এই কৌশলটি হল একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা ব্রিনব্যান্ড এবং ফ্রেম গ্রাফিকাল বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা সূর্যের লাইন স্তরের দামের ওঠানামার বিশ্লেষণ এবং ফ্রেমগ্রাফিকাল বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা বাজার বিপরীত হওয়ার সুযোগকে ক্যাপচার করে। কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল ব্রিনব্যান্ডের ওঠানামার চ্যানেল এবং ফ্রেমগ্রাফের নীচের লাইনের সাথে বস্তুর অনুপাতের সম্পর্ক, যখন দামগুলি ব্রিনব্যান্ডের সীমানা স্পর্শ করে তখন সম্ভাব্য বিপরীত সংকেত সন্ধান করে। এই সিস্টেমটি মাল্টি-চক্র সময় বিশ্লেষণকে সমর্থন করে, যা সূর্যের লাইন স্তরের বিশ্লেষণ বজায় রাখার সাথে সাথে আরও ছোট সময়কালের সময়কালে ট্রেড করতে সক্ষম।
কৌশলটি 20 টি চক্রের ব্রিন ব্যান্ডকে প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতকটি ২.০। স্ক্র্যাপের উপরের এবং নীচের ছায়াগুলির সাথে সত্তার অনুপাত গণনা করে, যখন এই অনুপাতটি সেট থ্রেশহোল্ড ((ডিফল্ট ১.০) অতিক্রম করে এবং দাম ব্রিন ব্যান্ডের সীমানা স্পর্শ করে তখন সিস্টেমটি একটি লেনদেনের সংকেত দেয়। প্রবেশের সময়টি দৈনিক সংগ্রহের দাম, পরের দিনের খোলার মূল্য, দিনের উচ্চ বা নিম্নের উপর নমনীয়ভাবে বেছে নিতে পারে। কৌশলটিতে অ্যাকাউন্টের ভারসাম্যের উপর ভিত্তি করে একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমও রয়েছে, যা প্রতি লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের আকারের গতিশীল গণনা করে। স্টপ লসটি সাম্প্রতিক উদ্বায়ী উচ্চতা বা নিম্নের উপর সেট করা হয়েছে, লক্ষ্যযুক্ত ব্রিন ব্যান্ডের বিপরীতে থাম্বিত।
এটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা ব্রিনব্যান্ড এবং ফরেক্স গ্রাফ বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হয়, যাতে বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজারের বিপর্যয়ের সুযোগ ধরা যায়। কৌশলটির সুবিধা হল এর বিস্তৃত বিশ্লেষণ কাঠামো এবং একটি নিখুঁত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, তবে একই সাথে বাজারের পরিবেশ এবং প্যারামিটার নির্বাচনের প্রভাবগুলি কৌশলটির কার্যকারিতার উপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সুপারিশ করা অপ্টিমাইজড দিকনির্দেশের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। রিয়েল-স্টোর অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, প্রথমে পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট ট্রেডিং জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা হয়।
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trade Entry Detector, based on Wick to Body Ratio when price tests Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed)
// Input for primary analysis time frame
timeFrame = "D" // Daily time frame
// Bollinger Band settings
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier", minval=0.1)
source = input(close, title="Source")
// Entry ratio settings
wickToBodyRatio = input.float(1.0, title="Minimum Wick-to-Body Ratio", minval=0)
// Order Fill Timing Option
fillOption = input.string("Daily Close", title="Order Fill Timing", options=["Daily Close", "Daily Open", "HOD", "LOD"])
// Account and risk settings
accountBalance = 100000 // Account balance in dollars
riskPercentage = 1.0 // Risk percentage per trade
riskAmount = (riskPercentage / 100) * accountBalance // Fixed 1% risk amount
// Request daily data for calculations
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, high)
dailyLow = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, low)
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, close)
dailyOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, open)
// Calculate Bollinger Bands on the daily time frame
dailyBasis = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.sma(source, length))
dailyDev = mult * request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.stdev(source, length))
dailyUpperBand = dailyBasis + dailyDev
dailyLowerBand = dailyBasis - dailyDev
// Calculate the body and wick sizes on the daily time frame
dailyBodySize = math.abs(dailyOpen - dailyClose)
dailyUpperWickSize = dailyHigh - math.max(dailyOpen, dailyClose)
dailyLowerWickSize = math.min(dailyOpen, dailyClose) - dailyLow
// Conditions for a candle with an upper wick or lower wick that touches the Bollinger Bands
upperWickCondition = (dailyUpperWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyHigh > dailyUpperBand)
lowerWickCondition = (dailyLowerWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyLow < dailyLowerBand)
// Define the swing high and swing low for stop loss placement
var float swingLow = na
var float swingHigh = na
if (ta.pivothigh(dailyHigh, 5, 5))
swingHigh := dailyHigh[5]
if (ta.pivotlow(dailyLow, 5, 5))
swingLow := dailyLow[5]
// Determine entry price based on chosen fill option
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
if lowerWickCondition
longEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow
if upperWickCondition
shortEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow
// Execute the long and short entries with expiration
var int longOrderExpiry = na
var int shortOrderExpiry = na
if not na(longEntryPrice)
longOrderExpiry := bar_index + 2 // Order expires after 2 days
if not na(shortEntryPrice)
shortOrderExpiry := bar_index + 2 // Order expires after 2 days
// Check expiration and execute orders
if (longEntryPrice and bar_index <= longOrderExpiry and high >= longEntryPrice)
longStopDistance = close - nz(swingLow, close)
longPositionSize = longStopDistance > 0 ? riskAmount / longStopDistance : na
if (not na(longPositionSize))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
longEntryPrice := na // Reset after entry
if (shortEntryPrice and bar_index <= shortOrderExpiry and low <= shortEntryPrice)
shortStopDistance = nz(swingHigh, close) - close
shortPositionSize = shortStopDistance > 0 ? riskAmount / shortStopDistance : na
if (not na(shortPositionSize))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
shortEntryPrice := na // Reset after entry
// Exit logic: hit the opposing Bollinger Band
if (strategy.position_size > 0) // Long position
strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=dailyUpperBand)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=dailyLowerBand)
if (strategy.position_size > 0) // Long position
strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=swingLow)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=swingHigh)
// Plot daily Bollinger Bands and levels on the chosen time frame
plot(dailyUpperBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Upper Bollinger Band")
plot(dailyLowerBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Lower Bollinger Band")
plot(dailyBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Daily Middle Bollinger Band")