Obwohl dieBinance.comDerzeit gibt es mehr als 150 Arten von Währungen, die durch BTC bewertet werden, und sie nehmen immer weiter zu, was es schwierig macht, viele Währungspreise und K-Line zu erhalten. Dieser Artikel wird hauptsächlich vorstellen, wie man Multi-Währungsstrategien auf der quantitativen FMZ-Handelsplattform betreibt, und sogar für den problemlosen Betrieb aller Währungen, hauptsächlich für Benutzer mit einer bestimmten Wissensbasis.
Wenn Sie 150 Währungen gleichzeitig betreiben möchten, ist es offensichtlich unangemessen, das REST-Protokoll zu verwenden, um das Marktangebot zu erhalten.Binance.comDas Programm stellt das Problem der Multi-Variety-Strategie zur Erfassung der Marktnotierung fest und stellt eine aggregierte Marktnotierungsschnittstelle zur Verfügung.
Bei direkter Nutzung dieser REST-Schnittstelle (/api/v1/ticker/24hr) ist zu beachten, dass ihr Gewicht 40 beträgt, was bedeutet, dass ein Zugriff einem gewöhnlichen 40-fachen Zugriff entspricht. Auch wenn Sie einmal in 5 oder 6 Sekunden auf diese Schnittstelle zugreifen, ist es auch möglich, das Limit zu überschreiten.
Daher müssen wir auf die Websocket-Version dieser Schnittstelle zugreifen, aber beachten Sie, dass die Daten aufgrund der großen Datenmenge nur für 1s festgelegt sind, um die Daten mit Marktveränderungen zu verschieben. Für einige unpopuläre Währungen, die einige Minuten nicht gehandelt wurden, kann es möglicherweise nicht für eine lange Zeit geschoben werden. Festgelegte Pushzeiten eignen sich nicht für Hochfrequenzstrategien, sondern sind für allgemeine Multi-Währungsstrategien ausreichend. Der spezifische Code lautet wie folgt:
function main() {
var client = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr");
while (true){
var data = client.read();
var msg = JSON.parse(data);
updateTicker(msg);//The updateTicker function handles market quotes and transactions, which will be introduced below.
}
}
Binance hat viele Einschränkungen für den Handel, Mindesttransaktionswert, Mindesttransaktionsvolumen, Preisgenauigkeit und Transaktionsvolumengenauigkeit. Diese müssen im Voraus vorbereitet werden.
Defined global variables:
var totalbtc = 0;//Total value, not necessarily btc
var baseCoin = ['BTC', 'ETH', 'BNB', 'USDT'][baseCoin_select];//Base currency selection baseCoin_select is a parameter of the drop-down box
var exceptList = Except_list_string.split(',');//Excluded currency, Except_list_string is the strategy parameter
//K line cycle selects PERIOD_M1, PERIOD_M5 is FMZ default global variable
var period = [PERIOD_M1, PERIOD_M5, PERIOD_M15, PERIOD_M30, PERIOD_H1, PERIOD_H1, PERIOD_D1][period_select]
var periodSecond = [60, 300, 900, 1800, 3600, 3600*24][period_select]//The number of seconds corresponding to each cycle
var lastPeriodTime = 0;//The most recent cycle time, used to update the K line
var updateProfitTime = 0//Recently updated earnings time to update revenue
var buyList = []//buying order list
var sellList = []//selling order list
var accountInfo = {};//Used to store transaction related data lists
Der nächste Schritt besteht darin, den Inhalt von accountInfo zu verbessern, und alle Inhalte, die mit dem Handelspärchen zusammenhängen, werden darin gespeichert.
if (!_G('accountInfo')){//If accountInfo is not stored in the database, reacquire the data.
var exchangeInfo = JSON.parse(HttpQuery('https://api.binance.com/api/v1/exchangeInfo'));//Get transaction related data
var ticker = JSON.parse(HttpQuery('https://api.binance.com/api/v1/ticker/24hr'));//First use the rest protocol to get a full amount of ticker
var tradeSymbol = exchangeInfo.symbols.filter(function(x){return x.quoteAsset == baseCoin});//Filter the required trading pairs
accountInfo[baseCoin] = {free:0, frozen:0, last:1, value:0};//Base currency information
for (var i=0; i<tradeSymbol.length; i++){
var info = tradeSymbol[i];
if(exceptList.indexOf(info.symbol.slice(0,info.symbol.length-baseCoin.length)) >= 0){
continue;//Filter out the currencies that was kicked out
}
for (var j=0; j<ticker.length; j++){
var symbol = info.symbol.slice(0,info.symbol.length-baseCoin.length)//Currency name
if(ticker[j].symbol.slice(ticker[j].symbol.length-baseCoin.length) == baseCoin && ticker[j].symbol == info.symbol){
//The stored contents of the exchangeInfo and ticker
accountInfo[symbol] = {
last:parseFloat(ticker[j].lastPrice), free:0, frozen:0,
minQty:parseFloat(info.filters[2].minQty), minNotional:parseFloat(info.filters[3].minNotional)
tickerSize:parseFloat(info.filters[0].tickSize), stepSize:parseFloat(info.filters[2].stepSize),
ask:parseFloat(ticker[j].askPrice), bid:parseFloat(ticker[j].bidPrice), volume:parseFloat(ticker[j].quoteVolume),
lowPrice:parseFloat(ticker[j].lowPrice), highPrice:parseFloat(ticker[j].highPrice),
priceChangePercent:parseFloat(ticker[j].priceChangePercent),
sellPrice:0, buyPrice:0, state:0, value:0, records:null
}
break;
}
}
}
}else{
accountInfo = _G('accountInfo');
}
//Automatically save accountInfo to the database when exiting
function onexit(){
_G('accountInfo', accountInfo);
}
Aktualisieren Sie die Kontoinformationsfunktion ohne Echtzeit-Aktualisierungen.
function updateAccount(){
account = exchange.GetAccount();
if (!account){
Log('time out');
return;//Returning directly here is to save time, and the account information acquisition is not affected in time.
}
for (var i=0; i<account.Info.balances.length; i++){
var symbol = account.Info.balances[i].asset
//Are stored in accountInfo
if (symbol in accountInfo){
accountInfo[symbol].free = parseFloat(account.Info.balances[i].free);
accountInfo[symbol].frozen = parseFloat(account.Info.balances[i].locked);
accountInfo[symbol].value = (accountInfo[symbol].free + accountInfo[symbol].frozen)*accountInfo[symbol].last
}
}
}
//Update the current account total value in the selected base currency
function updateTotalBTC(){
var btc = 0;
for (var symbol in accountInfo){
btc += accountInfo[symbol].value
totalbtc = btc;
}
}
Update the K line, the initial update can use the GetRecords function in stages, and the later update uses push data synthesis.
function initRecords(){
for (var symbol in accountInfo){
if(symbol == baseCoin){continue}
if(!accountInfo[symbol].records){
var currency = symbol + '_' + baseCoin;
//Switch trading pair
exchange.IO("currency", currency)
accountInfo[symbol].records = exchange.GetRecords(period)
Log('Update', currency, 'K line', accountInfo[symbol].records[accountInfo[symbol].records.length-1])
Sleep(250)//Update four per second, no limit will be reached
}
//Recent K-line time
lastPeriodTime = Math.max(accountInfo[symbol].records[accountInfo[symbol].records.length-1].Time/1000, lastPeriodTime)
}
}
//Update K line based on push ticker data
function updateRecords(msgTime){
//If the current time is greater than the last updated cycle, it indicates that a new K line needs to be generated.
if(parseFloat(msgTime)/1000 - lastPeriodTime > periodSecond){
for (var symbol in accountInfo){
if(symbol != baseCoin){
//If the K line missing of a trading pair is too much, it will be re-acquired once, it may be that the transaction is not active, ticker did not push
if(parseFloat(msgTime)/1000 - accountInfo[symbol].records[accountInfo[symbol].records.length-1].Time/1000 > 1.5*periodSecond){
var currency = symbol + '_' + baseCoin;
exchange.IO("currency", currency)
var records = exchange.GetRecords(period)
if(records){
accountInfo[symbol].records = exchange.GetRecords(period)
}
Log(symbol, 'K line is missing, regain')
}else{
//Push a new K line
accountInfo[symbol].records.push({"Time":parseInt(lastPeriodTime + periodSecond)*1000, "Open":accountInfo[symbol].last, "High":accountInfo[symbol].last,
"Low":accountInfo[symbol].last, "Close":accountInfo[symbol].last, "Volume":0})
}
}
}
lastPeriodTime = lastPeriodTime + periodSecond
Log(parseFloat(msgTime)/1000, 'Adding K line')
}else{
//If it is in the current K line cycle, update the current K line
for (var symbol in accountInfo){
if(symbol != baseCoin){
var length = accountInfo[symbol].records.length
accountInfo[symbol].records[length-1].Close = accountInfo[symbol].last
accountInfo[symbol].records[length-1].Volume += accountInfo[symbol].volume
if(accountInfo[symbol].last > accountInfo[symbol].records[length-1].High){
accountInfo[symbol].records[length-1].High = accountInfo[symbol].last
}
else if(accountInfo[symbol].last < accountInfo[symbol].records[length-1].Low){
accountInfo[symbol].records[length-1].Low = accountInfo[symbol].last
}
}
}
}
}
//Cancel current trading pair orders
function CancelPendingOrders() {
var orders = _C(exchange.GetOrders);
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
}
}
//Cancel all trading pair orders
function cancellAll(){
try{
var openOrders = exchange.IO('api', 'GET', '/api/v3/openOrders');
for (var i=0; i<openOrders.length; i++){
var order = openOrders[i];
var currency = order.symbol.slice(0,order.symbol.length-baseCoin.length) + '_' + baseCoin;
exchange.IO("currency", currency);
exchange.CancelOrder(order.orderId);
}
}
catch(err){
Log('Cancel order failed');
}
for (var symbol in accountInfo){
accountInfo[symbol].state = 0;
accountInfo[symbol].buyprice = 0;
accountInfo[symbol].sellPrice = 0;
}
}
//Placing the buying long order
function toBuy(){
//The currencies you need to buy are stored in the buyList
if (buyList.length == 0){
return;
}
for (var i=0; i<buyList.length; i++){
var symbol = buyList[i];
//Slippage is the "selling price 1" plus minimum trading unit, may not be completely executed immediately, you can modify it yourself
var buyPrice = accountInfo[symbol].ask + accountInfo[symbol].tickerSize;
buyPrice = _N(buyPrice, parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].tickerSize))));//Meet price accuracy
var currency = symbol + '_' + baseCoin;
exchange.IO("currency", currency);//Switch trading pair
//If you have placed an order and the price is same as this one, do not operate.
if (accountInfo[symbol].state && accountInfo[symbol].bid == accountInfo[symbol].buyprice){
continue;
}else{
//Order placed first will be cancelled first
if (accountInfo[symbol].state == 1){
CancelPendingOrders();
accountInfo[symbol].state = 0;
accountInfo[symbol].buyprice = 0;
}
var amount = (accountInfo[symbol].free + accountInfo[symbol].frozen)*buyPrice; //Value of existing currency
var needBuyBTC = HoldAmount - amount;//HoldAmount is a global parameter, which require value of the hold
var buyAmount = needBuyBTC/buyPrice;
buyAmount = _N(scale*buyAmount, parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].stepSize))));//Order quantity accuracy
//Meet minimum transaction volume and minimum transaction value requirements
if (buyAmount > accountInfo[symbol].minQty && buyPrice*buyAmount > accountInfo[symbol].minNotional){
if (accountInfo[baseCoin].free < buyPrice*buyAmount){return;}//Have enough base currency to buy
var id = exchange.Buy(buyPrice, buyAmount, currency);//Final order
if(id){
accountInfo[symbol].buyprice = buyPrice;
accountInfo[symbol].state = 1;
}
}
}
//If the buying orders are too much, it need a pause, Binance allows 10 orders every 1s maximum
if(buyList.length > 5){
Sleep(200)
}
}
}
//Placing the selling orders principles are similar to the buying orders
function toSell(){
if (sellList.length == 0){
return;
}
for (var i=0; i<sellList.length; i++){
var currency = symbol + '_' + baseCoin;
exchange.IO("currency", currency);
var sellPrice = accountInfo[symbol].bid - accountInfo[symbol].tickerSize;
sellPrice = _N(sellPrice, parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].tickerSize))));
if (accountInfo[symbol].state == 1 && accountInfo[symbol].bid != accountInfo[symbol].buyprice){
CancelPendingOrders();
accountInfo[symbol].state = 0;
accountInfo[symbol].sellPrice = 0;
}
var sellAmount = accountInfo[symbol].free;
sellAmount = _N(Math.min(scale*sellAmount,accountInfo[symbol].free), parseInt((Math.log10(1.1/accountInfo[symbol].stepSize))));
if (sellAmount > accountInfo[symbol].minQty && sellPrice*sellAmount > accountInfo[symbol].minNotional){
var id = exchange.Sell(sellPrice, sellAmount, currency);
if(id){
accountInfo[symbol].state = 1;
accountInfo[symbol].sellPrice = sellPrice;
}
}
if(sellList.length > 5){
Sleep(200)
}
}
}
Der Handel ist sehr einfach, schieben Sie einfach die Währung des Kaufs und Verkaufs auf die buyList und sellList.
function checkTrade(){
buyList = []
sellList = []
for(var symbol in accountInfo){
if(symbol == baseCoin){
continue
}
var length = accountInfo[symbol].records.length
//Simple moving average, this is a simple demonstration example, don't use it at the real market.
var fast = TA.MA(accountInfo[symbol].records, FastPeriod)[length-1]
var slow = TA.MA(accountInfo[symbol].records, SlowPeriod)[length-1]
if(accountInfo[symbol].value > 2*accountInfo[symbol].minNotional && fast < 0.99*slow){
sellList.push(symbol)
}
//HoldAmount strategy parameter
if(accountInfo[symbol].value < 0.9*HoldAmount && fast > 1.01*slow){
buyList.push(symbol)
}
}
}
Wie man so viele Handelswährungen anzeigt, ist auch ein Problem. Glücklicherweise bietet die FMZ Quantitative Platform eine vollständige Tabellenfunktion. Sie kann auch nach Nummern sortiert werden, was einfach und bequem ist. Jedes Mal, wenn der Websocket den Tickerschalter drückt, wird er aufgrund der ereignisgesteuerten, transaktionalen und verschiedenen Aktualisierungslogik aktualisiert.
function updateStatus(msgTime){
//The specific data to be displayed can be defined by itself.
var table = {type: 'table', title: 'Position information',
cols: ['Currency', 'Bid', 'Ask','Last', 'Lowest price','Highest price','Price Amplitude','Volume','buying price','Selling price', 'frozen','Available','Present value'],
rows: []};
for (var symbol in accountInfo){
if(symbol == baseCoin){
var infoList = [symbol,0, 0, 1,0, 0, 0,0, 0, 0, 0, _N(accountInfo[symbol].frozen,4),_N(accountInfo[symbol].free,4), _N(accountInfo[symbol].value,5)];
}else{
var infoList = [symbol,accountInfo[symbol].bid, accountInfo[symbol].ask, accountInfo[symbol].last,
accountInfo[symbol].lowPrice, accountInfo[symbol].highPrice, accountInfo[symbol].priceChangePercent,
_N(accountInfo[symbol].volume,2), accountInfo[symbol].buyPrice, accountInfo[symbol].sellPrice,
_N(accountInfo[symbol].frozen,4),_N(accountInfo[symbol].free,4), _N(accountInfo[symbol].value,5)];
}
table.rows.push(infoList);
}
var logString = _D() + ' Net value:' + _N(totalbtc,6) + (typeof(msgTime) == 'number' ? (', Latest market time: ' + _D(msgTime)) : '') + '\n';
logString += 'The currency to be bought：' + buyList.join(',') + ' \n';
logString += 'The currency to be sold：' + sellList.join(',') + ' \n';
logString += 'Currently available'+ baseCoin + '：' + _N(accountInfo[baseCoin].free,6) + ',frozen：' + _N(accountInfo[baseCoin].frozen,6) + '\n';
LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table) + '`');//Update to robot interface
}
//Every time pushes the ticker, it is updated because of the event-driven, transactional and various update logic.
function updateTicker(msg){
var ticker = msg;
var msgTime = 0;
for (var i=0; i<ticker.length; i++){
msgTime = Math.max(msgTime, ticker[i].E);
var symbol = ticker[i].s.slice(0,ticker[i].s.length-baseCoin.length)
if (ticker[i].s.slice(ticker[i].s.length-baseCoin.length) == baseCoin && parseFloat(ticker[i].c) && symbol in accountInfo){
accountInfo[symbol].last = parseFloat(ticker[i].c);
accountInfo[symbol].volume = _N(parseFloat(ticker[i].q),1);
accountInfo[symbol].lowPrice = parseFloat(ticker[i].l);
accountInfo[symbol].highPrice = parseFloat(ticker[i].h);
accountInfo[symbol].ask = parseFloat(ticker[i].a);
accountInfo[symbol].bid = parseFloat(ticker[i].b);
accountInfo[symbol].priceChangePercent = parseFloat(ticker[i].P);
accountInfo[symbol].value = (accountInfo[symbol].free + accountInfo[symbol].frozen)*accountInfo[symbol].last
}
}
if (Date.now() - updateProfitTime > LogProfitTime*1000){
updateAccount();
updateProfitTime = Date.now();//Reset revenue time
LogProfit(totalbtc);//Update revenue
}
updateRecords(msgTime)//Update K line
updateTotalBTC();//Update total market value
updateStatus(msgTime);//Update robot status
checkTrade()//Check which orders need to be placed
toBuy();//placing buying order
toSell();//placing selling order
}
function main() {
cancellAll();
initRecords()
updateAccount();
updateTotalBTC()
Log('Total transaction digital currency:', Object.keys(accountInfo).length-1);
updateStatus();
var client = Dial("wss://stream.binance.com:9443/ws/!ticker@arr");
while (true){
var data = client.read();
var msg = JSON.parse(data);
updateTicker(msg);
}
}
Dieser Artikel zeigt hauptsächlich ein grundlegendes Binance-Mehrwährungs-Handelsframework, das hauptsächlich beinhaltet, wie man Handelsinformationen speichert, wie man K-Line nach Tickern synthetisiert, wie man eine Bestellung platziert, wie man Strategie-Charts anzeigt und den Handel basierend auf Tickern-Push-Ereignissen auslöst. Es gibt viele Orte, die geändert und angepasst werden können. Das Ganze ist aus meiner persönlichen Strategie extrahiert. Es kann einen Fehler bedeuten und ist nur für Benutzer mit einer bestimmten Wissensbasis gedacht.