রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

মাল্টি-টাইমফ্রেম মার্কেট ইম্পুটাম ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৭-২৯ ১৭ঃ১০ঃ০৫
ট্যাগঃএমএসিডিআরএসআইএটিআরইএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এমএসিডি সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি দীর্ঘ-স্বল্প ট্রেডিং সিস্টেম, যা বিশেষভাবে 15 মিনিটের চার্টগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি এমএসিডি লাইন এবং সিগন্যাল লাইন ক্রসওভার ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, নির্দিষ্ট বাজারের খোলা ঘন্টাগুলিতে ট্রেডিংকে সীমাবদ্ধ করে। কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট অনুপাত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে, অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি এক্সপোজারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।

কৌশলগত নীতি

এমএসিডি সূচক গণনাঃ 12-অবধি দ্রুত লাইন, 26-অবধি ধীর লাইন এবং 9-অবধি সংকেত লাইন সহ স্ট্যান্ডার্ড এমএসিডি সেটিংস ব্যবহার করে।
ট্রেড সিগন্যাল জেনারেশনঃ
- সংক্ষিপ্ত সংকেতঃ যখন MACD লাইন সংকেত লাইনের উপরে অতিক্রম করে এবং MACD লাইন শূন্য লাইনের উপরে থাকে।
- লং সিগন্যালঃ যখন MACD লাইন সিগন্যাল লাইনের নিচে অতিক্রম করে এবং MACD লাইন শূন্য লাইনের নিচে থাকে।
ট্রেডিং সময় সীমাবদ্ধতাঃ শুধুমাত্র লন্ডন বাজার (০৮ঃ০০-১৭ঃ০০ জিএমটি) এবং নিউইয়র্ক বাজার (১৩ঃ৩০-২০ঃ০০ জিএমটি) খোলা ঘণ্টার সময় ট্রেড সম্পাদন করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ
- নির্দিষ্ট অনুপাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে, প্রতি ট্রেডে মোট অ্যাকাউন্টের মূল্যের 1% ঝুঁকিপূর্ণ।
- স্টপ লস ১০ পয়েন্ট এবং লাভ ১৫ পয়েন্ট।
- বর্তমান অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ট্রেডের জন্য চুক্তির সংখ্যা গতিশীলভাবে গণনা করে।
ট্রেড এক্সিকিউশনঃ মার্কেট অর্ডারের সাথে ট্রেড করে, একই সাথে স্টপ লস এবং লাভ অর্ডার সেট করে।

কৌশলগত সুবিধা

মার্কেট মম্পটম ক্যাপচারঃ এমএসিডি সূচক কার্যকরভাবে মার্কেট মম্পটম পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে, সম্ভাব্য ট্রেন্ড বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ নির্দিষ্ট অনুপাতের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি অ্যাকাউন্টের আকারের সাথে মেলে, দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বৃদ্ধির প্রচার করে।
টাইম ফিল্টারিংঃ কম তরলতার সময় ট্রেডিংয়ের সময়সীমা সীমাবদ্ধ করা মিথ্যা সংকেত এড়াতে সহায়তা করে, ট্রেডিংয়ের গুণমান উন্নত করে।
অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি অ্যাকাউন্টের আকারের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাণিজ্যের আকার সামঞ্জস্য করে, যা বিভিন্ন মূলধন পরিমাণের ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মঃ স্পষ্ট সংকেত উত্পাদন যুক্তি এবং স্থায়ী স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংস ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হ্রাস করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

সাইডওয়াইড মার্কেট রিস্কঃ রেঞ্জ-বন্দি মার্কেটে, এমএসিডি ঘন ঘন ক্রসওভার সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ওভারট্রেডিং এবং ধারাবাহিক ক্ষতি হতে পারে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ বাজারে প্রবেশের জন্য মার্কেট অর্ডার ব্যবহার করে স্লিপিংয়ের সম্মুখীন হতে পারে, বিশেষ করে দ্রুত গতির বাজারে।
ফিক্সড স্টপ লস ঝুঁকিঃ উচ্চ অস্থিরতার সময় ফিক্সড পয়েন্ট স্টপ লস যথেষ্ট নমনীয় নাও হতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে অকাল বন্ধের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
বিগ মুভস অনুপস্থিতঃ কঠোর লাভের সেটিংগুলি কৌশলটিকে উল্লেখযোগ্য ট্রেন্ড মুভস থেকে বেশিরভাগ মুনাফা হারাতে পারে।
সময়সীমা সীমাবদ্ধতাঃ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রেডিং অন্যান্য সেশনে সম্ভাব্য সুযোগ মিস করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

মাল্টি-টাইমফ্রেম নিশ্চিতকরণঃ ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য দীর্ঘ সময়সীমার (যেমন, 1 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা) থেকে প্রবণতা নিশ্চিতকরণ চালু করুন।
ডায়নামিক স্টপ লসঃ বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডায়নামিক স্টপ লস সেট করার জন্য ATR (Average True Range) সূচক ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ যেমন RSI (রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইনডেক্স) বা চলমান গড়গুলি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য MACD সংকেতগুলির জন্য ফিল্টার হিসাবে।
ট্রেডিং টাইম উইন্ডোজ অপ্টিমাইজ করুনঃ ব্যাকটেস্টিং বিশ্লেষণের মাধ্যমে, অপ্টিমাইজড ট্রেডিং সময় চিহ্নিত করুন, সম্ভাব্যভাবে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে মৌসুমীভাবে সামঞ্জস্য করুন।
মুনাফা গ্রহণের কৌশল উন্নত করুন: আংশিক মুনাফা নিশ্চিত করার সময় বৃহত্তর প্রবণতা ধরার জন্য ট্রেলিং স্টপ বা আংশিক মুনাফা সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন।
অস্থিরতা সমন্বয়ঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে বাণিজ্যের আকার এবং স্টপ লস স্তরগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে ঝুঁকি ঝুঁকি হ্রাস করুন।
মৌলিক ফিল্টার যোগ করুনঃ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশের প্রভাবকে বাজারে বিবেচনা করুন, মূল তথ্য ঘোষণার আগে এবং পরে ট্রেডিং বন্ধ করুন।

সিদ্ধান্ত

মাল্টি-টাইমফ্রেম মার্কেট মোমেন্টাম ক্রসওভার কৌশল হল এমএসিডি সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি অভিযোজিত ট্রেডিং সিস্টেম, যা সময়-সীমাবদ্ধ ট্রেডিং এবং কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যবসায়ের গুণমানকে উন্নত করে। কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি তার স্পষ্ট সংকেত উত্পাদন যুক্তি এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে রয়েছে, যা এটিকে বিভিন্ন আকারের ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। তবে কৌশলটি পার্শ্ববর্তী বাজারে ওভারট্রেডিং এবং বড় প্রবণতা মিস করার মতো ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়।

মাল্টি-টাইমফ্রেম নিশ্চিতকরণ, গতিশীল স্টপ লস এবং অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তনের মাধ্যমে, কৌশলটির কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত, অস্থিরতা সমন্বয় এবং উন্নত লাভ গ্রহণের কৌশলগুলি যুক্ত করা কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে সহায়তা করতে পারে। উপরন্তু, মৌলিক কারণগুলি বিবেচনা করা কৌশলটির ব্যাপকতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে যা নির্দিষ্ট ঝুঁকি পছন্দ এবং ট্রেডিং লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যক্তিগতকৃত এবং অনুকূলিত করা যেতে পারে। কৌশলটির দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ক্রমাগত ব্যাকটেস্টিং এবং লাইভ ট্রেডিং বৈধতা মূল বিষয় হবে।

/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("交易霸傑15掏金策略", overlay=true)

// 設置參數
fastLength = input.int(12, title="MACD 快線長度")
slowLength = input.int(26, title="MACD 慢線長度")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD 信號線平滑")
riskPercentage = input.float(2, title="每筆交易的風險比例 (%)")
stopLossPoints = 10
takeProfitPoints = 15

// 設置倫敦和紐約市場的開盤時間
londonOpen = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 8, 0)
londonClose = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 17, 0)
nyOpen = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 13, 30)
nyClose = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 20, 0)

// 計算MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine

// 畫出MACD線
hline(0, "0軸", color=color.gray)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD 快線")
plot(signalLine, color=color.red, title="MACD 慢線")
plot(macdHist, color=color.green, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")

// 動態計算每筆交易的風險和止損、止盈點數
capital = strategy.equity
riskAmount = capital * (riskPercentage / 100)
contracts = 1
stopLossValue = stopLossPoints * syminfo.mintick
takeProfitValue = takeProfitPoints * syminfo.mintick

// 確定是否在交易時段內
isLondonOpen = (time >= londonOpen and time <= londonClose)
isNyOpen = (time >= nyOpen and time <= nyClose)

// 偏空進場條件
shortCondition = ta.crossover(signalLine, macdLine) and macdLine > 0 and (isLondonOpen or isNyOpen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - takeProfitValue, stop=close + stopLossValue)

// 偏多進場條件
longCondition = ta.crossunder(signalLine, macdLine) and macdLine < 0 and (isLondonOpen or isNyOpen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + takeProfitValue, stop=close - stopLossValue)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত