Verriegelung von Leverage-Spaces Optionshandelsstrategien

Verriegelung von Leverage-Spaces Optionshandelsstrategien

Die Box-Supplement-Strategie besteht aus vier grundlegenden Optionspositionen. Da die Optionen risikofrei sind, ist der Gewinnspielraum sehr gering und wird manchmal sogar durch die Verfahrensgebühren erodiert. Diese Strategie basiert auch auf einem Preis-Kosten-Verhältnis (PCP, Endeffekt).

Natürlich ist die Abweichung zwischen den PCP-Beziehungen in den realen Märkten häufig gering und die Marktpräsenz ist nicht zu lang. Es ist nicht einfach, Optionschancen zu erfassen, oder selbst wenn die Gelegenheit erfasst wird, kostet es eine Menge Prozeduren. Aus dieser Sicht sind diese Optionschancen eher für fortgeschrittene Spieler geeignet, mit günstigen Prozeduren, die meisten sind Optionshändler.

• Der Einsatz der Strategie ist sehr wichtig.

  Der Markt wird in den meisten Fällen von der PCP-Beziehung abweichen, nur nicht sehr ernst, der Gewinnspielraum ist gering und wird durch die Bearbeitungsgebühren erodiert. Selbst wenn genügend Gewinnspielraum entsteht, wird die Chance schnell vom Markt verjagt.

• Die Konstruktion der Strategie

  Eine Box-Suit-Position besteht aus vier Optionspositionen mit zwei Ausführungspreisen, einem hohen und einem niedrigen.

  Sieh dir die Beispiele an:

  Nehmen wir an, dass die folgende Tabelle für den heutigen Kurs von $300 schließt. Führen Sie die folgenden Operationen aus: Kaufen Sie den Ausführungspreis bei $2150 nach oben, verkaufen Sie $2200 nach unten, verkaufen Sie $2150 nach unten, kaufen Sie $2200 nach oben. Das bedeutet, dass Sie die Konstruktion der Box-Leistungsstrategie abgeschlossen haben.

  

  Die Liste der oben genannten Transaktionen wird aufgeführt.

  

  Von der Tabelle aus betrachtet, ist diese Operation eine Kombination aus einem bullish und einem bearish Optionsverlust, wenn sie vertikal betrachtet wird, und einer Kombination aus einem synthetischen Ziel-Mehrsatz und einem synthetischen Ziel-Leerkopf, wenn sie horizontal betrachtet wird.

• Die Ertragsrechnung für die Strategie der Kräuter

  Wenn man diese Position bis zum Ende hält, kann man profitabel sein. Wenn man es berechnet, dann entspricht der Haltepreis für die Mehrzahl der kombinierten Zielwerte 2150 + 74.9-53.1 = 2171.8 ((Yuan)).

  Der Haltepreis für den freien Kopf des synthetischen Zielvermögenspreises entspricht 2200- ((77.0-52.6) = 2174.7 ((Yuan)).

  Bei einer Haltung bis zur Verjährung ist dies gleichbedeutend mit dem Kauf des Zwei-Sieben-Drei-Hundert-Index zum Preis von 2171.8 und dem Verkauf zum Preis von 2174.7.

  Anmerkung: Pull-Call-Parity ist eine grundlegende Beziehung, die zwischen dem Preis des Pull-Calls und dem Preis des Pull-Calls unweigerlich besteht, wenn die beiden nicht gleich sind.

Quelle: Shanghai School of Topography