রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডায়নামিক ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার স্ট্র্যাটেজি

ডায়নামিক ডুয়াল ইএমএ ক্রসওভার স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-১১ ১১ঃ২৩ঃ৫৪
ট্যাগঃইএমএএসএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এটি দ্বৈত ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, যা বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্রুত এবং ধীর এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং গড় (ইএমএ) এর ছেদ ব্যবহার করে, ঝুঁকি পরিচালনার জন্য গতিশীল লাভ এবং স্টপ-লস নিয়ন্ত্রণের সাথে মিলিত। কৌশলটি শতাংশ ভিত্তিক অবস্থান পরিচালনা করে, প্রতি ব্যবসায়ের মূলধনের 10% ডিফল্ট করে এবং সুরক্ষার জন্য গতিশীল মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং স্টপ-লস স্তরগুলি বাস্তবায়ন করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি ট্রেন্ডের পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করার জন্য 20 পিরিয়ড এবং 50 পিরিয়ড ইএমএর মধ্যে ক্রসওভার পর্যবেক্ষণের চারপাশে ঘোরে। দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে অতিক্রম করার সময় একটি দীর্ঘ অবস্থান শুরু হয়। প্রবেশের পরে, সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাভের মাত্রা (1.3 বার প্রবেশের মূল্য) এবং স্টপ-লস স্তর (0.95 বার প্রবেশের মূল্য) সেট করে। এই গতিশীল লাভ / ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ নকশাটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খায়, কৌশল নমনীয়তা বাড়ায়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সিগন্যাল স্থিতিশীলতা - এসএমএর পরিবর্তে ইএমএ ব্যবহার করে, বাজারের গোলমাল ফিল্টার করার সময় মূল্য পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া প্রদান করে।
  2. বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা - প্রবেশ মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিশীল লাভ এবং স্টপ-লস প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে।
  3. যুক্তিসঙ্গত মূলধন ব্যবস্থাপনা - উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পূর্ণ পজিশন ট্রেডিং এড়ানোর জন্য স্থির অনুপাতের অবস্থান আকার ব্যবহার করে।
  4. উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তা - সিগন্যাল উত্পাদন থেকে অবস্থান পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছু স্বয়ংক্রিয় করে, মানুষের হস্তক্ষেপ হ্রাস করে।
  5. শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা - কৌশলটি সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলির সাথে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ইএমএ লেগ - এসএমএ এর চেয়ে দ্রুত হওয়া সত্ত্বেও, ইএমএর এখনও কিছু অন্তর্নিহিত লেগ রয়েছে, যা সম্ভাব্য বিলম্বিত এন্ট্রিগুলির কারণ হতে পারে।
  2. ব্যাপ্তি বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স - পার্শ্ববর্তী বাজারের অবস্থার সময় প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে।
  3. মুনাফা/হানির জন্য ফিক্সড মাল্টিপ্লায়ার - লাভ গ্রহণ এবং স্টপ-লসের জন্য ফিক্সড মাল্টিপ্লায়ার ব্যবহার করা সমস্ত বাজার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
  4. ড্রডাউন রিস্ক - ৫% স্টপ লস খুব অস্থির বাজারে যথেষ্ট নাও হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন - বাজারের আরও ভাল অভিযোজন করার জন্য লাভ/হানি গুণকগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য ATR যোগ করার পরামর্শ দিন।
  2. প্রবণতা নিশ্চিতকরণ যোগ করুন - জয় হার উন্নত করার জন্য সংকেত ফিল্টারিংয়ের জন্য আরএসআই, এমএসিডি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
  3. পজিশন সাইজিং অপ্টিমাইজ করুন - আরও সূক্ষ্ম ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল অবস্থান সাইজিং বাস্তবায়ন করুন।
  4. সময় ফিল্টার যোগ করুন - অত্যন্ত অস্থির সময় এড়াতে ট্রেডিং সময় উইন্ডো যোগ করার কথা বিবেচনা করুন।
  5. মুনাফা গ্রহণ বাড়ান - শক্তিশালী প্রবণতায় আরও বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য ট্রেলিং স্টপগুলি বাস্তবায়ন করুন।

সিদ্ধান্ত

এটি একটি সু-ডিজাইন করা প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত, প্রবণতা ক্যাপচারের জন্য দ্বৈত ইএমএ ক্রসওভার এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য গতিশীল লাভ / ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর পরিষ্কার নিয়ম এবং নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকিতে রয়েছে, এটিকে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং সিস্টেমের ভিত্তি হিসাবে উপযুক্ত করে তোলে। অতিরিক্ত ফিল্টার এবং উন্নত লাভ / ক্ষতির প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশনের জন্য উল্লেখযোগ্য জায়গা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে কৌশলটি বৈধ করা উচিত এবং লাইভ বাস্তবায়নের আগে তাদের ঝুঁকি সহনশীলতার ভিত্তিতে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pineify

//======================================================================//
//                    ____  _            _  __                          //
//                   |  _ \(_)_ __   ___(_)/ _|_   _                    //
//                   | |_) | | '_ \ / _ \ | |_| | | |                   //
//                   |  __/| | | | |  __/ |  _| |_| |                   //
//                   |_|   |_|_| |_|\___|_|_|  \__, |                   //
//                                             |___/                    //
//======================================================================//

//@version=5
strategy(title="TQQQ EMA Strategy", overlay=true)

//#region —————————————————————————————————————————————————— Common Dependence

p_comm_time_range_to_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_unix_time = na
    int end_unix_time = na
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    start_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)
    end_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)
    [start_unix_time, end_unix_time]

p_comm_time_range_to_start_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)

p_comm_time_range_to_end_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)

p_comm_timeframe_to_seconds(simple string tf) =>
    float seconds = 0
    tf_lower = str.lower(tf)
    value = str.tonumber(str.substring(tf_lower, 0, str.length(tf_lower) - 1))
    if str.endswith(tf_lower, 's')
        seconds := value
    else if str.endswith(tf_lower, 'd')
        seconds := value * 86400
    else if str.endswith(tf_lower, 'w')
        seconds := value * 604800
    else if str.endswith(tf_lower, 'm')
        seconds := value * 2592000
    else
        seconds := str.tonumber(tf_lower) * 60
    seconds

p_custom_sources() =>
    [open, high, low, close, volume]

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Ta Dependence


//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Constants

// Input Groups
string P_GP_1      =      ""

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Inputs

// Default
int p_inp_1        =      input.int(defval=20, title="Fast EMA Length", group=P_GP_1)
int p_inp_2        =      input.int(defval=50, title="Slow EMA Length", group=P_GP_1)
float p_inp_3      =      input.float(defval=1.3, title="Take Profit Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)
float p_inp_4      =      input.float(defval=0.95, title="Stop Loss Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Price Data



//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicators

p_ind_1      =      ta.ema(close, p_inp_1) // Fast EMA
p_ind_2      =      ta.ema(close, p_inp_2) // Slow EMA


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Conditions

p_cond_1      =      (ta.crossover(p_ind_1, p_ind_2))


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Strategy

// Strategy Order Variables
string p_st_name_1                       =      "Entry"
string p_st_name_2                       =      "Exit"
var float p_st_name_2_tp                 =      na
var bool p_st_name_2_tp_can_drawing      =      true
var float p_st_name_2_sl                 =      na
var bool p_st_name_2_sl_can_drawing      =      true

// Strategy Global
open_trades_number = strategy.opentrades
pre_bar_open_trades_number = na(open_trades_number[1]) ? 0 : open_trades_number[1]
var p_entry_order_id = 1
p_can_place_entry_order() =>
    strategy.equity > 0
get_entry_id_name(int current_order_id, string name) =>
    "[" + str.tostring(current_order_id) + "] " + name
is_entry_order(string order_id, string name) =>
    str.startswith(order_id, "[") and str.endswith(order_id, "] " + name)
get_open_trades_entry_ids() =>
    int p_open_trades_count = strategy.opentrades
    string[] p_entry_ids = array.new_string(0, "")
    if p_open_trades_count > 0
        for i = 0 to p_open_trades_count - 1
            array.push(p_entry_ids, strategy.opentrades.entry_id(i))
    p_entry_ids

// Entry (Entry)
if p_cond_1 and p_can_place_entry_order()
    p_st_name_1_id = get_entry_id_name(p_entry_order_id, p_st_name_1)
    p_entry_order_id := p_entry_order_id + 1
    string entry_message = ""
    strategy.entry(id=p_st_name_1_id, direction=strategy.long, alert_message=entry_message, comment=p_st_name_1_id)
    
    // TP/SL Exit (Exit)
    float p_st_name_2_limit = close * p_inp_3
    if p_st_name_2_tp_can_drawing
        p_st_name_2_tp_can_drawing := false
        p_st_name_2_tp := p_st_name_2_limit
    float p_st_name_2_stop = close * p_inp_4
    if p_st_name_2_sl_can_drawing
        p_st_name_2_sl_can_drawing := false
        p_st_name_2_sl := p_st_name_2_stop
    string p_st_name_2_alert_message = ""
    strategy.exit(id=p_st_name_1_id + "_0", from_entry=p_st_name_1_id, qty_percent=100, limit=p_st_name_2_limit, stop=p_st_name_2_stop, comment_profit=p_st_name_2 + " - TP", comment_loss=p_st_name_2 + " - SL", alert_message=p_st_name_2_alert_message)
    

if high >= p_st_name_2_tp or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp := na
    p_st_name_2_sl := na
plot(p_st_name_2_tp, title="Exit - TP", color=color.rgb(0, 150, 136, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
if low <= p_st_name_2_sl or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl := na
    p_st_name_2_tp := na
plot(p_st_name_2_sl, title="Exit - SL", color=color.rgb(244, 67, 54, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicator Plots

// Fast EMA
plot(p_ind_1, "Fast EMA", color.rgb(33, 150, 243, 0), 1)

// Slow EMA
plot(p_ind_2, "Slow EMA", color.rgb(255, 82, 82, 0), 1)

//#endregion ————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Custom Plots

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Alert

//#endregion ——————————————————————————————————————————————————————
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত