রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. পরিসংখ্যানগত দ্বৈত স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি VWAP ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

পরিসংখ্যানগত দ্বৈত স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি VWAP ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2025-01-06 16:31:36
ট্যাগঃভিডব্লিউএপিএসডিভিওএলHL2

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ভিডাব্লুএপি (ভলিউম ওয়েটেড মিডিয়ার প্রাইস) এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড ব্রেকআউট সিস্টেম। এটি আপগ্রেড ব্রেকআউট সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ভিডাব্লুএপি এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যান্ড গণনা করে একটি গতিশীল মূল্য পরিসীমা তৈরি করে। কৌশলটি মূলত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুনাফা লক্ষ্য এবং অর্ডার ব্যবধান সহ ট্রেডিংয়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যান্ড ব্রেকআউট সংকেতের উপর নির্ভর করে।

কৌশলগত নীতি

  1. মূল সূচক গণনাঃ
  • ইনট্রা ডে HL2 দাম এবং ভলিউম ব্যবহার করে VWAP গণনা করুন
  • মূল্যের অস্থিরতার ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গণনা করা
  • স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন 1.28 বার উপরের এবং নীচের ব্যান্ড সেট করুন
  1. ট্রেডিং লজিকঃ
  • প্রবেশের শর্তঃ দাম নিম্ন স্তরের নীচে ক্রস করে তারপরে এর উপরে উঠে যায়
  • প্রস্থান শর্তঃ পূর্বনির্ধারিত মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন
  • ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানোর জন্য সর্বনিম্ন অর্ডার ব্যবধান

কৌশলগত সুবিধা

  1. পরিসংখ্যান ভিত্তি
  • ভিডব্লিউএপি ভিত্তিক মূল্য কেন্দ্রের রেফারেন্স
  • স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যবহার করে অস্থিরতা পরিমাপ
  • ডায়নামিক ট্রেডিং রেঞ্জের সমন্বয়
  1. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
  • স্থায়ী মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ
  • ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ
  • শুধুমাত্র দীর্ঘমেয়াদী কৌশল ঝুঁকি হ্রাস করে

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজার ঝুঁকি
  • উচ্চ অস্থিরতার সময় মিথ্যা ব্রেকআউট
  • প্রবণতা বিপরীতকরণের সঠিক সময় নির্ধারণে অসুবিধা
  • নিম্নমুখী বাজারে ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে
  1. প্যারামিটার ঝুঁকি
  • স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মাল্টিপ্লিফায়ার সেটিংসে সংবেদনশীলতা
  • মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
  • লেনদেনের ব্যবধান কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যাল অপ্টিমাইজেশন
  • প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন
  • ভলিউম পরিবর্তন নিশ্চিতকরণ অন্তর্ভুক্ত করুন
  • অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  1. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশান
  • ডায়নামিক স্টপ লস প্লেসমেন্ট
  • অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজিং
  • অর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নত

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা পরিসংখ্যানগত নীতি এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণকে একত্রিত করে। ভিডাব্লুএপি এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ব্যান্ডের সংমিশ্রণের মাধ্যমে এটি একটি অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। মূল সুবিধাগুলি এর বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানগত ভিত্তি এবং বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলিতে রয়েছে, তবে ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে এখনও পরামিতি এবং ট্রেডিং লজিকের অবিচ্ছিন্ন অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5 
strategy("VWAP Stdev Bands Strategy (Long Only)", overlay=true)

// Standard Deviation Inputs
devUp1 = input.float(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input.float(1.28, title="Stdev below (1)")

// Show Options
showPrevVWAP = input(false, title="Show previous VWAP close?")
profitTarget = input.float(2, title="Profit Target ($)", minval=0) // Profit target for closing orders
gapMinutes = input.int(15, title="Gap before new order (minutes)", minval=0) // Gap for placing new orders

// VWAP Calculation
var float vwapsum = na
var float volumesum = na
var float v2sum = na
var float prevwap = na // Track the previous VWAP
var float lastEntryPrice = na // Track the last entry price
var int lastEntryTime = na // Track the time of the last entry

start = request.security(syminfo.tickerid, "D", time)
newSession = ta.change(start)

vwapsum := newSession ? hl2 * volume : vwapsum[1] + hl2 * volume
volumesum := newSession ? volume : volumesum[1] + volume
v2sum := newSession ? volume * hl2 * hl2 : v2sum[1] + volume * hl2 * hl2

myvwap = vwapsum / volumesum
dev = math.sqrt(math.max(v2sum / volumesum - myvwap * myvwap, 0))

// Calculate Upper and Lower Bands
lowerBand1 = myvwap - devDn1 * dev
upperBand1 = myvwap + devUp1 * dev

// Plot VWAP and Bands with specified colors
plot(myvwap, style=plot.style_line, title="VWAP", color=color.green, linewidth=1)
plot(upperBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Upper (1)", color=color.blue, linewidth=1)
plot(lowerBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Lower (1)", color=color.red, linewidth=1)

// Trading Logic (Long Only)
longCondition = close < lowerBand1 and close[1] >= lowerBand1 // Price crosses below the lower band

// Get the current time in minutes
currentTime = timestamp("GMT-0", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))

// Check if it's time to place a new order based on gap
canPlaceNewOrder = na(lastEntryTime) or (currentTime - lastEntryTime) >= gapMinutes * 60 * 1000

// Close condition based on profit target
if (strategy.position_size > 0)
    if (close - lastEntryPrice >= profitTarget)
        strategy.close("B")
        lastEntryTime := na // Reset last entry time after closing

// Execute Long Entry
if (longCondition and canPlaceNewOrder)
    strategy.entry("B", strategy.long)
    lastEntryPrice := close // Store the entry price
    lastEntryTime := currentTime // Update the last entry time

    // Add label for the entry
    label.new(bar_index, close, "B", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// Optional: Plot previous VWAP for reference
prevwap := newSession ? myvwap[1] : prevwap[1]
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=plot.style_circles, color=close > prevwap ? color.green : color.red)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত