রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডিপিও-ইএমএ ট্রেন্ড ক্রসওভার পরিমাণগত কৌশল গবেষণা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-05 14:57:18
ট্যাগঃডিপিওইএমএএসএমএ

DPO-EMA Trend Crossover Quantitative Strategy Research

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ডিট্রেন্ডেড প্রাইস অ্যাসিললেটর (ডিপিও) এবং এর 4-অবধি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি। মূল ধারণাটি হ'ল ডিপিও এবং এর 4-অবধি ইএমএর মধ্যে সম্পর্ক তুলনা করে বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করা এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করা। কৌশলটি বিশেষত 4 ঘন্টা এবং তার বেশি সময়সীমার উপর কার্যকর, বিশেষত হেকিন আশি মোমবাতি ব্যবহার করার সময়।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল ধাপগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ ১. বেসলাইন হিসাবে ২৪ পেরিওড সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) গণনা করুন 2. স্থানচ্যুত এসএমএ মান পেতে (দৈর্ঘ্য/2+1) সময়ের দ্বারা এসএমএ এগিয়ে সরান 3. ডিপিও মান পেতে বন্ধের মূল্য থেকে স্থানচ্যুত এসএমএ বিয়োগ করুন ৪. ডিপিওর ৪ পেরিওডের ইএমএ গণনা করুন ৫. ডিপিও যখন তার ৪ পেরিওডের ইএমএ এর উপরে ক্রস করে তখন ক্রয় সংকেত তৈরি করুন ৬. ডিপিও যখন তার ৪ পেরিওডের ইএমএ এর নিচে ক্রস করে তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি করুন

কৌশলগত সুবিধা

স্পষ্ট সংকেত উত্পাদনঃ ক্রস-ওভার সংকেতগুলি স্বতন্ত্র বিচার এড়ানোর জন্য পরিষ্কার প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট সরবরাহ করে
কার্যকর প্রবণতা অনুসরণঃ ডিপিও সূচকটি প্রবণতা আরও ভালভাবে ধরার জন্য বাজারের গোলমালকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে
ন্যূনতম সময় বিলম্বঃ সংক্ষিপ্ত সময়কালের (৪-অবধি) ইএমএকে সিগন্যাল লাইন হিসাবে ব্যবহার করে দ্রুত বাজারের প্রতিক্রিয়া সম্ভব
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখায়
সহজ অপারেশনঃ কৌশল যুক্তি স্পষ্ট, সহজ বুঝতে এবং বাস্তবায়ন

কৌশলগত ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকিঃ পার্শ্ববর্তী বাজারে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
বিলম্ব ঝুঁকিঃ স্বল্পমেয়াদী EMA ব্যবহারের সত্ত্বেও, কিছু অন্তর্নিহিত বিলম্ব এখনও বিদ্যমান
প্রবণতা বিপরীতমুখী ঝুঁকিঃ হঠাৎ প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার সময় উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা সময়ের প্যারামিটার নির্বাচন সংবেদনশীল
বাজারের অবস্থার উপর নির্ভরশীলতাঃ নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার অধীনে কৌশলটি সর্বোত্তমভাবে কাজ করতে পারে না

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ভোল্টেবিলিটি ফিল্টার বাস্তবায়ন করুনঃ কম ভোল্টেবিলিটি পরিবেশে সংকেত ফিল্টার করতে ATR বা অন্যান্য ভোল্টেবিলিটি সূচক যুক্ত করুন
প্রবণতা নিশ্চিতকরণ যোগ করুনঃ প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করার জন্য ADX এর মতো অন্যান্য প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুনঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
সিগন্যাল ফিল্টারিং উন্নত করুনঃ ভলিউম নিশ্চিতকরণ বা অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করুন মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে
প্যারামিটার অভিযোজনঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন বাস্তবায়ন করুন

সংক্ষিপ্তসার

ডিপিও-ইএমএ ট্রেন্ড ক্রসওভার কৌশল একটি কাঠামোগতভাবে সহজ কিন্তু কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। ডিট্রেন্ডেড দোলককে চলমান গড়ের সাথে একত্রিত করে কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে। যদিও অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, কৌশলটি যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে ব্যবহারিক মূল্য বজায় রাখে। মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়ীদের জন্য, এই কৌশলটি বিবেচনার যোগ্য একটি কার্যকর ট্রেডিং পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DPO 4,24 Strategy", shorttitle="DPO Strategy", overlay=true)

// Define a fixed lookback period and EMA length
length = 24
ema_length = 4

// Calculate the Simple Moving Average (SMA) of the closing prices
sma = ta.sma(close, length)

// Calculate the shifted SMA value
shifted_sma = sma[length / 2 + 1]

// Calculate the Detrended Price Oscillator (DPO)
dpo = close - shifted_sma

// Calculate the 4-period Exponential Moving Average (EMA) of the DPO
dpo_ema = ta.ema(dpo, ema_length)

// Generate buy and sell signals based on crossovers
buy_signal = ta.crossover(dpo, dpo_ema)
sell_signal = ta.crossunder(dpo, dpo_ema)

// Overlay buy and sell signals on the candlestick chart
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Strategy entry and exit conditions
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত