রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ইএমএ ক্রসওভার এবং বোলিংজার ব্যান্ডস ডাবল এন্ট্রি কৌশলঃ একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা ট্রেন্ড অনুসরণ এবং অস্থিরতা ব্রেকআউটকে একত্রিত করে

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-29 17:14:32
ট্যাগঃইএমএবি বিএটিআর

সারসংক্ষেপ

ইএমএ ক্রসওভার উইথ বোলিংজার ব্যান্ডস ডাবল এন্ট্রি স্ট্র্যাটেজি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা অনুসরণ এবং অস্থিরতা ব্রেকআউট পদ্ধতিগুলিকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি মূলত বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রসওভার ব্যবহার করে, যখন সম্ভাব্য ব্রেকআউট সুযোগগুলি সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ডস (বিবি) ব্যবহার করে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হ'ল শক্তিশালী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করা এবং বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউটগুলির মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রবেশ পয়েন্ট সরবরাহ করা, যার ফলে ট্রেডিংয়ের সুযোগ বাড়ানো এবং মূলধন পরিচালনা অনুকূল করা।

কৌশলগত নীতি

ইএমএ ক্রসওভারঃ কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য 12 পিরিয়ড এবং 26 পিরিয়ড ইএমএ ব্যবহার করে। যখন দ্রুত ইএমএ (12-পিরিয়ড) ধীর ইএমএ (26-পিরিয়ড) এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং বিক্রয় সংকেতের জন্য বিপরীত।
বোলিংজার ব্যান্ডঃ এই কৌশলটি 0.9 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সহ 55-পরিঘরের বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে। যখন মূল্য ইতিমধ্যে একটি আপট্রেন্ডে থাকাকালীন উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি একটি অতিরিক্ত প্রবেশের সুযোগ সরবরাহ করে।
এন্ট্রি লজিকঃ
- প্রাথমিক এন্ট্রিঃ EMA ক্রসওভার বা লেনদেনের হার উপরে Bollinger Band এর উপরে।
- অতিরিক্ত এন্ট্রিঃ যদি ইতিমধ্যে লং পজিশনে থাকেন, তাহলে বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউটের পজিশনের আকার বাড়ান।
প্রস্থান লজিকঃ
- যখন দ্রুত EMA ধীর EMA এর নিচে অতিক্রম করে তখন প্রস্থান করুন।
- যখন মূল্য বোলিঞ্জার ব্যান্ডের মাঝারি রেখার নিচে বন্ধ হয় তখন ঐচ্ছিক প্রস্থান।
স্টপ লস সেটিংঃ
- ডায়নামিক স্টপ লস ব্যবহার করে ১৪ পেরিওড গড় সত্য পরিসীমা (ATR) ।
- স্টপ লস হিসাবে গত ৫ দিনের সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন ব্যবহার করা যাবে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ
- প্রতি লেনদেনের জন্য অ্যাকাউন্টের মূলধনের ৩% ডিফল্ট ঝুঁকি (সামঞ্জস্যযোগ্য) ।
- বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গতিশীল স্টপ লস সমন্বয় করার জন্য ATR ব্যবহার করা।
- যখন মূল্য বোলিঞ্জার ব্যান্ডের মাঝারি রেখার নিচে থাকে তখন ট্রেডিংয়ে অপশনাল বিরতি।

কৌশলগত সুবিধা

বহুমাত্রিক বিশ্লেষণঃ ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ট্রেন্ড ফলোিং (ইএমএ) এবং ভোলটাইলিটি ব্রেকআউট (বোলিংজার ব্যান্ড) কৌশলকে একত্রিত করে।
নমনীয় এন্ট্রি প্রক্রিয়াঃ প্রাথমিক ইএমএ ক্রসওভার সংকেত ছাড়াও, এটি অতিরিক্ত এন্ট্রি সুযোগের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট ব্যবহার করে, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ায়।
ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্টঃ স্টপ লস সেট করতে এবং পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করতে এটিআর ব্যবহার করে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অস্থিরতার সাথে কৌশলটিকে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে দেয়।
বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতাঃ বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ট্রেডিং বন্ধ করার বিকল্প সহ বাজারের পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের মাঝারি রেখা ব্যবহার করে, ঝুঁকি হ্রাস করে।
অপ্টিমাইজড ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টঃ শতাংশ ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং এটিআর ভিত্তিক গতিশীল পজিশন সাইজিংয়ের মাধ্যমে আরও পরিমার্জিত মূলধন নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা।
উচ্চ কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ একাধিক নিয়মিত পরামিতি, যেমন EMA সময়কাল, বোলিংজার ব্যান্ড সেটিংস এবং ATR গুণক, কৌশলটি বিভিন্ন ট্রেডিং যন্ত্র এবং বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার অনুমতি দেয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকিঃ শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে ভাল পারফর্ম করে তবে পরিসীমা সীমাবদ্ধ বাজারে ঘন ঘন মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে।
ওভারট্রেডিং ঝুঁকিঃ বোলিংজার ব্যান্ডের ব্রেকআউটগুলি অত্যধিক ট্রেডিং সংকেত হতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, প্রবেশ এবং প্রস্থান মূল্য প্রত্যাশার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা EMA সময়ের পরিবর্তন, বোলিংজার ব্যান্ড সেটিংস ইত্যাদির প্রতি সংবেদনশীল হতে পারে, যাতে সাবধানে অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন।
বাজার পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতাঃ বিভিন্ন বাজার চক্র এবং অস্থিরতার পরিবেশে কৌশলটির কার্যকারিতা অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে।
মূলধন ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিঃ শতাংশ ভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা সত্ত্বেও, অ্যাকাউন্টটি ধারাবাহিক ক্ষতির ক্ষেত্রে এখনও উল্লেখযোগ্য ড্রডাউনগুলির মুখোমুখি হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য সাপ্তাহিক বা মাসিক EMA এর মতো দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নিশ্চিতকরণ প্রবর্তন করুন।
ভোল্টেবিলিটি ফিল্টারিংঃ পাশের বাজারে ওভারট্রেডিং এড়াতে কম ভোল্টেবিলিটি পরিবেশে বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন বা ট্রেডিং বন্ধ করুন।
ইম্পোমেন্টাম ইন্ডিকেটর অন্তর্ভুক্ত করুন: প্রবণতা শক্তি এবং সম্ভাব্য বিপরীত সংকেত নিশ্চিত করার জন্য RSI বা MACD যোগ করুন।
প্রস্থান প্রক্রিয়া অপ্টিমাইজ করুনঃ লাভকে আরও ভালভাবে লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ বা এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
মার্কেট স্টেট শ্রেণীবিভাগঃ বিভিন্ন মার্কেট স্টেটে বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করার জন্য একটি মার্কেট এনভায়রনমেন্ট শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থা তৈরি করা।
মেশিন লার্নিং অপ্টিমাইজেশনঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কৌশলগত পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণঃ একাধিক সম্পদের সাথে লেনদেন করার সময় সামগ্রিক পোর্টফোলিও ঝুঁকি-ফলোআপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুকূল করার জন্য ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করুন।
মৌলিক কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করুনঃ স্টক বা পণ্যগুলির জন্য, প্রবেশ সংকেতের গুণমান উন্নত করার জন্য প্রাসঙ্গিক মৌলিক সূচকগুলি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

ইএমএ ক্রসওভার উইথ বোলিংজার ব্যান্ডস ডাবল এন্ট্রি স্ট্র্যাটেজি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা অনুসরণ এবং অস্থিরতা ব্রেকআউট ধারণাগুলিকে একত্রিত করে। এটি ইএমএ ক্রসওভারের মাধ্যমে প্রধান প্রবণতাগুলি ক্যাপচার করে এবং মূলধন ব্যবহারের অনুকূলকরণের জন্য গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করার সময় বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট ব্যবহার করে অতিরিক্ত প্রবেশের সুযোগ সরবরাহ করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে, তবে এটি প্রবণতা বিপরীত এবং ওভারট্রেডিংয়ের মতো ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়।

মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ, অস্থিরতা ফিল্টারিং, গতির সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশনের জন্য উল্লেখযোগ্য জায়গা রয়েছে। বিশেষত, মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম এবং বাজার অবস্থা শ্রেণিবদ্ধকরণ সিস্টেম প্রবর্তন কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। তবে, ব্যবহারিক প্রয়োগে, ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং ফরওয়ার্ড টেস্টিং এখনও প্রয়োজনীয়, এবং নির্দিষ্ট ট্রেডিং যন্ত্র এবং বাজারের পরিবেশের উপর ভিত্তি করে সাবধানে পরামিতি সমন্বয় প্রয়োজন।

সামগ্রিকভাবে, এটি একটি ভাল ডিজাইন করা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল কাঠামো। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান এবং সাবধান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় প্রবণতা ক্যাপচার করতে চাইছেন এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with BB Double Entry", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100)

// Input parameters
fastLength = input.int(12, "Fast EMA Length")
slowLength = input.int(26, "Slow EMA Length")
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period")
atrMultiplier = input.float(1.0, "ATR Multiplier")
useATRStopLoss = input.bool(true, "Use ATR Stop Loss")
stopLossDays = input.int(5, "Number of days for stop loss", minval=1, maxval=50)
riskPerTrade = input.float(3.0, "Risk per trade (%)", minval=0.1, maxval=5, step=0.1)
bbRiskPerTrade = input.float(1.5, "Risk for BB breakout trade (%)", minval=0.1, maxval=5, step=0.1)

// Bollinger Bands parameters
bbLength = input.int(55, "BB Length")
bbMult = input.float(0.9, "BB Standard Deviation")
useBBPauseResume = input.bool(false, "Use BB for Pause/Resume trading")

// Backtesting dates
startDate = input(timestamp("2020-01-01"), "Start Date")
endDate = input(timestamp("9999-12-31"), "End Date")

// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)

// Calculate Bollinger Bands
bbBasis = ta.sma(close, bbLength)
bbDev = bbMult * ta.stdev(close, bbLength)
bbUpper = bbBasis + bbDev
bbLower = bbBasis - bbDev

// Define trading conditions
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
bullish = fastEMA > slowEMA
bearish = fastEMA < slowEMA

// Bollinger Bands breakout
bbBreakout = close > bbUpper and close[1] <= bbUpper[1]

// Calculate lowest low for stop loss
lowestLow = ta.lowest(low, stopLossDays)

// Variables to store entry price and stop loss
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var bool inPosition = false
var bool pauseTrading = false

// Entry logic
entryConditions = (longCondition or (bbBreakout and bullish)) and
                  (not useBBPauseResume or close > bbBasis) and
                  not pauseTrading

if entryConditions and not inPosition
    entryPrice := close
    atrStopLoss = close - (atr * atrMultiplier)
    lowStopLoss = lowestLow
    stopLoss := useATRStopLoss ? atrStopLoss : lowStopLoss
    
    riskAmount = strategy.equity * (riskPerTrade / 100)
    positionSize = riskAmount / (close - stopLoss)
    
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    inPosition := true
    pauseTrading := false
    
    alert("BUY," + syminfo.ticker + ",EntryPrice=" + str.tostring(close) + ",StopLoss=" + str.tostring(stopLoss) + ",PositionSize=" + str.tostring(positionSize), alert.freq_once_per_bar_close)

// Additional entry on BB breakout
if inPosition and bbBreakout and bullish and (not useBBPauseResume or close > bbBasis)
    bbRiskAmount = strategy.equity * (bbRiskPerTrade / 100)
    bbPositionSize = bbRiskAmount / (close - stopLoss)
    
    strategy.entry("Long_BB", strategy.long, qty=bbPositionSize)
    
    alert("ADD," + syminfo.ticker + ",EntryPrice=" + str.tostring(close) + ",StopLoss=" + str.tostring(stopLoss) + ",PositionSize=" + str.tostring(bbPositionSize), alert.freq_once_per_bar_close)

// Exit logic
if shortCondition or (useBBPauseResume and inPosition and close < bbBasis)
    if shortCondition
        strategy.close_all(comment="EMA Crossdown")
        inPosition := false
        pauseTrading := false
        alert("SELL," + syminfo.ticker + ",Reason=EMA_Crossdown", alert.freq_once_per_bar_close)
    else if useBBPauseResume
        strategy.close_all(comment="Close under BB basic")
        pauseTrading := true
        alert("SELL," + syminfo.ticker + ",Reason=Below_BB_Basic", alert.freq_once_per_bar_close)
    
    entryPrice := na
    stopLoss := na

// Resume trading if price closes above BB basic
if useBBPauseResume and pauseTrading and close > bbBasis
    pauseTrading := false
    alert("RESUME," + syminfo.ticker, alert.freq_once_per_bar_close)

// Stop loss
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stopLoss)
    strategy.exit("Stop Loss", "Long_BB", stop=stopLoss)
    if close <= stopLoss
        alert("SELL," + syminfo.ticker + ",Reason=Stop_Loss", alert.freq_once_per_bar_close)

// Plotting
plot(fastEMA, color=color.new(color.blue, 0), title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.new(color.red, 0), title="Slow EMA")
plot(bbUpper, color=color.new(color.green, 50), title="BB Upper")
plot(bbLower, color=color.new(color.green, 50), title="BB Lower")
plot(bbBasis, color=color.new(color.yellow, 50), title="BB Basic")
plot(strategy.position_size > 0 ? stopLoss : na, color=color.red, style=plot.style_cross, linewidth=2, title="Stop Loss")

// Alert conditions
alertcondition(entryConditions, title="Buy Alert", message="Buy {{ticker}}")
alertcondition(bbBreakout and inPosition and bullish and (not useBBPauseResume or close > bbBasis), title="Add Position Alert", message="Add Position {{ticker}}")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert (EMA)", message="Sell {{ticker}} (EMA crossdown)")
alertcondition(useBBPauseResume and inPosition and close < bbBasis, title="Pause Alert", message="Pause trading {{ticker}} (Close under BB basic)")
alertcondition(useBBPauseResume and pauseTrading and close > bbBasis, title="Resume Alert", message="Resume trading {{ticker}} (Close above BB basic)")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত