রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ ডাবল টার্গেট মুভিং গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-29 14:40:23
ট্যাগঃএসএমএএমএটিপিSL

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি গতিশীল ট্রেইলিং স্টপ এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য দ্বৈত লাভের লক্ষ্যকে একত্রিত করে চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম। কৌশলটি মূলত প্রবেশের পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য 200-অবধি চলমান গড়ের সাথে দামের ক্রসওভার ব্যবহার করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভ সর্বাধিকীকরণের জন্য নমনীয় স্টপ-লস এবং লাভের স্তরগুলি বাস্তবায়ন করে।

কৌশলগত নীতি

প্রবেশ সংকেত:
- লং এন্ট্রিঃ যখন মূল্য 200-পরিয়াল চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে
- শর্ট এন্ট্রিঃ যখন মূল্য 200-পরিয়াল চলমান গড়ের নীচে ক্রস করে
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ
- প্রাথমিক স্টপ লসঃ প্রবেশ মূল্য থেকে 500 পয়েন্ট দূরে সেট করুন
- ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপঃ যখন মূল্য অনুকূল দিকের 200 পয়েন্ট সরে যায়, স্টপ লস প্রবেশের মূল্যে সরানো হয়
মুনাফা লক্ষ্যমাত্রাঃ
- প্রথম লক্ষ্যমাত্রা: যখন মূল্য প্রবেশের সময় থেকে ৩০০০ পয়েন্টে পৌঁছে যায়, তখন ৭৫% পজিশন বন্ধ হয়ে যায়।
- দ্বিতীয় লক্ষ্যঃ যখন মূল্য প্রবেশের থেকে 4000 পয়েন্টে পৌঁছায় তখন অবস্থানটির অবশিষ্ট 25% বন্ধ হয়ে যায়
- যদি ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ ট্রিগার করা হয়, তাহলে অবশিষ্ট পজিশনের স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের উপর সেট করা হয়।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ
- লেনদেন প্রতি 100 ইউনিট ফিক্সড পরিমাণ

কৌশলগত সুবিধা

ট্রেন্ড ফলোিংঃ বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে, যা বাজারের প্রধান গতিবিধি থেকে মুনাফা অর্জন করতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ প্রাথমিক স্টপ লসকে গতিশীল ট্রেলিং স্টপের সাথে একত্রিত করে, সঞ্চিত মুনাফা রক্ষা করার সময় সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে।
মুনাফা সর্বাধিকীকরণঃ দুটি লক্ষ্য মূল্য নির্ধারণ করে, এটি বৃহত্তর প্রবণতা অনুসরণ অব্যাহত রেখে আংশিক মুনাফা নিশ্চিত করে।
অটোমেশনঃ কৌশলটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়, ট্রেডিং সিদ্ধান্তে মানসিক হস্তক্ষেপ হ্রাস করে।
নমনীয়তাঃ বিভিন্ন প্যারামিটার যেমন চলমান গড় সময়কাল, স্টপ লস পয়েন্ট এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিপজ্জনক বাজার ঝুঁকিঃ ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ ও অস্থির বাজারগুলিতে, ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেতগুলি ধারাবাহিক ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ দ্রুত চলমান বাজারে, প্রকৃত কার্যকর মূল্য আদর্শ মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ ক্রসওভার সিগন্যালের ঘন ঘন ক্রসওভার ট্রেডিং হতে পারে, যার ফলে লেনদেনের খরচ বাড়তে পারে।
একক সূচক নির্ভরতাঃ শুধুমাত্র চলমান গড়ের উপর নির্ভর করা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার তথ্য উপেক্ষা করতে পারে।
স্থির পজিশন ঝুঁকিঃ প্রতিটি ট্রেডের জন্য একটি স্থির পরিমাণের ট্রেডিং সমস্ত বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

মাল্টি-ইন্ডিকেটর ইন্টিগ্রেশনঃ এন্ট্রি সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য চলমান গড়ের সাথে ব্যবহার করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন আরএসআই, এমএসিডি ইত্যাদি প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
ডায়নামিক পজিশন সাইজিংঃ বিপণনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারের অস্থিরতা এবং অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং পরিমাণ সামঞ্জস্য করুন।
বাজার পরিবেশ ফিল্টারিংঃ অনুকূল বাজার অবস্থার মধ্যে প্রবেশ এড়াতে প্রবণতা শক্তি বা অস্থিরতা সূচক যোগ করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ চলমান গড় সময়ের জন্য সর্বোত্তম সেটিংস, স্টপ লস পয়েন্ট এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা খুঁজে পেতে বিভিন্ন প্যারামিটার সংমিশ্রণের ব্যাকটেস্ট করার জন্য historicalতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করুন।
টাইম ফিল্টারিংঃ অত্যন্ত অস্থির বা কম তরলতার সময় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য টাইম ফিল্টার যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
মৌলিক ফ্যাক্টর ইন্টিগ্রেশনঃ কৌশল প্রবেশ এবং প্রস্থান সময়সূচী সামঞ্জস্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ বা অন্যান্য মৌলিক ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

ডায়নামিক ট্রেইলিং স্টপ ডুয়াল টার্গেট মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। এটি গতিশীল স্টপ ক্ষতি এবং একাধিক লাভের লক্ষ্যগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি এবং পুরষ্কারকে ভারসাম্য বজায় রেখে চলমান গড় ব্যবহার করে বাজার প্রবণতা ক্যাপচার করে। কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ'ল এর উচ্চ ডিগ্রি অটোমেশন, নমনীয় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে উল্লেখযোগ্য রিটার্নের সম্ভাবনা। তবে ব্যবহারকারীদের অস্থির বাজারে ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে আরও অপ্টিমাইজেশন বিবেচনা করা দরকার। ক্রমাগত পরামিতি সমন্বয়, অতিরিক্ত বাজার সূচক প্রবর্তন এবং আরও জটিল অবস্থান পরিচালনার পদ্ধতি বিবেচনা করে এই কৌশলটির বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে ভাল সম্পাদন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)

// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")

// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)

// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)

// Текущая цена
var float entry_price = na

// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)

// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
    if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

if (strategy.position_size < 0)
    if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত