রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

বোলিংজার ব্যান্ড, ফিবোনাচি, এমএসিডি এবং আরএসআই সহ মাল্টি-ইন্ডিক্টর সিনার্জিস্টিক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-১২-১২ ১৭ঃ২০ঃ২৬
ট্যাগঃবি বিএমএসিডিআরএসআইএফআইবিএসএমএইএমএএসএমএমএডব্লিউএমএভিডব্লিউএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা বোলিংজার ব্যান্ড, ফিবোনাচি পুনরুদ্ধার, এমএসিডি এবং আরএসআই সহ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। কৌশলটি মাল্টি-সূচক সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাধিক মুনাফা গ্রহণের পদ্ধতি প্রয়োগ করে। সিস্টেমটি নমনীয় সূচক পরামিতি সহ একটি মডুলার ডিজাইন গ্রহণ করে, শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা এবং ব্যবহারিকতা সরবরাহ করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য চারটি প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করেঃ

বোলিংজার ব্যান্ড সংকেতঃ দামের নীচের ব্যান্ডের নীচে ভাঙ্গন দীর্ঘ সংকেত তৈরি করে, উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙ্গন ছোট সংকেত তৈরি করে
ফিবোনাচি সংকেতঃ ০-২৩.৬% পরিসরের দাম দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন করে, ৬১.৮-১০০% পরিসরে সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন করে
এমএসিডি সংকেতঃ সিগন্যাল লাইনের উপরে এমএসিডি লাইন ক্রসিং দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন করে, নীচে ক্রসিং সংক্ষিপ্ত সংকেত উৎপন্ন করে
আরএসআই সংকেতঃ ওভারসোল্ড লেভেলের নিচে আরএসআই দীর্ঘ সংকেত উৎপন্ন করে, ওভারক্রয় স্তরের উপরে শর্ট সংকেত উৎপন্ন করে ট্রেডিং শুরু হয় যখন কোনও সূচক একটি সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি সর্বাধিক মুনাফা গ্রহণের পদ্ধতিও প্রয়োগ করে, পূর্বনির্ধারিত মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা বা স্টপ-লস স্তরে পৌঁছানোর সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থান বন্ধ করে দেয়।

কৌশলগত সুবিধা

একাধিক সূচক সহযোগিতাঃ একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
উচ্চ নমনীয়তাঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য সূচক পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ সর্বাধিক লাভের সাথে স্থির স্টপ-লসকে একত্রিত করে
ভাল অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি বিভিন্ন বাজার চক্র এবং অস্থিরতার অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে পারে
উচ্চ কার্যকর দক্ষতাঃ মাঝারি কম্পিউটিং লোড সহ পরিষ্কার কোড কাঠামো

কৌশলগত ঝুঁকি

সিগন্যাল ওভারল্যাপঃ একাধিক সূচক একযোগে সিগন্যাল উৎপন্ন করে ওভারট্রেডিং হতে পারে
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ফলাফল দিতে পারে
বাজারের অভিযোজনযোগ্যতাঃ নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার মধ্যে নিম্ন ফল দিতে পারে
স্লিপিং প্রভাবঃ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং স্লিপিং দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে
অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক পজিশনের আকার প্রয়োজন

কৌশল অপ্টিমাইজেশন

সিগন্যালের ওজনঃ সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে বিভিন্ন সূচককে ওজন যোগ করুন
বাজার পরিবেশের স্বীকৃতিঃ কৌশল অনুযায়ী সামঞ্জস্য করার জন্য বাজার পরিবেশের স্বীকৃতি মডিউল যোগ করুন
ডায়নামিক পরামিতিঃ অভিযোজিত পরামিতি সমন্বয় প্রক্রিয়া চালু করুন
লেনদেনের খরচঃ খরচ কমানোর জন্য লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি অপ্টিমাইজ করুন
সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মাল্টি-ইন্ডিকেটর সমন্বয়ের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ট্রেডিং দক্ষতা অর্জন করে। নির্দিষ্ট ঝুঁকি সত্ত্বেও, এটি সঠিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। লাইভ ট্রেডিংয়ের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান সুপারিশ করা হয়।

/*backtest
start: 2024-12-04 00:00:00
end: 2024-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Demo GPT Bollinger, Fibonacci, MACD & RSI with Max Profit Exit", overlay=true)

// === User Inputs for Bollinger Bands ===
length_bb = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
maType_bb = input.string("SMA", title="Bollinger Bands MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src_bb = input(close, title="Bollinger Bands Source")
mult_bb = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Bollinger Bands StdDev")
offset_bb = input.int(0, title="Bollinger Bands Offset", minval=-500, maxval=500)

// === User Inputs for Fibonacci Levels ===
lookback_fib = input.int(50, minval=1, title="Fibonacci Lookback Period")

// === User Inputs for MACD ===
macd_fast = input.int(12, minval=1, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(26, minval=1, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")

// === User Inputs for RSI ===
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")

// === Start and End Date Inputs ===
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2069-12-31 23:59:59"), title="End Date")

// === Moving Average Function ===
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// === Bollinger Bands Calculation ===
basis_bb = ma(src_bb, length_bb, maType_bb)
dev_bb = mult_bb * ta.stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb

// === Fibonacci Levels Calculation ===
highest_price = ta.highest(high, lookback_fib)
lowest_price = ta.lowest(low, lookback_fib)

fib_0 = lowest_price
fib_23 = lowest_price + 0.236 * (highest_price - lowest_price)
fib_38 = lowest_price + 0.382 * (highest_price - lowest_price)
fib_50 = lowest_price + 0.5 * (highest_price - lowest_price)
fib_61 = lowest_price + 0.618 * (highest_price - lowest_price)
fib_100 = highest_price

// === MACD Calculation ===
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)

// === RSI Calculation ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// === Plotting for Reference ===
plot(basis_bb, "Bollinger Basis", color=color.blue, offset=offset_bb)
p1_bb = plot(upper_bb, "Bollinger Upper", color=color.red, offset=offset_bb)
p2_bb = plot(lower_bb, "Bollinger Lower", color=color.green, offset=offset_bb)
fill(p1_bb, p2_bb, title="Bollinger Bands Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

plot(fib_0, "Fib 0%", color=color.gray)
plot(fib_23, "Fib 23.6%", color=color.yellow)
plot(fib_38, "Fib 38.2%", color=color.orange)
plot(fib_50, "Fib 50%", color=color.blue)
plot(fib_61, "Fib 61.8%", color=color.green)
plot(fib_100, "Fib 100%", color=color.red)

hline(0, "MACD Zero Line", color=color.gray)
plot(macd_line, "MACD Line", color=color.blue)
plot(signal_line, "Signal Line", color=color.orange)

hline(rsi_overbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsi_oversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, "RSI", color=color.blue)

// === Combined Trading Logic ===
// Bollinger Bands Signals
long_bb = ta.crossover(close, lower_bb)
short_bb = ta.crossunder(close, upper_bb)

// Fibonacci Signals
long_fib = close <= fib_23 and close >= fib_0
short_fib = close >= fib_61 and close <= fib_100

// MACD Signals
long_macd = ta.crossover(macd_line, signal_line)
short_macd = ta.crossunder(macd_line, signal_line)

// RSI Signals
long_rsi = rsi < rsi_oversold
short_rsi = rsi > rsi_overbought

// Combined Long and Short Conditions
long_condition = (long_bb or long_fib or long_macd or long_rsi) 
short_condition = (short_bb or short_fib or short_macd or short_rsi) 
// === Max Profit Exit Logic ===
// Define the maximum profit exit percentage
take_profit_percentage = input.float(5.0, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100) / 100
stop_loss_percentage = input.float(2.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=100) / 100

// Track the highest price during the trade
var float max_profit_price = na
if (strategy.opentrades > 0)
    max_profit_price := na(max_profit_price) ? strategy.opentrades.entry_price(0) : math.max(max_profit_price, high)

// Calculate the take profit and stop loss levels based on the max profit price
take_profit_level = max_profit_price * (1 + take_profit_percentage)
stop_loss_level = max_profit_price * (1 - stop_loss_percentage)

// Exit the trade if the take profit or stop loss level is hit
if (strategy.opentrades > 0)
    if (close >= take_profit_level)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Long", limit=take_profit_level)
    if (close <= stop_loss_level)
        strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stop_loss_level)

if (strategy.opentrades > 0)
    if (close <= take_profit_level)
        strategy.exit("Take Profit", from_entry="Short", limit=take_profit_level)
    if (close >= stop_loss_level)
        strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Short", stop=stop_loss_level)

// === Execute Trades ===
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, when=not na(long_condition))

if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=not na(short_condition))

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত