রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. মম্পটাম ফিল্টার ইন্টিগ্রেশন সিস্টেমের সাথে উন্নত বোলিংজার ব্রেকআউট পরিমাণগত কৌশল

মম্পটাম ফিল্টার ইন্টিগ্রেশন সিস্টেমের সাথে উন্নত বোলিংজার ব্রেকআউট পরিমাণগত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-12 14:55:37
ট্যাগঃবি বিআরএসআইইএমএএটিআরRR

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি উন্নত পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম যা বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই সূচক এবং 200-পরিয়ালের ইএমএ ট্রেন্ড ফিল্টারকে একত্রিত করে। একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সিঙ্ক্রোনাইজেশনের মাধ্যমে, এটি ট্রেন্ডের দিকের উচ্চ-সম্ভাব্যতা ব্রেকআউট সুযোগগুলি ক্যাপচার করে এবং কার্যকরভাবে দোলন বাজারে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে। সিস্টেমটি শক্তিশালী ট্রেডিং কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ-লস এবং মুনাফা লক্ষ্যগুলি ব্যবহার করে।

কৌশল নীতি

মূল যুক্তি তিনটি স্তরের উপর ভিত্তি করেঃ

  1. বোলিংজার ব্যান্ডস ব্রেকআউট সিগন্যালঃ বোলিংজার ব্যান্ডসকে অস্থিরতার চ্যানেল হিসাবে ব্যবহার করে, উপরের ব্যান্ড সিগন্যাল লং এন্ট্রিগুলির উপরে দামের বিরতি, নিম্ন ব্যান্ড সিগন্যাল সংক্ষিপ্ত এন্ট্রিগুলির নীচে বিরতি।
  2. আরএসআই গতির নিশ্চিতকরণঃ ৫০ এর উপরে আরএসআই বাউলি মম্পটম নিশ্চিত করে, ৫০ এর নিচে হ্রাসী মম্পটম নিশ্চিত করে, প্রবণতা ছাড়াই ট্রেড এড়ানো।
  3. EMA প্রবণতা ফিল্টারিংঃ প্রধান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 200-পরিসরের EMA ব্যবহার করে, শুধুমাত্র প্রবণতা দিকের ট্রেডিং। EMA এর উপরে দীর্ঘ, EMA এর নীচে সংক্ষিপ্ত।

বাণিজ্য নিশ্চিতকরণের জন্য নিম্নলিখিতগুলি প্রয়োজনঃ

  • ধারাবাহিকভাবে দুটি মোমবাতি জন্য বিরতি অবস্থার বজায় রাখা
  • ২০ পেরিওডের গড়ের ঊর্ধ্বে
  • এটিআর-এর ভিত্তিতে গণনা করা গতিশীল স্টপ-লস
  • লাভের লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ গুণ ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত

কৌশলগত সুবিধা

  1. সিগন্যালের গুণমানকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক সিঙ্ক্রোনাইজ করে
  2. ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট মেকানিজম বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খায়
  3. কঠোর বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে
  4. ডায়নামিক স্টপ লস এবং ফিক্সড রিস্ক-রিওয়ার্ড রেসিও সহ সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
  5. নমনীয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান স্পেস বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে অভিযোজিত

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. অতিরিক্ত পরামিতি অপ্টিমাইজেশান ওভারফিটিং হতে পারে
  2. অস্থির বাজারগুলি ঘন ঘন স্টপ-লসকে ট্রিগার করতে পারে
  3. অস্থির বাজারগুলি ধারাবাহিক ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারে
  4. প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টে সংকেত বিলম্বিত
  5. প্রযুক্তিগত সূচকগুলি পরস্পরবিরোধী সংকেত দিতে পারে

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শঃ

  • স্টপ লস শৃঙ্খলা কঠোরভাবে কার্যকর করুন
  • একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
  • নিয়মিত ব্যাকটেস্ট প্যারামিটারের বৈধতা
  • মৌলিক বিশ্লেষণ একীভূত করুন
  • অত্যধিক ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ক্রস-ভ্যালিডেশনের জন্য আরো প্রযুক্তিগত সূচক প্রবর্তন করা
  2. অভিযোজিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়া বিকাশ
  3. বাজার মনোভাবের সূচক যোগ করুন
  4. বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থাকে অপ্টিমাইজ করা
  5. আরও নমনীয় অবস্থান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা

মূল অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতিঃ

  • বিভিন্ন বাজার চক্রের উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
  • ট্রেডিং ফিল্টার যোগ করুন
  • ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের সেটিংগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  • স্টপ-লস মেকানিজম উন্নত করা
  • স্মার্ট সিগন্যাল কনফার্মেশন সিস্টেম তৈরি করা

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই এবং ইএমএ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির জৈবিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। ট্রেডিংয়ের গুণমান নিশ্চিত করার সময়, সিস্টেমটি কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং নমনীয় পরামিতি অপ্টিমাইজেশান স্পেসের মাধ্যমে শক্তিশালী ব্যবহারিক মূল্য প্রদর্শন করে। ব্যবসায়ীদের লাইভ ট্রেডিংয়ে প্যারামিটারগুলি সাবধানে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কঠোরভাবে ট্রেডিং শৃঙ্খলা সম্পাদন করুন এবং কৌশল কর্মক্ষমতা ক্রমাগত অনুকূল করুন।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Improved Bollinger Breakout with Trend Filtering", overlay=true)

// === Inputs ===
length = input(20, title="Bollinger Bands Length", tooltip="The number of candles used to calculate the Bollinger Bands. Higher values smooth the bands, lower values make them more reactive.")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier", tooltip="Controls the width of the Bollinger Bands. Higher values widen the bands, capturing more price movement.")
rsi_length = input(14, title="RSI Length", tooltip="The number of candles used to calculate the RSI. Shorter lengths make it more sensitive to recent price movements.")
rsi_midline = input(50, title="RSI Midline", tooltip="Defines the midline for RSI to confirm momentum. Higher values make it stricter for bullish conditions.")
risk_reward_ratio = input(1.5, title="Risk/Reward Ratio", tooltip="Determines the take-profit level relative to the stop-loss.")
atr_multiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss", tooltip="Defines the distance of the stop-loss based on ATR. Higher values set wider stop-losses.")
volume_filter = input(true, title="Enable Volume Filter", tooltip="If enabled, trades will only execute when volume exceeds the 20-period average.")
trend_filter_length = input(200, title="Trend Filter EMA Length", tooltip="The EMA length used to filter trades based on the market trend.")
trade_direction = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], tooltip="Choose whether to trade only Long, only Short, or Both directions.")
confirm_candles = input(2, title="Number of Confirming Candles", tooltip="The number of consecutive candles that must meet the conditions before entering a trade.")

// === Indicator Calculations ===
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
rsi_val = ta.rsi(close, rsi_length)
atr_val = ta.atr(14)
vol_filter = volume > ta.sma(volume, 20)
ema_trend = ta.ema(close, trend_filter_length)

// === Helper Function for Confirmation ===
confirm_condition(cond, lookback) =>
    count = 0
    for i = 0 to lookback - 1
        count += cond[i] ? 1 : 0
    count == lookback

// === Trend Filter ===
trend_is_bullish = close > ema_trend
trend_is_bearish = close < ema_trend

// === Long and Short Conditions with Confirmation ===
long_raw_condition = close > upper_band * 1.01 and rsi_val > rsi_midline and (not volume_filter or vol_filter) and trend_is_bullish
short_raw_condition = close < lower_band * 0.99 and rsi_val < rsi_midline and (not volume_filter or vol_filter) and trend_is_bearish

long_condition = confirm_condition(long_raw_condition, confirm_candles)
short_condition = confirm_condition(short_raw_condition, confirm_candles)

// === Trade Entry and Exit Logic ===
if long_condition and (trade_direction == "Long" or trade_direction == "Both")
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - (atr_multiplier * atr_val), limit=close + (atr_multiplier * risk_reward_ratio * atr_val))

if short_condition and (trade_direction == "Short" or trade_direction == "Both")
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + (atr_multiplier * atr_val), limit=close - (atr_multiplier * risk_reward_ratio * atr_val))

// === Plotting ===
plot(upper_band, color=color.green, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(ema_trend, color=color.orange, title="Trend Filter EMA")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত