রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

স্টপ-লস ট্রেন্ডের পর একাধিক সূচক

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৯-২৬ ১৬ঃ৩৩ঃ১৮
ট্যাগঃএইচএমএORBএটিআর

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি সমন্বিত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, মূলত ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য আলটিমেট ট্রেইলিং স্টপ বট (ইউটি বট), হুল মুভিং এভারেজ (এইচএমএ) এবং ওপেন রেঞ্জ ব্রেকআউট (ওআরবি) ব্যবহার করে। মূল ধারণাটি হ'ল গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করা যখন এইচএমএ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকটি নিশ্চিত করা হয়, শেষ পর্যন্ত আরও সুনির্দিষ্ট ট্রেড এন্ট্রি এবং প্রস্থান অর্জন করা হয়।

কৌশলগত নীতি

ইউটি বট: এই সূচকটি বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে, গড় সত্যিকারের পরিসীমা (এটিআর) এর উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল স্টপ-লস লাইন গণনা করে। যখন মূল্য স্টপ-লস লাইনটি ভেঙে যায়, এটি একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
এইচএমএ: হুল মুভিং এভারেজ ঐতিহ্যগত মুভিং এভারেজগুলির বিলম্ব হ্রাস করতে ব্যবহৃত হয়, যা প্রবণতার দিকনির্দেশের আরও স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। এইচএমএর রঙ (উপরে প্রবণতার জন্য সবুজ, নীচে প্রবণতার জন্য লাল) ট্রেডিং সংকেতগুলি যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়।
সিগন্যাল নিশ্চিতকরণঃ কৌশলটি কেবলমাত্র নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হলে ট্রেডগুলি সম্পাদন করেঃ
- কিনুন সংকেতঃ মূল্য ইউটি বট স্টপ-লস লাইনের উপরে এবং এইচএমএ সবুজ (উপরে প্রবণতা)
- বিক্রয় সংকেতঃ মূল্য ইউটি বট স্টপ-লস লাইনের নিচে এবং এইচএমএ লাল (ডাউনট্রেন্ড)
ORB: ওপেন রেঞ্জ ব্রেকআউট সূচকটি প্রতিটি ট্রেডিং সেশনের শুরুতে সম্ভাব্য ব্রেকআউট সুযোগগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়, ট্রেডগুলিতে সময়োপযোগীতা যুক্ত করে।

কৌশলগত সুবিধা

মাল্টি-ইন্ডিকেটর সিনার্জিঃ একাধিক সূচককে একত্রিত করে, কৌশলটি আরও বিস্তৃত বাজার বিশ্লেষণ সরবরাহ করে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্টঃ ইউটি বোটের ডায়নামিক স্টপ-লস মেকানিজম বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ প্রবণতার দিক নিশ্চিত করতে এইচএমএ রঙের পরিবর্তন ব্যবহার করা ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার এবং অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যা একটি ভাল নমনীয়তা প্রদর্শন করে।
সঠিক প্রবেশ এবং প্রস্থানঃ একটি কঠোর সংকেত নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে, এটি ব্যবসায়ের আরও সঠিক সময় অর্জন করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ওভারট্রেডিংঃ রেঞ্জ-বন্দি মার্কেটে, ঘন ঘন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
বিলম্বঃ যদিও এইচএমএ বিলম্ব হ্রাস করে, তবে দ্রুত বিপরীত বাজারে সংকেতগুলি এখনও বিলম্ব হতে পারে।
ভুয়া ব্রেকআউটঃ কম অস্থিরতার বাজারে, ভুয়া ব্রেকআউট সংকেত দেখা দিতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত করে।
পরামিতি সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা ইনপুট পরামিতিগুলির জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে (যেমন ইউটি বট সংবেদনশীলতা), সাবধানে অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ফিল্টার প্রবর্তন করুনঃ নিম্ন-বিবর্তনশীল বাজারে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার জন্য অস্থিরতা ফিল্টার যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুনঃ ইউটি বট এবং এইচএমএর জন্য প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য ব্যাকটেস্টিং পরিচালনা করুন, সেরা প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি সন্ধান করুন।
ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করুনঃ দামের ব্রেকআউটের বৈধতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করার জন্য ভলিউম সূচকগুলি প্রবর্তন করুন।
টাইম ফিল্টারিং: অপ্রীতিকর ট্রেডিং সেশনের সময় ট্রেডগুলি সম্পাদন করা এড়াতে টাইম ফিল্টার যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে বাণিজ্যের আকার সামঞ্জস্য করে গতিশীল অবস্থানের আকার বাস্তবায়ন করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই মাল্টি-ইন্ডিকেটর গতিশীল স্টপ-লস ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলটি একটি বিস্তৃত এবং নমনীয় ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে ইউটি বট, এইচএমএ এবং ওআরবিকে সংহত করে। এর প্রধান সুবিধা হ'ল বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, নির্ভরযোগ্য প্রবণতা নিশ্চিতকরণ এবং সুনির্দিষ্ট ট্রেডিং টাইমিং অর্জনের মধ্যে রয়েছে। তবে কৌশলটি ওভারট্রেডিং এবং পরামিতি সংবেদনশীলতার মতো ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়। অতিরিক্ত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে, পরামিতি সেটিংগুলি অনুকূল করে এবং ঝুঁকি পরিচালনার পদ্ধতিগুলি উন্নত করে, এই কৌশলটির বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে আরও শক্তিশালী পারফরম্যান্স অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি প্রতিশ্রুতিশীল কাঠামো কৌশল যা সঠিক অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার সাথে একটি কার্যকর ট্রেডিং সরঞ্জাম হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('SVMKR_UT_HMA_ORB_Strategy', overlay=true)

// Inputs
a = input(2, title='UT Key Value. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(1, title='UT ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')

// UT Bot Logic
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

// Hull Moving Average Calculation
n = input(31, title='Hull MA Period')
n2ma = 2 * ta.wma(close, math.round(n / 2))
nma = ta.wma(close, n)
diff = n2ma - nma
sqn = math.round(math.sqrt(n))

n1 = ta.wma(diff, sqn)
c1 = n1 > n1[1] ? color.green : color.red

plot(n1, color=c1, linewidth=2, title='HullMA')

// Strategy Buy and Sell Conditions
buyCondition = src > xATRTrailingStop and above and close > n1 and c1 == color.green
sellCondition = src < xATRTrailingStop and below and close < n1 and c1 == color.red

// Execute Strategy Orders
if buyCondition
    strategy.entry('Buy', strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry('Sell', strategy.short)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত