রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক খরচ গড় কৌশল সিস্টেম

বোলিংজার ব্যান্ড এবং আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে ডায়নামিক খরচ গড় কৌশল সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৭ ১৬ঃ৩৭ঃ১২
ট্যাগঃবি বিআরএসআইDCAএসএমএটিপি

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বলিংজার ব্যান্ড, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং গতিশীল ব্যয় গড় (ডিসিএ) একত্রিত করে। কৌশলটি বাজারের ওঠানামা চলাকালীন প্রতিষ্ঠিত অর্থ পরিচালনার নিয়মের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় অবস্থান গঠনের বাস্তবায়ন করে, একই সাথে নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি কার্যকরকরণের জন্য ক্রয় / বিক্রয় সংকেত নির্ধারণের জন্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একীভূত করে। ব্যবসায়ের পারফরম্যান্সের কার্যকর পর্যবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য সিস্টেমে লাভ গ্রহণের যুক্তি এবং সমষ্টিগত লাভ ট্র্যাকিং কার্যকারিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ

  1. দামের অস্থিরতার পরিসীমা নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড, নিম্ন ব্যান্ডে কেনা এবং উপরের ব্যান্ডে বিক্রয় বিবেচনা করে
  2. অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় শর্ত নিশ্চিত করার জন্য আরএসআই, 25 এর নিচে ও 75 এর উপরে অতিরিক্ত বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য আরএসআই
  3. ডিসিএ মডিউল গতিশীল মূলধন পরিচালনার জন্য অ্যাকাউন্টের মূলধনের ভিত্তিতে অবস্থানের আকারকে গতিশীলভাবে গণনা করে
  4. অটোমেটিক পজিশন বন্ধের জন্য লাভের লক্ষ্যমাত্রা ৫% নির্ধারণ করে
  5. সামগ্রিক প্রবণতা মূল্যায়নের জন্য বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ 90 দিনের বাজারের পরিবর্তন গণনা করে
  6. কৌশল কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য প্রতিটি ব্যবসায়ের লাভ/হানি রেকর্ড করা হয়

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের ক্রস-ভ্যালিডেশন সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে
  2. ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট স্থির পজিশনের ঝুঁকি এড়ায়
  3. যুক্তিসঙ্গত লাভের শর্তাবলী সময়মত লাভ নিশ্চিত করে
  4. বাজারের প্রবণতা পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বড় ছবি বুঝতে সহায়তা করে
  5. ব্যাপক লাভ ট্র্যাকিং সিস্টেম কৌশল বিশ্লেষণ সহজতর
  6. একটি ভাল কনফিগার করা সতর্কতা সিস্টেম রিয়েল টাইমে ট্রেডিং সুযোগ প্রদান করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. অস্থির বাজারগুলি ঘন ঘন সংকেতগুলিকে ট্রেডিং খরচ বাড়ানোর জন্য ট্রিগার করতে পারে
  2. RSI সূচকগুলি ট্রেন্ডিং বাজারে পিছিয়ে থাকতে পারে
  3. দৃঢ় প্রবণতা মধ্যে স্থির শতাংশ লাভ নিতে খুব তাড়াতাড়ি প্রস্থান করতে পারে
  4. ডিসিএ কৌশল দীর্ঘস্থায়ী নেমে যাওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য ড্রাউনডাউন হতে পারে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারিশঃ
  • সর্বাধিক অবস্থান সীমা সেট করুন
  • বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
  • প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন
  • স্তরভুক্ত লাভের কৌশল বাস্তবায়ন করুন

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্যারামিটার ডায়নামিক অপ্টিমাইজেশানঃ
  • বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করে
  • বাজারের চক্রের সাথে RSI এর প্রান্তিক স্তরগুলি পরিবর্তিত হয়
  • ডিসিএ বরাদ্দ অ্যাকাউন্টের আকারের সাথে সামঞ্জস্য করে
  1. সিগন্যাল সিস্টেম উন্নতকরণ:
  • ভলিউম নিশ্চিতকরণ যোগ করুন
  • প্রবণতা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন
  • অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচকের ক্রস-ভ্যালিডেশন একীভূত করা
  1. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতিঃ
  • ডায়নামিক স্টপ লস বাস্তবায়ন করুন
  • সর্বাধিক ড্রাউন কন্ট্রোল যোগ করুন
  • দৈনিক ক্ষতির সীমা নির্ধারণ করুন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং অর্থ পরিচালনার পদ্ধতিগুলির সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর শক্তি একাধিক সংকেত নিশ্চিতকরণ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে, যদিও এটি এখনও লাইভ ট্রেডিংয়ে বিস্তৃত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। প্যারামিটার সেটিংস এবং অতিরিক্ত সহায়ক সূচকগুলির ক্রমাগত উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিংয়ে স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের প্রতিশ্রুতি দেখায়।

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined BB RSI with Cumulative Profit, Market Change, and Futures Strategy (DCA)", shorttitle="BB RSI Combined DCA Strategy", overlay=true)

// Input Parameters
length = input.int(20, title="BB Length")  // Adjusted BB length
mult = input.float(2.5, title="BB Multiplier")  // Adjusted BB multiplier
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")  // Adjusted RSI length
rsiBuyLevel = input.int(25, title="RSI Buy Level")  // Adjusted RSI Buy Level
rsiSellLevel = input.int(75, title="RSI Sell Level")  // Adjusted RSI Sell Level
dcaPositionSizePercent = input.float(1, title="DCA Position Size (%)", tooltip="Percentage of equity to use in each DCA step")
takeProfitPercentage = input.float(5, title="Take Profit (%)", tooltip="Take profit percentage for DCA strategy")

// Calculate DCA position size
equity = strategy.equity  // Account equity
dcaPositionSize = (equity * dcaPositionSizePercent) / 100  // DCA position size as percentage of equity

// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// RSI Calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Plotting Bollinger Bands and RSI levels
plot(upper, color=color.red, title="Bollinger Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Bollinger Lower")
hline(rsiBuyLevel, "RSI Buy Level", color=color.green)
hline(rsiSellLevel, "RSI Sell Level", color=color.red)

// Buy and Sell Signals
buySignal = (rsi < rsiBuyLevel and close <= lower)
sellSignal = (rsi > rsiSellLevel and close >= upper)

// DCA Strategy: Enter Long or Short based on signals with calculated position size
if (buySignal)
    strategy.entry("DCA Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.entry("DCA Sell", strategy.short)

// Take Profit Logic
if (strategy.position_size > 0)  // If long
    strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="DCA Buy", limit=close * (1 + takeProfitPercentage / 100))

if (strategy.position_size < 0)  // If short
    strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="DCA Sell", limit=close * (1 - takeProfitPercentage / 100))

// Plot Buy/Sell Signals on the chart
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white)

// Alerts for Buy/Sell Signals
alertcondition(buySignal, title="Buy Alert", message="Buy Signal Detected")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Alert", message="Sell Signal Detected")

// Cumulative Profit Calculation
var float buyPrice = na
var float profit = na
var float cumulativeProfit = 0.0  // Cumulative profit tracker

if (buySignal)
    buyPrice := close
if (sellSignal and not na(buyPrice))
    profit := (close - buyPrice) / buyPrice * 100
    cumulativeProfit := cumulativeProfit + profit  // Update cumulative profit
    label.new(bar_index, high, text="P: " + str.tostring(profit, "#.##") + "%", color=color.blue, style=label.style_label_down)
    buyPrice := na  // Reset buyPrice after sell

// Plot cumulative profit on the chart
var label cumulativeLabel = na
if (not na(cumulativeProfit))
    if not na(cumulativeLabel)
        label.delete(cumulativeLabel)
    cumulativeLabel := label.new(bar_index, high + 10, text="Cumulative Profit: " + str.tostring(cumulativeProfit, "#.##") + "%", color=color.purple, style=label.style_label_up)

// Market Change over 3 months Calculation
threeMonthsBars = 3 * 30 * 24  // Approximation of 3 months in bars (assuming 1 hour per bar)
priceThreeMonthsAgo = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[threeMonthsBars])
marketChange = (close - priceThreeMonthsAgo) / priceThreeMonthsAgo * 100

// Plot market change over 3 months
var label marketChangeLabel = na
if (not na(marketChange))
    if not na(marketChangeLabel)
        label.delete(marketChangeLabel)
    marketChangeLabel := label.new(bar_index, high + 20, text="Market Change (3 months): " + str.tostring(marketChange, "#.##") + "%", color=color.orange, style=label.style_label_up)

// Both labels (cumulative profit and market change) are displayed simultaneously
var label infoLabel = na
if (not na(cumulativeProfit) and not na(marketChange))
    if not na(infoLabel)
        label.delete(infoLabel)
    infoLabel := label.new(bar_index, high + 30, text="Cumulative Profit: " + str.tostring(cumulativeProfit, "#.##") + "% | Market Change (3 months): " + str.tostring(marketChange, "#.##") + "%", color=color.purple, style=label.style_label_upper_right)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত