Wie wir effektiv Schießpunkte umgehen können

Wie wir effektiv Schießpunkte umgehen können

• Schiebepunkte

  Zunächst möchte ich auf die Schwankungen in der programmatisierten Transaktion eingehen.

  Dies erlaubt uns, eine Formel für die Berechnung des Gleitpunktes zu erstellen: Netzverzögerungszeit * Geschwindigkeit der Schwankungen im Tic-Level = Gleitpunkt.

  Der Trend erzeugt keine Gleitpunkte, da der Markt immer fluktuiert. In der Analogplatte und im historischen Rückblick entstehen keine Gleitpunkte, da das Netzwerk keine Verzögerung hat. In der Analogplatte ist es nicht schwer festzustellen, dass der Stopp- oder Stop-Loss, der bei jedem Handel ausgelöst wird, zu 100% dem Preis entspricht, den Sie erwarten.

  Zunächst einmal ist die Marktfluktuation, die wir nicht ändern können, aber wir können die Zeitverzögerung des Netzwerks kontrollieren. Wir müssen klar sein, dass die Märkte, die wir auf dem Computer sehen, nicht live, sondern wiedergespielt werden, und dass die Anweisungen, die wir in diesem Markt ausführen, auch die Zeit benötigen, um wirksam zu werden.

  

• Um den Einfluss von Gleitpunkten zu vermeiden, können drei Wege eingeschlagen werden:

  • 1 Steigerung der Prozedurisierung von Transaktionen

Bei programmatisierten Transaktionen sind die durchschnittlichen Gewinn- und Verlustpunkte der Großzyklenstufen unbedingt größer als die der Kleinstufen. Wenn eine Kleinststufe durchschnittliche Gewinne von 10 Punkten und durchschnittliche Verluste von 7 Punkten aufweist, während die Großstufenmodelle durchschnittliche Gewinne von 100 Punkten und durchschnittliche Verluste von 70 Punkten aufweist, unterscheiden sich die beiden Modelle in der Simulation und im historischen Rückblick kaum.

• 2 Verringerung der Netzwerkverzögerung hilft bei programmierter Transaktion

  Wir versuchen, alles zu tun, um den schnellsten Weg zu finden, um einen programmatischen Transaktionsserver zu verbinden, um die Netzverzögerung zu reduzieren.

• 3. Vermeiden Sie Zeiträume, in denen die Märkte schnell schwanken

Zum Beispiel für Nicht-Farm kann man eine vollständige Umgehung anwenden, die Zeit der gesamten Lagerbesicherung bleibt 15 Minuten vor der Datenveröffentlichung. Sie können die Schwankungsgeschwindigkeit des Marktes nicht beeinflussen, aber Sie wollen es besser vermeiden. Für eine exakte bis zur Sekunde genaue Nicht-Farm-Publikationszeit haben wir keine Lagerbesicherung, auch wenn ein weiterer großer Gleitpunkt uns überhaupt nicht beeinflusst.

根据上述内容，对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点是第二和第三点，而第一点，只是使得降低滑点的影响效果而不是降低滑点，我们的收益率曲线率根本不会受到影响。程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益，这需要我们队开单和平仓的方式有一个更好的理解，总而言之，如果我们用的是逆tick级别的势的开单方式，那滑点对我们是有好处的，如果我们用的是顺tick级别的势的平仓方式，滑点对我们也有好处，此时，网络延迟较大对我们来说，倒是一件好事!

比如靠回踩方式去下单，还有靠固定点数的止盈，我们和滑点都可以成为朋友。当我们有两个以上的交易主机的时候，就需要去甄别所有的下单和平仓，如果滑点对我们有利，则用慢速网络主机去操作这些指令，如果滑点对我们不利，则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。

FeiyangEA开单方面，回踩方式达到六成以上，所以最好用国内慢速网络主机去开单，而对于平仓方面，都是滑点对程序化交易中不利的方向，所以目前都是由美国快速网络VPS负责平仓操作。这些改进，使得同期历史回测不如实盘的成绩，从而确保了，实盘与回测一致的高度，这个前提是程序化交易中最为重要的，否则根本无法做出交易模型的编制和优化。

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