রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. RSI ডায়নামিক স্টপ-লস ইন্টেলিজেন্ট ট্রেডিং কৌশল

RSI ডায়নামিক স্টপ-লস ইন্টেলিজেন্ট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-১২ ১১ঃ৩৯ঃ০৬
ট্যাগঃআরএসআইএসএমএএটিআর

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি গতিশীল স্টপ-লস ট্রেডিং সিস্টেম যা আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য এসএমএ এবং এটিআর সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য এটিআর গতিশীল স্টপ-লস ব্যবহার করার সময় রিটার্ন সর্বাধিক করার জন্য পিরামিড স্টাইলের অবস্থান বন্ধের সাথে মাল্টি-লেভেল টেক-লাভ পদ্ধতি ব্যবহার করে। কৌশলটি উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতা বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি মূলত এন্ট্রি সিগন্যাল হিসাবে আরএসআই ওভারসোল্ড শর্ত (আরএসআই <30) ব্যবহার করে, তবে একটি আপট্রেন্ড নিশ্চিত করার জন্য দামের 200 দিনের চলমান গড়ের উপরে থাকা প্রয়োজন। এটি এটিআর গতিশীল স্টপ-লসের সাথে মিলিত তিনটি লাভের লক্ষ্যমাত্রা (5%, 10%, 15%) বাস্তবায়ন করে। বিশেষতঃ

  1. প্রবেশের শর্তঃ আরএসআই ৩০ এর নিচে এবং দাম SMA200 এর উপরে
  2. পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ ট্রেড প্রতি 75% মূলধন
  3. স্টপ-লসঃ 1.5x ATR এর উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ
  4. লভ্যাংশ গ্রহণঃ ৫%, ১০%, ১৫%, ৩৩%, ৬৬% এবং ১০০% পর্যন্ত তিনটি স্তর

কৌশলগত সুবিধা

  1. ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্টঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে এটিআর অভিযোজন
  2. পর্যায়ক্রমিক মুনাফা গ্রহণ: মানসিক হস্তক্ষেপ হ্রাস করে এবং মুনাফা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়
  3. প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে চলমান গড় ব্যবহার করে
  4. অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের আকারের জন্য শতাংশ ভিত্তিক পজিশনের আকার
  5. কমিশনের অপ্টিমাইজেশানঃ ব্যবহারিক বাস্তবায়নের জন্য ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. চলমান গড় বিলম্বগুলি এন্ট্রি বিলম্ব করতে পারে
  2. আরএসআই ওভারসোল্ড রিভার্সালের গ্যারান্টি দেয় না
  3. বড় পজিশনের আকার উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন হতে পারে
  4. ঘন ঘন আংশিক প্রস্থান ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি করতে পারে এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার সমন্বয় এবং অতিরিক্ত ফিল্টারগুলির মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ভলিউম নিশ্চিতকরণ সংকেত যোগ করুন
  2. প্রবণতা শক্তির সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  3. মুনাফা নেওয়ার অনুপাত অনুকূল করুন
  4. টাইমফ্রেম ফিল্টার যোগ করুন
  5. পজিশনের ভোল্টেবিলিটি-অ্যাডাপ্টিভ সাইজিং বিবেচনা করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে গতিশীল ঝুঁকি পরিচালনার সাথে একত্রিত করে। এর শক্তিগুলি অভিযোজনযোগ্যতা এবং নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকিতে রয়েছে, যদিও বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতি অপ্টিমাইজেশান এখনও প্রয়োজনীয়। কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত এবং পদ্ধতিগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA/4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5
strategy("Simple RSI stock Strategy [1D] ", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

// Rsi
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
rsi = ta.rsi(close, 5)
rsi_overbought = rsi > overboughtLevel  
rsi_oversold = rsi < oversoldLevel

// Sma 200
lenghtSMA = input(200, title = "SMA lenght")
sma200 = ta.sma(close, lenghtSMA)

// ATR stop-loss
atrLength = input.int(20, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrValue = ta.atr(atrLength)
var float long_stop_level = na
var float short_stop_level = na
var float tp1_level = na
var float tp2_level = na
var float tp3_level = na

// Strategy entry
long = (rsi_oversold ) and close > sma200 

// Take Profit levels
tp_1 = input.float(5.0, "TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(10.0, "TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(15.0, "TP 3", minval=0.3, step=0.1)

if long
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    long_stop_level := close - atrMultiplier * atrValue
    tp1_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_1 / 100)
    tp2_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_2 / 100)
    tp3_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_3 / 100)

// basic SL - this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
sl = input.float(25.0, 'Basic Stop Loss %', step=0.1)
per(procent) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// ATR SL
if (strategy.position_size > 0 and (close <= long_stop_level))
    strategy.close("Long")
    tp1_level := na
    tp2_level := na
    tp3_level := na
plot(long_stop_level, color=color.orange, linewidth=2, title="Long Stop Loss")

// TP levels
if (strategy.position_size > 0)
    if (not na(tp1_level) and close >= tp1_level)
        tp1_level := na
    if (not na(tp2_level) and close >= tp2_level)
        tp2_level := na
    if (not na(tp3_level) and close >= tp3_level)
        tp3_level := na

plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp1_level) ? tp1_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 1")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp2_level) ? tp2_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 2")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp3_level) ? tp3_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 3")

// Strategy exit points for Take Profits
strategy.exit('TP 1', from_entry="Long", qty_percent=33, profit=per(tp_1), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 2', from_entry="Long", qty_percent=66, profit=per(tp_2), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 3', from_entry="Long", qty_percent=100, profit=per(tp_3), loss=per(sl))

// by wielkieef
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত