রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডায়নামিক রিস্ক-ম্যানেজড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-১২-২০ 14:08:39
ট্যাগঃইএমএRRSLটিপিএটিআর

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম, যা গতিশীল অবস্থান আকার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করে। এটি শতাংশ ঝুঁকি গণনার মাধ্যমে গতিশীলভাবে বাণিজ্য আকার সামঞ্জস্য করার সময় বাজারের প্রবণতা সনাক্ত করতে দ্রুত এবং ধীর EMA ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে এবং মুনাফা রক্ষা করার জন্য ট্রেলিং স্টপগুলি ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি বিভিন্ন সময়কালের (ডিফল্ট 9 এবং 21) দুটি ইএমএ-র উপর নির্ভর করে। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ-র উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ এন্ট্রি সংকেত উত্পন্ন হয়, যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ-র নীচে অতিক্রম করে তখন অবস্থানগুলি বন্ধ হয়। প্রতিটি ব্যবসায়ের আকার গতিশীলভাবে মোট অ্যাকাউন্টের মূলধনের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ঝুঁকির (ডিফল্ট 1%) উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত এবং শতাংশ ভিত্তিক ট্রেলিং স্টপ অনুযায়ী লাভের স্তরগুলি সেট করা হয়।

কৌশলগত সুবিধা

ডায়নামিক পজিশন সাইজিং প্রতি ট্রেডের জন্য ধ্রুবক ঝুঁকি নিশ্চিত করে, স্থির পজিশন সাইজের অত্যধিক ঝুঁকি এড়ায়।
ট্রেইলিং স্টপ পদ্ধতি কার্যকরভাবে মুনাফা বন্ধ করে দেয় এবং প্রবণতা বিপরীত হলে পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে।
ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের সেটিংস প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য স্পষ্ট লাভ-হানি অনুপাত নিশ্চিত করে।
ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলি কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধারণ করে, মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করে।
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম মানসিক হস্তক্ষেপ দূর করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা ক্রসওভার সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ধারাবাহিক ক্ষতি হতে পারে।
খুব অস্থির বাজারে ট্রেলিং স্টপগুলি খুব তাড়াতাড়ি শুরু হতে পারে, বৃহত্তর প্রবণতা মিস করে।
বাজারের অস্থিরতা পরিবর্তনের সময় নির্দিষ্ট শতাংশ ঝুঁকি সেটিংগুলির নমনীয়তা নাও থাকতে পারে।
স্টপ লসগুলি দ্রুত বিপরীতমুখী বাজারে লাফিয়ে উঠতে পারে, যার ফলে প্রত্যাশার চেয়ে বড় ক্ষতি হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট স্তরগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতা সূচক (যেমন ATR) অন্তর্ভুক্ত করুন।
বিভিন্ন বাজারে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য RSI বা ADX এর মতো প্রবণতা শক্তি ফিল্টার যুক্ত করুন।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল ইএমএ সময়কালের সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে ভলিউম নিশ্চিতকরণ সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
সাম্প্রতিক ক্ষতির উপর ভিত্তি করে গতিশীল ঝুঁকি সমন্বয় ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম যা ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলিকে আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ধারণাগুলির সাথে একত্রিত করে। কৌশলটি ইএমএ ক্রসওভার ব্যবহার করে ট্রেন্ডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করার সময় গতিশীল অবস্থান আকার এবং ট্রেলিং স্টপগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও কিছু অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি কৌশলটির দৃust়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কৌশলটি নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি সহ দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bitcoin Exponential Profit Strategy", overlay=true)

// User settings
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
riskPercent = input.float(1, title="Risk % Per Trade", step=0.1) / 100
rewardMultiplier = input.float(2, title="Reward Multiplier (R:R)", step=0.1)
trailOffsetPercent = input.float(0.5, title="Trailing Stop Offset %", step=0.1) / 100

// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")

// Account balance and dynamic position sizing
capital = strategy.equity
riskAmount = capital * riskPercent

// Define Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = close * (1 - riskPercent)
takeProfitLevel = close * (1 + rewardMultiplier * riskPercent)

// Trailing stop offset
trailOffset = close * trailOffsetPercent

// Entry Condition: Bullish Crossover
if ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
    positionSize = riskAmount / math.max(close - stopLossLevel, 0.01)  // Prevent division by zero
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("TakeProfit", from_entry="Long", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel, trail_offset=trailOffset)

// Exit Condition: Bearish Crossunder
if ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
    strategy.close("Long")

// Labels for Signals
if ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
    label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
if ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
    label.new(bar_index, high, "SELL", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত