম তরল বাজারে, প্রকৃত কার্যকর মূল্য আদর্শ মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে।
প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ কৌশলটি প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টের কাছাকাছি ধারাবাহিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা প্যারামিটার সেটিংসে অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে, যা ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ কৌশলটি ব্যাপ্ত বা দ্রুত দোলনশীল বাজারে ভালভাবে কাজ করতে পারে না।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাভ গ্রহণ এবং স্টপ-লস শতাংশের সমন্বয় বিবেচনা করুন।
অতিরিক্ত ফিল্টারঃ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত বা বাজার আবেগ সূচক প্রবর্তন করুন।
টাইম ফিল্টারিংঃ কম তরলতার সময় এড়াতে ট্রেডিং সময় উইন্ডো সীমাবদ্ধতা যোগ করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ আরও উন্নত পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল বাস্তবায়ন করুন, যেমন অস্থিরতার ভিত্তিতে পজিশন সাইজিং।
ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশনঃ সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে আরও বিস্তৃত historicalতিহাসিক ডেটা ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা করুন।
বাজার পরিবেশের স্বীকৃতিঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থা চিহ্নিত করার জন্য অ্যালগরিদম বিকাশ এবং সেই অনুযায়ী কৌশল সামঞ্জস্য।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি বিস্তৃত এবং যৌক্তিকভাবে জটিল পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ, অর্ডার ব্লক তত্ত্ব এবং প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলিকে একত্রিত করে। বৃহত্তর প্রবণতার দিকে সুনির্দিষ্ট এন্ট্রি পয়েন্টগুলি অনুসন্ধান করে, কৌশলটি ব্যবসায়ের সাফল্যের হারকে উন্নত করার লক্ষ্য রাখে। তবে, এর জটিলতার কারণে, কৌশলটি ওভারফিট এবং পরামিতি সংবেদনশীলতার মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশানগুলি গতিশীল পরামিতি সমন্বয়, অতিরিক্ত ফিল্টার এবং আরও পরিশীলিত অবস্থান পরিচালনার পদ্ধতি সহ কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং দৃust়তা উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য একটি দুর্দান্ত কাঠামো সরবরাহ করে তবে সাবধানতা সহ বাস্তবায়ন এবং অবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয় প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("S&P 500", overlay=true)
// Parámetros
length = input(14, "Longitud")
src = input(close, "Fuente")
profit_percent = input.float(0.08955, "Porcentaje de ganancia", step=0.00001, minval=0)
stop_loss_percent = input.float(0.04477, "Porcentaje de stop loss", step=0.00001, minval=0)
// Función para calcular el Order Block
order_block(src, len) =>
    highest = ta.highest(high, len)
    lowest = ta.lowest(low, len)
    mid = (highest + lowest) / 2
    ob = src > mid ? highest : lowest
    ob
// Cálculo del Order Block
ob = order_block(src, length)
// Función para detectar cambios de tendencia
trend_change(src, len) =>
    up = ta.crossover(src, ta.sma(src, len))
    down = ta.crossunder(src, ta.sma(src, len))
    [up, down]
// Detectar cambios de tendencia
[trend_up, trend_down] = trend_change(src, length)
// Calcular EMA 50 y EMA 200 en timeframe de 1 hora
ema50_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 50))
ema200_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 200))
// Condiciones de EMA
ema_buy_condition = ema50_1h > ema200_1h
ema_sell_condition = ema50_1h < ema200_1h
// Señales de compra y venta
buy_signal = trend_up and close > ob and ema_buy_condition
sell_signal = trend_down and close < ob and ema_sell_condition
// Ejecutar la estrategia
if (buy_signal)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)
// Calcular precios de toma de ganancias y stop loss
if (strategy.position_size != 0)
    entry_price = strategy.position_avg_price
    is_long = strategy.position_size > 0
    take_profit = entry_price * (1 + (is_long ? 1 : -1) * profit_percent / 100)
    stop_loss = entry_price * (1 + (is_long ? -1 : 1) * stop_loss_percent / 100)
    strategy.exit(is_long ? "Long TP/SL" : "Short TP/SL", limit=take_profit, stop=stop_loss)
// Visualización
plot(ob, "Order Block", color.purple, 2)
plot(ta.sma(src, length), "SMA", color.blue)
plot(ema50_1h, "EMA 50 1h", color.yellow)
plot(ema200_1h, "EMA 200 1h", color.white)
bgcolor(buy_signal ? color.new(color.green, 90) : sell_signal ? color.new(color.red, 90) : na)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত