রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. উন্নত ডাবল পিভট পয়েন্ট রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

উন্নত ডাবল পিভট পয়েন্ট রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-05 15:06:15
ট্যাগঃএটিআরপিপিআরএসআইSLটিপিRR

Enhanced Dual Pivot Point Reversal Trading Strategy

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি পিভট পয়েন্ট বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একটি উন্নত ট্রেডিং সিস্টেম যা বাজারের মূল পাল্টা পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতের পূর্বাভাস দেয়। কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে, অবস্থান পরিচালনার জন্য ATR সূচকের সাথে মিলিত একটি উদ্ভাবনী পিভট অফ পিভট পদ্ধতি ব্যবহার করে। কৌশলটি একাধিক বাজারে প্রযোজ্য এবং বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল বিষয় হ'ল পিভট পয়েন্ট বিশ্লেষণের দুটি স্তরের মাধ্যমে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করা। প্রথম স্তরের পিভট পয়েন্টগুলি মৌলিক উচ্চ এবং নিম্ন, যখন দ্বিতীয় স্তরের পিভট পয়েন্টগুলি প্রথম স্তরের পিভট পয়েন্টগুলি থেকে নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট। যখন দাম এই মূল স্তরগুলি অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। কৌশলটি স্টপ-লস, লাভের স্তর এবং অবস্থান আকার নির্ধারণের জন্য বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করতে এটিআর সূচকও ব্যবহার করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে বিভিন্ন অস্থিরতার স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে।
  2. বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এটিআর ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ-লস সেটিং, বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুরক্ষা ব্যবস্থা সামঞ্জস্য করে।
  3. মাল্টি-লেভেল কনফার্মেশনঃ দুই স্তরের পিভট পয়েন্ট বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি হ্রাস করে।
  4. নমনীয় পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ অ্যাকাউন্টের আকার এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
  5. পরিষ্কার প্রবেশের নিয়মঃ স্পষ্ট সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া রয়েছে, যা স্বতন্ত্র বিচারকে হ্রাস করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. স্লিপিং ঝুঁকিঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে উল্লেখযোগ্য স্লিপিংয়ের সম্মুখীন হতে পারে।
  2. ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বাজারের সংহতকরণের সময় ভুয়া সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
  3. অত্যধিক লিভারেজ ঝুঁকিঃ লিভারেজের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার গুরুতর ক্ষতির কারণ হতে পারে।
  4. পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকিঃ অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান অতিরিক্ত ফিটিং হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যাল ফিল্টারিং: ট্রেডিংয়ের জন্য শুধুমাত্র প্রধান ট্রেন্ডের দিক দিয়ে ট্রেড করার জন্য ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করুন।
  2. গতিশীল পরামিতিঃ বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিভট পয়েন্ট পরামিতি সামঞ্জস্য করুন।
  3. একাধিক সময় ফ্রেমঃ সঠিকতা উন্নত করতে একাধিক সময় ফ্রেম নিশ্চিতকরণ যুক্ত করুন।
  4. স্মার্ট স্টপ-লসঃ স্মার্ট স্টপ-লস কৌশল যেমন ট্রেইলিং স্টপগুলি বিকাশ করুন।
  5. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ আরও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যোগ করুন, যেমন সম্পর্ক বিশ্লেষণ।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সু-ডিজাইন করা ট্রেন্ড বিপরীত ট্রেডিং কৌশল যা দ্বৈত স্তরের পিভট পয়েন্ট বিশ্লেষণ এবং এটিআর অস্থিরতা পরিচালনার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর অভিযোজনযোগ্যতা এবং বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় রয়েছে, তবে ব্যবসায়ীদের এখনও সাবধানতার সাথে লিভারেজ ব্যবহার করতে হবে এবং পরামিতিগুলিকে ক্রমাগত অনুকূল করতে হবে। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মাধ্যমে কৌশলটির উন্নতির সুযোগ রয়েছে। এই কৌশলটি রক্ষণশীল ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত এবং এটি একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের জন্য মূল্যবান।

/*backtest
start: 2024-11-04 00:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Pivot of Pivot Reversal Strategy [MAD]", shorttitle="PoP Reversal Strategy", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)

// Inputs with Tooltips
leftBars = input.int(4, minval=1, title='PP Left Bars', tooltip='Number of bars to the left of the pivot point. Increasing this value makes the pivot more significant.')
rightBars = input.int(2, minval=1, title='PP Right Bars', tooltip='Number of bars to the right of the pivot point. Increasing this value delays the pivot detection but may reduce false signals.')
atr_length = input.int(14, minval=1, title='ATR Length', tooltip='Length for ATR calculation. ATR is used to assess market volatility.')
atr_mult = input.float(0.1, minval=0.0, step=0.1, title='ATR Multiplier', tooltip='Multiplier applied to ATR for pivot significance. Higher values require greater price movement for pivots.')

allowLongs = input.bool(true, title='Allow Long Positions', tooltip='Enable or disable long positions.')
allowShorts = input.bool(true, title='Allow Short Positions', tooltip='Enable or disable short positions.')

margin_amount = input.float(1.0, minval=1.0, maxval=100.0, step=1.0, title='Margin Amount (Leverage)', tooltip='Set the leverage multiplier (e.g., 3x, 5x, 10x). Note: Adjust leverage in strategy properties for accurate results.')

risk_reward_enabled = input.bool(false, title='Enable Risk/Reward Ratio', tooltip='Enable or disable the use of a fixed risk/reward ratio for trades.')
risk_reward_ratio = input.float(1.0, minval=0.1, step=0.1, title='Risk/Reward Ratio', tooltip='Set the desired risk/reward ratio (e.g., 1.0 for 1:1).')
risk_percent = input.float(1.0, minval=0.1, step=0.1, title='Risk Percentage per Trade (%)', tooltip='Percentage of entry price to risk per trade.')

trail_stop_enabled = input.bool(false, title='Enable Trailing Stop Loss', tooltip='Enable or disable the trailing stop loss.')
trail_percent = input.float(0.5, minval=0.0, step=0.1, title='Trailing Stop Loss (%)', tooltip='Percentage for trailing stop loss.')

start_year  = input.int(2018, title='Start Year', tooltip='Backtest start year.')
start_month = input.int(1,    title='Start Month', tooltip='Backtest start month.')
start_day   = input.int(1,    title='Start Day',   tooltip='Backtest start day.')

end_year  = input.int(2100, title='End Year', tooltip='Backtest end year.')
end_month = input.int(1,    title='End Month', tooltip='Backtest end month.')
end_day   = input.int(1,    title='End Day',   tooltip='Backtest end day.')

date_start = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
date_end   = timestamp(end_year,   end_month,   end_day,   00, 00)
time_cond = time >= date_start and time <= date_end

// Pivot High Significant Function
pivotHighSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr = ta.atr(atr_length)
    for i = 1 to left
        if high[right] < high[right + i] + atr * atr_mult
            pp_ok := false
    for i = 0 to right - 1
        if high[right] < high[i] + atr * atr_mult
            pp_ok := false
    pp_ok ? high[right] : na

// Pivot Low Significant Function
pivotLowSig(left, right) =>
    pp_ok = true
    atr = ta.atr(atr_length)
    for i = 1 to left
        if low[right] > low[right + i] - atr * atr_mult
            pp_ok := false
    for i = 0 to right - 1
        if low[right] > low[i] - atr * atr_mult
            pp_ok := false
    pp_ok ? low[right] : na

swh = pivotHighSig(leftBars, rightBars)
swl = pivotLowSig(leftBars, rightBars)

swh_cond = not na(swh)
var float hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : nz(hprice[1])

le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

swl_cond = not na(swl)
var float lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : nz(lprice[1])

se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

// Pivots of pivots
var float ph1 = 0.0
var float ph2 = 0.0
var float ph3 = 0.0
var float pl1 = 0.0
var float pl2 = 0.0
var float pl3 = 0.0
var float pphprice = 0.0
var float pplprice = 0.0

ph3 := swh_cond ? nz(ph2[1]) : nz(ph3[1])
ph2 := swh_cond ? nz(ph1[1]) : nz(ph2[1])
ph1 := swh_cond ? hprice     : nz(ph1[1])

pl3 := swl_cond ? nz(pl2[1]) : nz(pl3[1])
pl2 := swl_cond ? nz(pl1[1]) : nz(pl2[1])
pl1 := swl_cond ? lprice     : nz(pl1[1])

pphprice := swh_cond and ph2 > ph1 and ph2 > ph3 ? ph2 : nz(pphprice[1])
pplprice := swl_cond and pl2 < pl1 and pl2 < pl3 ? pl2 : nz(pplprice[1])

// Entry and Exit Logic
if time_cond
    // Calculate order quantity based on margin amount
    float order_qty = na
    if margin_amount > 0
        order_qty := (strategy.equity * margin_amount) / close

    // Long Position
    if allowLongs and le and not na(pphprice) and pphprice != 0
        float entry_price_long = pphprice + syminfo.mintick
        strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, qty=order_qty, comment="PivRevLE", stop=entry_price_long)
        if risk_reward_enabled or (trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0)
            float stop_loss_price = na
            float take_profit_price = na
            float trail_offset_long = na
            float trail_points_long = na
            if risk_reward_enabled
                float risk_amount = entry_price_long * (risk_percent / 100)
                stop_loss_price := entry_price_long - risk_amount
                float profit_target = risk_amount * risk_reward_ratio
                take_profit_price := entry_price_long + profit_target
            if trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0
                trail_offset_long := (trail_percent / 100.0) * entry_price_long
                trail_points_long := trail_offset_long / syminfo.pointvalue
            strategy.exit("PivRevLE Exit", from_entry="PivRevLE",
                          stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price,
                          trail_points=trail_points_long, trail_offset=trail_points_long)
    // Short Position
    if allowShorts and se and not na(pplprice) and pplprice != 0
        float entry_price_short = pplprice - syminfo.mintick
        strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, qty=order_qty, comment="PivRevSE", stop=entry_price_short)
        if risk_reward_enabled or (trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0)
            float stop_loss_price = na
            float take_profit_price = na
            float trail_offset_short = na
            float trail_points_short = na
            if risk_reward_enabled
                float risk_amount = entry_price_short * (risk_percent / 100)
                stop_loss_price := entry_price_short + risk_amount
                float profit_target = risk_amount * risk_reward_ratio
                take_profit_price := entry_price_short - profit_target
            if trail_stop_enabled and trail_percent > 0.0
                trail_offset_short := (trail_percent / 100.0) * entry_price_short
                trail_points_short := trail_offset_short / syminfo.pointvalue
            strategy.exit("PivRevSE Exit", from_entry="PivRevSE",
                          stop=stop_loss_price, limit=take_profit_price,
                          trail_points=trail_points_short, trail_offset=trail_points_short)

// Plotting
plot(lprice, color=color.new(color.red, 55), title='Low Price')
plot(hprice, color=color.new(color.green, 55), title='High Price')
plot(pplprice, color=color.new(color.red, 0), linewidth=2, title='Pivot Low Price')
plot(pphprice, color=color.new(color.green, 0), linewidth=2, title='Pivot High Price')
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত