রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

আরএসআই ফিল্টার সহ কৌশল অনুসরণ করে ডাবল মুভিং গড় প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-29 16:45:59
ট্যাগঃএসএমএআরএসআইSLটিপি

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম যা একটি সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ) কে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এর সাথে একত্রিত করে। এটি মূলত আপট্রেন্ডগুলি সনাক্ত করতে একটি 200-পরিসরের এসএমএ ব্যবহার করে এবং প্রবেশের সময়কে অনুকূল করার জন্য একটি ফিল্টার হিসাবে আরএসআই ব্যবহার করে। কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য লাভ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

প্রবণতা সনাক্তকরণঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সূচক হিসাবে 200-পরিঘরের এসএমএ ব্যবহার করে। যখন মূল্য এসএমএর উপরে ক্রস করে এবং এসএমএর উপরে থাকে, তখন এটি একটি সম্ভাব্য আপট্রেন্ড হিসাবে বিবেচিত হয়।
এন্ট্রি কনফার্মেশনঃ প্রবণতা স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে 30 পরপর সময়ের জন্য (মিনিট) এসএমএ এর উপরে থাকার জন্য মূল্যের প্রয়োজন।
আরএসআই ফিল্টারঃ ১৪ পেরিওড আরএসআই সূচক ব্যবহার করে, আরএসআই ৩০ এর নিচে (অভারসোল্ড অঞ্চল) থাকলে প্রবেশের অনুমতি দেয়, যা সম্ভাব্য রিবাউন্ড সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য 0.5% স্টপ-লস স্তর সেট করুন।
মুনাফা লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রত্যাশিত রিটার্ন অর্জনের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পজিশন বন্ধ করার জন্য 2% লাভের স্তর সেট করে।

পরিকল্পনার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ

যখন মূল্য 200 এসএমএ এর উপরে অতিক্রম করে এবং 30 টিরও বেশি সময়ের জন্য এর উপরে থাকে, যখন আরএসআই 30 এর নিচে থাকে তখন একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলুন।
হোল্ডিং সময়কালে, যদি মূল্য প্রবেশ মূল্যের 102% পর্যন্ত পৌঁছায় (লাভ গ্রহণ) অথবা প্রবেশ মূল্যের 99.5% এর নিচে পড়ে (স্টপ লস) তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থানটি বন্ধ করুন।
পজিশন বন্ধ করার পর, সিস্টেম রিসেট করে এবং পরবর্তী প্রবেশের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে যা শর্ত পূরণ করে।

কৌশলগত সুবিধা

প্রবণতা অনুসরণঃ দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ ব্যবহার করে প্রধান প্রবণতাগুলি ধরতে সাহায্য করে, শক্তিশালী উত্থানশীল বাজারে লাভ করতে সহায়তা করে।
এন্ট্রি অপ্টিমাইজেশনঃ ৩০ টি সময়ের জন্য এসএমএর উপরে থাকার জন্য মূল্যের প্রয়োজন মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে সহায়তা করে, এন্ট্রি মান উন্নত করে।
রিভার্সাল ক্যাপচারঃ আরএসআই ওভারসোল্ড শর্তগুলির সমন্বয় ট্রেন্ডের শুরুতে সম্ভাব্য রিবাউন্ড সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ স্টপ-লস-এর একটি সুস্পষ্ট স্তর নির্ধারণ করা প্রতিটি ট্রেডের জন্য সর্বোচ্চ ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে সীমাবদ্ধ করে।
মুনাফা লকিংঃ প্রত্যাশিত রিটার্ন অর্জনের পরে পূর্বনির্ধারিত লাভ গ্রহণের স্তর স্বয়ংক্রিয় মুনাফা লকিং নিশ্চিত করে।
বস্তুনিষ্ঠতা: সুস্পষ্ট কৌশলগত নিয়মগুলি স্বতন্ত্র বিচারগুলির মানসিক প্রভাবকে হ্রাস করে।
পরিমাপযোগ্যঃ ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে কৌশলগত পরামিতিগুলি ব্যাকটেস্ট এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

মিথ্যা ব্রেকআউটঃ পার্শ্ববর্তী বা অস্থির বাজারে, ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকআউট ধারাবাহিক স্টপ লস হতে পারে।
লেগঃ একটি লেগিং সূচক হিসাবে এসএমএ প্রবণতার শুরুতে কিছু সুযোগ মিস করতে পারে বা প্রবণতা শেষ হলে অবস্থান বজায় রাখতে পারে।
আরএসআই সীমাবদ্ধতাঃ কঠোর আরএসআই শর্তাবলী কিছু ভাল এন্ট্রি সুযোগ মিস করতে পারে, বিশেষ করে শক্তিশালী আপট্রেন্ডে।
ফিক্সড টেক-প্রফিট এবং স্টপ-লসঃ পূর্বনির্ধারিত শতাংশগুলি সমস্ত বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং অত্যন্ত অস্থির বাজারে খুব তাড়াতাড়ি ট্রিগার হতে পারে।
একমুখী: কৌশলটি কেবল দীর্ঘস্থায়ী, নিম্নমুখী প্রবণতায় লাভ করতে অক্ষম।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ এসএমএ সময়কাল, নিশ্চিতকরণ সময়কাল এবং আরএসআই সেটিংসের পরিবর্তনের জন্য কৌশল কর্মক্ষমতা সংবেদনশীল হতে পারে।
বাজার অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট বাজার বা সময়সীমার মধ্যে ভালভাবে কাজ করতে পারে তবে সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক টেক-প্রফিট এবং স্টপ-লসঃ বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ডায়নামিক টেক-প্রফিট এবং স্টপ-লসের মাত্রা নির্ধারণের জন্য ATR (Average True Range) ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
মাল্টি-টাইমফ্রেম নিশ্চিতকরণঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে একাধিক সময়সীমার মধ্যে নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া চালু করুন, যেমন প্রবেশের আগে দৈনিক এবং ঘন্টার চার্টে শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন।
প্রবণতা শক্তি ফিল্টারঃ প্রবণতা শক্তি পরিমাপ করতে ADX (গড় দিকনির্দেশক সূচক) যোগ করুন এবং শুধুমাত্র শক্তিশালী প্রবণতা সময় প্রবেশ করুন।
অস্থিরতা সমন্বয়ঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, যেমন কম অস্থিরতার সময় নিশ্চিতকরণ সময় বাড়ানো এবং উচ্চ অস্থিরতার সময় তাদের হ্রাস করা।
শর্ট সেলিং মেকানিজম যোগ করুন: যখন দাম এসএমএ এর নিচে পড়ে এবং আরএসআই ওভারকুপ হয় তখন শর্ট সেলিং বিবেচনা করুন, যা কৌশলটিকে উভয় দিক থেকে লাভের অনুমতি দেয়।
আরএসআই ব্যবহারের অপ্টিমাইজ করুন: এন্ট্রি সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য আরএসআই ডিভার্জেন্স ব্যবহার বা অন্যান্য সূচক (যেমন এমএসিডি) এর সাথে এটি একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ভলিউম কনফার্মেশন প্রবর্তন করুনঃ ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করুন যাতে নিশ্চিত হয় যে যথেষ্ট পরিমাণে ট্রেডিং ভলিউম দ্বারা ব্রেকআউট বা বিপরীতমুখী সমর্থন করা হয়।
টাইম ফিল্টারঃ কম তরলতার সময়ে ট্রেডিং এড়াতে টাইম ফিল্টার যুক্ত করুন।
অর্থ ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ অ্যাকাউন্টের আকার এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি ঝুঁকি সামঞ্জস্য করে গতিশীল অবস্থান আকার বাস্তবায়ন করুন।
সূচক সংমিশ্রণ বৃদ্ধি করুন: আরও ব্যাপক ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড এবং ফিবোনাচি পুনরুদ্ধারের সংমিশ্রণ বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

আরএসআই ফিল্টার সহ ডুয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা অনুসরণ এবং গতি বিপরীত ধারণাগুলি একত্রিত করে। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং প্রবেশের সময়কে অনুকূল করার জন্য আরএসআই ওভারসোল্ড শর্তগুলি একত্রিত করার জন্য 200-পরিসরের এসএমএ ব্যবহার করে, এই কৌশলটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডগুলিতে সম্ভাব্য রিবাউন্ড সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে। অন্তর্নির্মিত লাভ গ্রহণ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়াগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করতে সহায়তা করে, এটি একটি তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম করে তোলে।

তবে, কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন মিথ্যা ব্রেকআউটের জন্য সংবেদনশীল হওয়া এবং কেবলমাত্র দীর্ঘ ব্যবসায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা। কৌশলটির দৃust়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও উন্নত করতে, গতিশীল লাভ এবং স্টপ-লস স্তর, মাল্টি-টাইমফ্রেম নিশ্চিতকরণ, প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং এবং অন্যান্য অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। অতিরিক্তভাবে, একটি শর্ট-বিক্রয় প্রক্রিয়া যুক্ত করা এবং অর্থ পরিচালনার কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করা সিস্টেমের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং গতির ব্যবসায়ের জন্য একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট সরবরাহ করে। ক্রমাগত ব্যাকটেস্টিং, অপ্টিমাইজেশন এবং লাইভ ট্রেডিং বৈধতার মাধ্যমে, ব্যবসায়ীরা আরও ভাল ট্রেডিং ফলাফল অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট বাজারের পরিবেশ এবং স্বতন্ত্র ঝুঁকি পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে এই কৌশলটি আরও পরিমার্জন এবং কাস্টমাইজ করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-07-21 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA 200 with RSI Filter", overlay=true)

// Inputs
smaLength = input.int(200, title="SMA Length")
confirmBars = input.int(30, title="Confirmation Bars (30 minutes)")
takeProfitPerc = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
stopLossPerc = input.float(0.5, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")

// Calculate SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Buy condition
priceAboveSMA = close > sma
aboveSMAcount = ta.barssince(priceAboveSMA == false)
rsiCondition = rsi < rsiOversold
enterLongCondition = priceAboveSMA and aboveSMAcount >= confirmBars and rsiCondition

// Track entry price for calculating take profit and stop loss levels
var float entryPrice = na
if (enterLongCondition and na(entryPrice))
    entryPrice := close

// Ensure the entryPrice is only set when a position is opened
if (strategy.opentrades == 0)
    entryPrice := na

takeProfitLevel = entryPrice * (1 + takeProfitPerc)
stopLossLevel = entryPrice * (1 - stopLossPerc)

// Exit conditions
takeProfitCondition = close >= takeProfitLevel
stopLossCondition = close <= stopLossLevel

// Plot SMA and RSI
plot(sma, title="SMA 200", color=color.blue)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)

// Plot shapes for entries and exits
plotshape(series=enterLongCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=takeProfitCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="TP")
plotshape(series=stopLossCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SL")

// Strategy entry and exit
if (enterLongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="SMA200LE")

if (takeProfitCondition or stopLossCondition)
    strategy.close("Long", when=takeProfitCondition or stopLossCondition)

// Reset entry price after position is closed
if (strategy.position_size == 0)
    entryPrice := na

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত