Auf einfache Rückmeldung kann man sehen, dass die meisten einzelnen Indikatoren in der programmatisierten Handelssoftware ausfallen. 2013 war ein sehr deutlicher Grenzpunkt, da viele Indikatoren nach 2013 ausfielen oder Indikatoren, die ursprünglich nicht profitabel waren, anfingen, Verluste zu machen.
Handelsstrategie-System
In den letzten Jahren sind immer mehr Teilnehmer an Derivaten finanziell tätig, und die Produkte wie Rohöl, Gold und andere sind bereits von großen Investoren in Privatkapital verlagert worden. Mit der Verbreitung von Systemisierung, Globalisierung und Flachhandel im Finanzsystem ist der Gewinnspielraum für Indikatoren stark eingeschränkt. Wenn die ähnliche Logik eines Systems von den Markthändlern stark genutzt wird, wird die Gewinnfähigkeit des Systems durch Kauf- und Verkaufsverträge ausgedrückt.
Wir stellen hier ein Konzept der Strategy over Strategy vor. Die letztere ist die allgemeine Angabe von Indikatoren. Sie wird hauptsächlich verwendet, um zu beurteilen, ob es mehr Leerzeichen gibt. Die erstere ist ein Management-Tool für Indikatoren, die wir in der Regel als häufige Erscheinungsformen oder Formen bezeichnen. Es gibt auch Filternetze, Positionen, Sizing, Interessenkurve-Management und Risikobalance.
Die meisten programmatisierten Händler geben sich die Mühe, ein perfektes A auf der Ebene der technischen Analyse zu erhalten, aber in allen Aspekten von B werden sie mit ihrer eigenen Intuition ausgeführt. Die subjektive Intuition bringt viele Parameter mit sich, so dass auch ein perfektes A nicht hilfreich ist.
Wie man beurteilt, ob ein Indikator fehlschlägt, wird auch selten von den Tradern quantifiziert. Wir sollten aus einer quantitativen Perspektive analysieren, ob die Strategie die Fähigkeit hat, zu profitieren, und nicht nur aus Beobachtung.
Die allgemeinen Risiken und Effektivität von Strategien können durch die Differenz der Anspruchs-Nutzen-Kurve gemessen werden. In einem großen Stichprobenzyklus können bessere Strategien ähnliche Eigenschaften wie Gewinnfaktoren oder Gewinnraten in den verschiedenen mittleren und höheren Zeitabschnitten aufweisen.
Die WIC-Kurve sollte also nach der Veränderung der Produktpreise und des Risikos in der Abteilung eine relativ geringe Veränderung aufweisen. Wir können die Strategie nachhaltig beurteilen.
Sollte der Durchschnitt der Gewinnkurve nach Abzug einer Standardabweichung nur etwa 16% des Tagesgewinns unter dieser Linie liegen. Wenn sich die Optionsgewinnquote deutlich unter dieser Linie erhöht, bedeutet dies, dass die Gewinnfähigkeit des Indikators komprimiert ist oder nicht mehr wirksam ist.
In einer Multi-Strategie können wir zuerst die aktuelle Indikatoroptimierung durchführen und dann den gleichen Parameterwert subtrahieren, der mit der langfristigen Indikatoroptimierung optimiert wurde. Wenn dieser Wert relativ nahe an 1 liegt, dann ist die Strategie dauerhaft wirksam.
In einer Multi-Strategie-Kombination können wir solche Werte verwenden, um zu bestimmen, wie verschiedene Strategien in einem Produkt funktionieren, oder wir können die Mittel in einem proportionalem Verhältnis zu den verschiedenen Strategien verteilen, um den derzeit verwendeten Strategien Gewicht zu verleihen.
Bei drei Strategien, die beispielsweise mit 1,1, 1,2, 1.3 bewertet werden, wird der erste besser bewertet. Einfache Verteilung der Mittel kann nach dem Prinzip der Verteilung der Verhältnisse durchgeführt werden: 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.1, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.2,.
Normalerweise sind die Gewinnchancen bei Leverage-Trades sehr hoch. Eine Gewinnchancen von 50% bei einer Richtungswahlstrategie kann als hohe Gewinnchancen bezeichnet werden. Bei Leverage-Modellen ist eine Gewinnchancen von über 60% sehr wahrscheinlich.
Es ist nur eine schlechte Kapitalnutzung, und daher auch ein geringes Risiko. Aber wenn es sich um das Scheitern eines bilateralen oder multilateralen Warenzinsmodells handelt, dann zeigt sich dies deutlich und schrittweise und ist nicht so leicht sofort unwirksam.
Wir können durch eine einfache Beobachtung der Veränderungen der Verzinsung der Interessenkurve beurteilen, ob das Sonderausgleichsmodell fehlschlägt. Sobald wir über die mittlere Periode eine Verringerung des Darstellungsniveaus oder der Abzweigung erleben, können wir eine Multilaterale Kommoditätsspielung oder eine Umwandlung der Kommoditätskombination durchführen. Jede erfolgreiche Erhöhung einer Kommodität in der Kombination erweitert den Wirkungsraum.
Mechanisierte Transaktionen sind in erster Linie die Erfüllung unserer Erwartungen, wenn jeder Schritt nach unseren Regeln läuft. Quantitative Transaktionen sind Ableitungen von automatisierten Transaktionen, und programmatisierte Transaktionen basieren auf Quantitative Transaktionen und geben Computern die Fähigkeit zur automatischen Ausführung.
Wenn man also jede Linie digitalisiert, die sich auf technische Analysen stützt, ist es besser. Dies ermöglicht zunächst eine genauere Ausführungsstrategie und dann die Durchführung von programmatischen Transaktionen, die eine weitere Bewertung der Rückmessung ermöglichen und nicht nur auf der ersten Strategie Ebene.
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