রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

৫২-সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন/গড় ভলিউম/ভলিউম ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-09-26 15:47:03
ট্যাগঃএমএএসএমএভিওএল

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ৫২ সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন স্তর, গড় পরিমাণ এবং দামের ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি। এটি প্রাথমিকভাবে এমন পরিস্থিতিতে ফোকাস করে যেখানে স্টকের দাম তাদের ৫২ সপ্তাহের সর্বোচ্চের কাছাকাছি থাকে, ভলিউম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং দিনের মধ্যে দামের চলাচল মাঝারি হয়। এই কৌশলটি এই সূচকগুলির সংমিশ্রণ পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য ক্রয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করার লক্ষ্য রাখে, যার লক্ষ্য স্টকগুলির সম্ভাব্য উত্থানের প্রবণতা ক্যাপচার করা।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটির মূল নীতিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

৫২-সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন ট্র্যাকিংঃ কৌশলটি ক্রমাগত 52-সপ্তাহের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন শেয়ারের দামগুলি ট্র্যাক করে এবং আপডেট করে, যা প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর হিসাবে দেখা হয়।
৫২-সপ্তাহের সর্বোচ্চ মূল্যের কাছাকাছিঃ কৌশলটি তাদের ৫২-সপ্তাহের সর্বোচ্চের ১০% (সামঞ্জস্যযোগ্য) এর মধ্যে স্টকগুলি সন্ধান করে, যা সম্ভাব্য শক্তি নির্দেশ করে।
ভলিউম ব্রেকআউটঃ এটি একটি ৫০ দিনের গড় ভলিউম গণনা করে এবং এমন উদাহরণগুলি সন্ধান করে যেখানে দৈনিক ভলিউমটি এই গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি (ডিফল্ট 1.5 গুণ), যা সম্ভাব্যভাবে বাজারের আগ্রহের বৃদ্ধি নির্দেশ করে।
মূল্য পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতাঃ কৌশলটি অত্যধিক অস্থিরতার সময় প্রবেশ এড়ানোর জন্য দৈনিক মূল্য পরিবর্তনের সীমা নির্ধারণ করে (দৈনিক জন্য 3%, সাপ্তাহিক বা মাসিক সময়সীমার জন্য 10%) ।
এন্ট্রি সিগন্যালঃ যখন একটি স্টক একই সাথে 52 সপ্তাহের সর্বোচ্চের কাছাকাছি থাকার শর্ত পূরণ করে, ভলিউম ব্রেকআউট অনুভব করে এবং মাঝারি মূল্য আন্দোলন দেখায় তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টি-ডাইমেনশনাল বিশ্লেষণঃ মূল্য, ভলিউম এবং historicalতিহাসিক ডেটা মাত্রা একত্রিত করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।
ডায়নামিক অ্যাডজাস্টমেন্টঃ ৫২ সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন পয়েন্টগুলি গতিশীলভাবে আপডেট করা হয়, যা কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করতে দেয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ দিনের মধ্যে দামের গতিশীলতার পরিসীমা সীমাবদ্ধ করা চরম অস্থিরতার সময় প্রবেশের ঝুঁকি হ্রাস করে।
ভিজ্যুয়াল এইডসঃ কৌশলটি 52 সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন পয়েন্ট এবং চার্টগুলিতে প্রবেশের সংকেত চিহ্নিত করে, স্বজ্ঞাত বাজার বোঝার সুবিধার্থে।
প্যারামিটার নমনীয়তাঃ বিভিন্ন বাজার এবং ব্যক্তিগত পছন্দগুলির উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি মূল প্যারামিটার সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ শুধুমাত্র মূল্যের উচ্চতা এবং ভলিউম বৃদ্ধির কাছাকাছি নির্ভর করা ভুয়া ব্রেকআউটকে সত্য বলে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে।
লেটেন্সিঃ ৫২ সপ্তাহের তথ্য ব্যবহারের ফলে বাজারের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া ধীর হতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, এন্ট্রি সিগন্যালগুলি প্রায়শই সক্রিয় হতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
একমুখী অপারেশনঃ কৌশলটি কেবল দীর্ঘমেয়াদী সুযোগগুলিতে মনোনিবেশ করে, যা পতনশীল বাজারে সম্ভাব্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হতে পারে।
মৌলিক বিষয়গুলি উপেক্ষা করাঃ কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, কোম্পানির মৌলিক বিষয়গুলি এবং ম্যাক্রোইকোনমিক কারণগুলিকে উপেক্ষা করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক প্রবর্তন করুন: চলমান গড় ক্রসওভারের মতো সূচক যুক্ত করা মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
ভলিউম বিশ্লেষণ অপ্টিমাইজ করুনঃ ভলিউম ব্রেকআউট বিচারের নির্ভুলতা উন্নত করতে তুলনামূলক ভলিউম সূচক (আরভিআই) এর মতো আরও পরিশীলিত ভলিউম বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট মেকানিজম বাস্তবায়ন করুন: ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভ নিশ্চিত করার জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট স্তর নির্ধারণ করুন।
শর্ট-সেলিং কৌশল যোগ করুনঃ যখন দাম ৫২ সপ্তাহের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে এবং অন্যান্য শর্ত পূরণ করে তখন শর্ট-সেলিং অপারেশন অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, কৌশলটিকে আরও বিস্তৃত করে তোলে।
মৌলিক স্ক্রিনিং চালু করুন: প্রবেশের লক্ষ্যমাত্রার প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের জন্য মূল্য-লাভের অনুপাত (পি/ই) এবং বাজার মূলধনের মতো মৌলিক সূচক একত্রিত করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি 52 সপ্তাহের উচ্চ-নিম্ন স্তর, গড় পরিমাণ এবং মূল্যের ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে, ব্যবসায়ীদের একটি বহুমুখী বিশ্লেষণ কাঠামো সরবরাহ করে। মূল্যের অবস্থান, ভলিউম পরিবর্তন এবং মূল্যের গতিশীলতা ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে কৌশলটি সম্ভাব্য উত্থানের সুযোগগুলি ক্যাপচার করার চেষ্টা করে। তবে, ব্যবসায়ীদের এই কৌশলটি ব্যবহার করার সময় মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকির বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার এবং সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত এবং মৌলিক বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির সাথে এটি একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যক্তিগতকৃত সমন্বয়গুলির মাধ্যমে এই কৌশলটির একটি কার্যকর ট্রেডিং সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Custom Stock Trading Strategy with 50-Day Average Volume", overlay=true)

// Define input parameters
percentFromHigh = input.int(10, title="Percentage from 52-Week High for Entry")
volumeMultiplier = input.float(1.5, title="Volume Multiplier for Exponential Rise") // Multiplier to define significant increase in volume

// Define period for average volume
averageVolumePeriod = 50 // 50-day average volume

// Calculate 52-week high and low
weeks = 52 // Number of weeks in a year
daysPerWeek = 5 // Assuming 5 trading days per week
length = weeks * daysPerWeek

// 52-week high and low calculations
highestHigh = ta.highest(close, length)
lowestLow = ta.lowest(close, length)

// // Plot horizontal lines for 52-week high and low
// var line highLine = na
// var line lowLine = na

// if (bar_index == ta.highest(bar_index, length))  // Update lines when the highest index is detected
//     line.delete(highLine)
//     line.delete(lowLine)
//     highLine := line.new(x1=bar_index[0], y1=highestHigh, x2=bar_index + 1, y2=highestHigh, color=color.green, width=2, style=line.style_solid, extend=extend.right)
//     lowLine := line.new(x1=bar_index[0], y1=lowestLow, x2=bar_index + 1, y2=lowestLow, color=color.red, width=2, style=line.style_solid, extend=extend.right)

// // Plot labels for 52-week high and low
// if (bar_index % 100 == 0)  // To avoid cluttering, update labels periodically
//     label.new(x=bar_index, y=highestHigh, text="52-Week High", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_left, size=size.small)
//     label.new(x=bar_index, y=lowestLow, text="52-Week Low", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_left, size=size.small)

// Calculate percentage from 52-week high
percentFromHighValue = 100 * (highestHigh - close) / highestHigh

// Calculate 50-day average volume
avgVolume = ta.sma(volume, averageVolumePeriod)

// Exponential rise in volume condition
volumeRise = volume > avgVolume * volumeMultiplier

// Calculate the percentage change in price for the current period
dailyPriceChange = 100 * (close - open) / open

// Determine the percentage change limit based on the timeframe
priceChangeLimit = if (timeframe.isweekly or timeframe.ismonthly)
    10 // 10% limit for weekly or monthly timeframes
else
    3  // 3% limit for daily timeframe

// Entry condition: stock within 10% of 52-week high, exponential rise in volume, and price change <= limit
entryCondition = percentFromHighValue <= percentFromHigh and volumeRise and dailyPriceChange <= priceChangeLimit

// Strategy logic
if (entryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Plot tiny triangle labels below the candle
// if (entryCondition)
//     label.new(bar_index, low, style=label.style_triangleup, color=color.blue, size=size.tiny)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত