Das ist ein großes Problem.Blockchain-Quantifizierung Investitionsreihe Kurse ((3) - Überschreitende Interventionen
In seinem 1987 erschienenen Buch The Alchemist's Algorithm of Silicon Finance stellte Soros einen wichtigen Vorschlag: "Ich glaube, dass die Marktpreise immer falsch sind in dem Sinne, dass sie eine voreingenommene Sicht auf die Zukunft präsentieren".Die Marktwirksamkeitshypothese ist nur eine theoretische Hypothese, in der Tat sind die Marktteilnehmer nicht immer rational, und es ist unmöglich, dass die Teilnehmer zu jedem Zeitpunkt vollständig auf alle Informationen zugreifen und sie objektiv interpretieren können.
Das heißt, der Preis selbst enthält bereits falsche Erwartungen von Marktteilnehmern, so dass der Marktpreis grundsätzlich falsch ist.
Aufgrund der oben genannten Prinzipien wissen wir auch, dass in einem ineffizienten Futures-Markt die Marktbewegung zwischen den unterschiedlichen Zeitabschnitten nicht immer synchron ist und die Preisgestaltung nicht vollständig wirksam ist.
Auf der Grundlage von Wechselkursen in verschiedenen Perioden derselben Handelsmarke kann man Futures-Kontrakte in verschiedenen Perioden gleichzeitig kaufen und verkaufen, wenn ein großer Preisunterschied zwischen den beiden Preisen auftritt.Wie bei den Kommoditäts-Futures gibt es auch eine Kombination von langfristigen Leitzinsverträgen für digitale Währungen, wie beispielsweise ETC in der Woche, ETC in der nächsten Woche, ETC im Quartal.
Nehmen wir beispielsweise an, dass die Differenz zwischen ETC in der Woche und ETC im Quartal über einen längeren Zeitraum von ungefähr 5 bleibt. Wenn die Differenz an einem Tag 7 beträgt, erwarten wir, dass die Differenz zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft wieder auf 5 zurückkehrt. Dann können wir ETC in der Woche verkaufen und gleichzeitig ETC im Quartal kaufen, um die Differenz aufzuheben.
Trotz dieser Preisunterschiede gibt es viel Unsicherheit bei der manuellen Handhabung, die zeitaufwändig, ungenau und unsicher ist.
Das ist der Reiz von Quantifizierten Leveragen. Es ist sehr attraktiv, dass Leveragen durch quantitative Modelle erfasst und eine Leverage-Handelsstrategie entwickelt werden, und dass programmatisierte Algorithmen automatisch Handelsbestellungen an die Börse senden, um schnell und genau zu erfassen und effizient und stabil zu verdienen.In diesem Artikel werden wir Ihnen zeigen, wie Sie mit Hilfe von ETC-Futures-Kontrakten auf der OkEX-Börse und der Quantifizierungsplattform der Erfinder von ETC-Futures-Kontrakten in den Handel mit digitalen Währungen in einer einfachen Optionsstrategie zeigen können, welche Risiken entstehen können, wenn Sie die augenblicklichen Optionschancen erfassen und jeden sichtbaren Gewinn ergreifen, während Sie gleichzeitig die Risiken abheben.
Erstellen Sie eine Strategie für die langfristige Abwicklung von digitalen Währungen Schwierigkeit: Durchschnitt
Strategische Umgebung:
Strategische Logik:
Wie kann man seine Ideen in einem Programm umsetzen? Wir haben versucht, den Rahmen zu erstellen, bevor die Erfinder die Handelsplattform quantifizieren.Strategische Rahmenbedingungen: Erfinder Quantisierung (www.fmz.cn)Es ist sehr einfach, einen strategischen Rahmen aufzubauen, der sowohl strategische Ideen als auch Transaktionsprozesse vergleicht. Die gesamte Strategie lässt sich in drei Schritten vereinfachen: 1. Vorbehandlung der Transaktionen. 2. Erhalten und berechnen von Daten. 3. Bestellung und Weiterbehandlung.
Als nächstes müssen wir den notwendigen Detailcode im Rahmen der Strategie ausfüllen, basierend auf dem tatsächlichen Transaktionsprozess und den Transaktionsdetails.
Schritt 1: Die notwendigen globalen Variablen im globalen Umfeld erklären.
Schritt 2: Außenparameter für die Konfigurationspolitik.Erfinder Quantisierung (www.fmz.cn)
Schritt 3: Definition der DatenverarbeitungsfunktionGrunddatenfunktionenDaten (): Erstellen Sie eine Data-Konstruktionsfunktion und definieren Sie deren interne Eigenschaften. Dazu gehören: Konto-Daten, Haltungsdaten, K-Linien-Daten-Zeitfenster, Kauf-/Verkaufspreise von Leasing-A/B-Kontrakten, Positiv-/Overseins.Erfinder Quantisierung (www.fmz.cn) Erhalten von LagerfunktionenDas ist nicht wahr. Durchläuft die gesamte Holding-Array und gibt die Anzahl der Haltungen für die angegebenen Kontrakte, die angegebenen Richtungen zurück, falls keine, gibt es false K-Linien und IndikatorfunktionenDas ist toll. Neue K-Linien-Sequenzen werden basierend auf positiven/gegensetzten Preisdifferenzdaten zusammengestellt. Unterordnungsfunktionen:trade ()) Es wird ein Auftragsvertrag mit dem Namen und dem Auftragstyp übermittelt, dann wird ein Auftragsvertrag mit dem Gegenpreis übertragen und das Ergebnis des Auftrags zurückgegeben. Da zwei Auftragsverträge in zwei verschiedenen Richtungen gleichzeitig ausgeführt werden müssen, wird innerhalb der Funktion ein Kauf-/Verkaufspreis nach dem Auftragsvertragstitel umgewandelt. Absagen der Bestellfunktion:cancelOrders ()) Erhält alle ausstehenden Bestellungen und annulliert sie einzeln. Und wenn es ausstehende Bestellungen gibt, kehrt false zurück und wenn es keine gibt, kehrt true zurück. Die Behandlung von EinzelverträgenistEven () Bei der Abwicklung von Leverage-Geschäften tritt eine Einbeinheit auf, bei der alle Positionen direkt mit einer einfachen Abwicklung ausgeglichen werden. Graphische FunktionenSiehe auch: drawingChart Die Methode ObjChart.add () wird aufgerufen, um die notwendigen Marktdaten und Indikatordaten in einem Diagramm zu zeichnen: Aufwärts-, Mittel-, Abwärts-, Positiv-/ Gegengesetzteffekte.Schritt 4: In der Eingabefunktion main () werden Transaktionsvorbearbeitungscodes ausgeführt, die nach dem Start des Programms nur einmal ausgeführt werden.
Nach der Definition der oben genannten Transaktionsvorbearbeitung geht es in den nächsten Schritt, in den Beratungsmodus, um die onTick () -Funktion wiederholt auszuführen. Sie können auch eine Ruhezählung für die Ruhezählung von Sleep () einstellen, da die API einiger Kryptowährungsbörsen eine eingebaute Begrenzung für die Anzahl der Zugriffe in einer bestimmten Zeit hat.
Schritt 1: Erhalten von Basisdatenobjekten, Kontostand und Boll-Indikatoren für die Nutzung der Handelslogik.
Schritt 1: Ausführung der Kauf- und Verkaufsoperation nach der oben genannten Strategie-Logik. Zuerst wird entschieden, ob die Preis- und Indikatorenbedingungen erfüllt sind, dann wird entschieden, ob die Lagerbedingungen erfüllt sind, und schließlich wird die Trade () Unterordnungsfunktion ausgeführt.Schritt 2: Nach Abschluss des Auftrags müssen Abweichungen wie ausbleibende Aufträge, einzelne Verträge bearbeitet und ein Diagramm erstellt werden.
Über 200 Zeilen haben wir eine einfache, vollständige Strategie für die langfristige Verzinsung von digitalen Währungen erstellt.
Diese Strategie ist nur ein Spielzeug, die echte Platte ist nicht so einfach, aber Sie können Ihre Vorstellungskraft mit Beispielen ausüben.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass es aus meiner begrenzten Erfahrung, in der derzeitigen Situation des Marktes für digitale Währungen, im Grunde genommen nicht wert ist, eine reine Futures-Leverage-Strategie zu laufen, sei es eine risikofreie Dreiecks-Leverage oder eine Cross-Market-Leverage-Strategie.Der Grund dafür ist, dass die Futures-Märkte von allen digitalen Währungsbörsen ihre Sicherung nicht in Devisen haben. Heute sind fast alle digitalen Währungen seit Beginn des Jahres um etwa 70% gefallen. Das heißt, die Strategie ist immer in der Münze, aber der Preis ist gesunken.
Der Markt für digitale Währungen hat sich in aller Ruhe von der Blockchain entfernt, wie die Tulpen damals, deren Preis immer von den Erwartungen und dem Vertrauen der Menschen stammt, und das Vertrauen stammt von den Preisen...
Weiterlesen:Blockchain-Quantifizierung Investitions-Serie Kurse ((1) - Einführung Blockchain-Quantifizierung Investitions-Serie ((2) - Erkenntnis der digitalen Währung Blockchain-Qualitätsinvestitions-Kursreihe ((4) - Dynamische Ausgleichsstrategien
BlauWenn man genau hinschaut, dann ist die Münze ein Gewicht.
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