Wir bringen Sie in die Welt der Quantifizierung ---- MACD-Zwei-Wege-Operation, Slide-Stopp-Code-Analyse

In einem früheren Artikel haben wir uns die vereinfachten Quantitationsstrategien für 30 Zeilen Code gezeigt, und in diesem Artikel führen wir die Anfänger Schritt für Schritt näher an die Freude am Entwerfen von Quantitationsstrategien. Der Autor, der in der Vergangenheit in den Bereichen Finanzen, Investitionen, Wertpapiere usw. völlig unwissend war, wird in diesem Fall immer noch mit BTC-Kontaktgeschäften verhandelt. Es ist eine schwierige Aufgabe, die Menschen zu verstehen und zu verstehen, aber es ist auch eine schwierige Aufgabe, die Menschen zu verstehen und zu verstehen, und es ist eine schwierige Aufgabe, die Menschen zu verstehen und zu verstehen. Nach dem Lesen der entsprechenden Inhalte hatte ich die grundlegenden Konzepte im Kopf und schrieb einfach eine Kombination aus meiner kleinen Kenntnis von JS-Sprache. Die K-Linie ist eine einfache Anzeige der Markttrends in einem bestimmten Zeitraum, um die Dynamik des Marktes zu beobachten. Die Durchschnittslinie ist ein Indikator, der in dem vorherigen Artikel verwendet wurde, und spiegelt wie der MACD-Indikator die Markttrends wider. Die Konzepte, Algorithmen, Formeln und andere Induktionen dieser beiden Indikatoren sind nicht gleich beschrieben.

Der Code enthält die folgenden globalen Variablen, alte Regeln, die erst einmal erklärt werden müssen und die alten Vögel ignoriert werden können.

Globale Objekte, die zur Aufzeichnung von Lagerinformationen verwendet werden, enthalten einige Methoden, die hauptsächlich zur Realisierung von Slip Stop-Loss dienen.

    var holdOrder = {//持仓信息对象
	    orderState: ORDER_INVALID,// 持仓状态
	    price: 0, //持仓均价
	    amount: 0, //持仓量
	    time: null, // 操作时间
	    stopPrice: 0, // 止损价
	    level: 1,   //止损等级
	    updateCurrentProfit: function(lastPrice,amount){//更新当前盈亏
	        if(state === STATE_SELL){//当前 空头持仓
	        	return (lastPrice - this.price) * amount;
	        }
	        if(state === STATE_BUY){//当前 多头持仓
	        	return - (lastPrice - this.price) * amount;
	        }
	    },
	    SetStopPrice: function(ticker,stopState){//更新止损价
	    	if(stopState === STATE_FREE){ //更新止损时状态 为空闲
	    		return this.stopPrice;
	    	}
	    	if(stopState === STATE_BUY){ //更新止损时状态 为多仓
	            if(this.orderState === ORDER_INVALID){
	        	    return this.stopPrice;
	            }
	            if(this.stopPrice === 0){//初始 止损价为0 时 
	            	this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
	            }
	            if( ticker.Last <= this.price ){ //最后成交价 小于等于  持仓均价时
	                this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
	                this.level = 1;
	            }else{//其它情况
	        	    if( ticker.Last - this.price > this.level * step ){//超出当前等级   设置滑动止损
	                    this.stopPrice = this.price * (1 - stopProfit) + (ticker.Last - this.price );
	                    //更新止损价为滑动后的止损价
	                    this.level++;//上调止损等级
	        	    }else{//其它
	        	    	this.stopPrice = this.stopPrice;//保持当前止损价不变
	        	    }
	            }
	    	}else if( stopState === STATE_SELL){//空头持仓类似
	    		if(this.orderState === ORDER_INVALID){
	        	    return this.stopPrice;
	            }
	            if(this.stopPrice === 0){
	            	this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
	            }
	            if( ticker.Last >= this.price ){
	                this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
	                this.level = 1; 
	            }else{
	        	    if( this.price - ticker.Last > this.level * step ){
	                    this.stopPrice = this.price * (1 + stopProfit) - ( this.price - ticker.Last );
	                    this.level++;
	        	    }else{
	        	    	this.stopPrice = this.stopPrice;
	        	    }
	            }
	    	}
	        return this.stopPrice;//返回止损价
	    },
	    initHoldOrder: function(){//平仓后  用于 初始化持仓信息的  函数
	        this.orderState = ORDER_INVALID;
	        this.price = 0;
	        this.amount = 0;
	        this.time = null;
	        this.stopPrice = 0;
	        this.level = 1;
	    }
	};

• Der Code wurde auf Github hochgeladen: Klicken SieGithubEintritt.

• Wenn Sie noch nicht in die offizielle QQ-Gruppe eingetreten sind, können Sie sich bitte anmelden.

Hier unten sehen wir eine schnelle Vorschau der Funktionen, die wir verwenden werden.

function MACD_Cross(){//检测MACD指标，交叉状态的函数
    var records = exchange.GetRecords();//获取K线数据
    while(!records || records.length < 45){ //K线数据不能为null，要大于45个柱，不符合标准 循环获取直到符合
    	records = exchange.GetRecords();
    	Sleep(Interval);
    }
    var macd = TA.MACD(records,12,26,9);//调用指标函数， 参数为MACD 默认的参数。
    var dif = macd[0];  //dif线
    var dea = macd[1];  //dea线
    var column = macd[2]; // MACD柱
    var len = records.length;  //K线周期长度
    if( (dif[len-1] > 0 && dea[len-1] > 0) && dif[len-1] > dea[len-1] && dif[len-2] < dea[len-2] && column[len-1] > 0.2 ){ 
    //判断金叉条件：dif 与 dea 此刻均大于0 ， 且dif由下上穿dea ， 且 MACD量柱大于0.2
    	return 1; //返回1  代表 金叉信号。
    }
    if( (dif[len-1] < 0 && dea[len-1] < 0) && dif[len-1] < dea[len-1] && dif[len-2] > dea[len-2] && column[len-1] < -0.2 ){
    //判断死叉条件：
        return 2;//返回2  代表 死叉信号。
    }   
    return 0;  //金叉  、死叉  信号以外，为等待信号 0 。
}
function getTimeByNormal(time){// 获取时间的 函数 把毫秒时间 转换 标准时间
    var timeByNormal = new Date();
    timeByNormal.setTime(time);
    var strTime = timeByNormal.toString();
    var showTimeArr = strTime.split(" ");
    var showTime = showTimeArr[3]+"-"+showTimeArr[1]+"-"+showTimeArr[2]+"-"+showTimeArr[4];
    return showTime;
}

Hier beginnt der Einzug in die Hauptfunktion der Strategie, die, wie die vorherige 30-Zeilen-Gerade-Strategie, die Bibliothek der Transaktionsvorlagen nutzt. Die Details der Transaktionsunterlagen sind eingebunden. Interessierte Freunde können den Code in der Erfinder-Quantifizierung finden, die Kommentarversion wird in der offiziellen QQ-Gruppe geteilt.

function main(){
    var initAccount = $.GetAccount(exchange);//首先我们来记录初始时的账户信息，这里调用了模板类库的导出函数
    var nowAccount = initAccount;//再声明一个 变量 表示 现在账户信息
    var diffMoney = 0; //钱 差额
    var diffStocks = 0;//币 差额
    var repair = 0; //计算 盈亏时   用于修正的 量
    var ticker = exchange.GetTicker(); //获取此刻市场行情
    Log("初始账户：",initAccount); //输出显示  初始账户信息。
    while(true){//主函数循环
        scan(); //扫描函数，  稍后讲解，主要是判断  开仓、平仓 以及 操作 开仓 、 平仓。
        ticker = exchange.GetTicker();//在while循环内 获取 市场行情
        if(!ticker){//如果 没有获取到  （null） 跳过以下 重新循环
        	continue;
        }
        if(holdOrder.orderState == ORDER_VALID){//判断当前是否  持仓
        	Log("当前持仓：",holdOrder); //如果 当前持仓   输出  持仓 信息
        }
        if(holdOrder.orderState == ORDER_INVALID){//如果 未持仓（已平仓）
        	nowAccount = $.GetAccount(exchange); //获取当前账户信息
            diffMoney = nowAccount.Balance - initAccount.Balance; //计算  当前账户  与 初始账户之间的  钱 差额
            diffStocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks; // 计算  当前账户  与  初始账户之间的  币 差额
            repair = diffStocks * ticker.Last; //把 币的差额 * 最后成交价  ，转为等值的钱， 用于计算 盈亏
            LogProfit(diffMoney + repair ,"RMB","现在账户：",nowAccount,"本次盈亏：",profit);//输出 盈亏 信息
        }
    	Sleep(Interval);//轮询
    }
}

Der nächste wichtige Teil der Strategie ist die Eröffnungs-Platzierungsprüfung und die Eröffnungs-Platzierungsoperation.

function scan(){
	var sellInfo = null; //声明  储存平仓信息的变量  ， 初始化null
	var buyInfo = null;  //声明  开仓的 ， 初始化null
	var opFun = null;//  开仓函数， 两种状态 ，  开多仓 ，  开空仓。
	var singal = 0; //信号
    while(true){//检测 及操作 循环
        var ticker = exchange.GetTicker(); //获取市场行情
        if(!ticker){ //判断 获取失败  跳过以下 ，继续循环获取
        	continue;
        }
        holdOrder.SetStopPrice(ticker,state); //设置 持仓 止损价
        if(state === STATE_FREE &&  (singal = MACD_Cross()) !== 0  ){
        	//判断策略运行状态是否空闲、此刻MACD指标信号是否空闲， 符合 策略运行状态空闲 且 有金叉或死叉执行以下
        	holdOrder.initHoldOrder();//初始化持仓信息
            opFun = singal === 1 ?  $.Buy : $.Sell ;//根据MACD_Cross函数返回结果，判断开多仓、开空仓。
            buyInfo = opFun(opAmount);//开仓操作
            holdOrder.orderState = ORDER_VALID;//设置持仓信息，状态为持仓
            holdOrder.price = buyInfo.price; //设置持仓均价  由 开仓操作函数 opFun返回。 
            holdOrder.amount = buyInfo.amount; //设置持仓量
            holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());//设置持仓开始的时间
            state = singal === 1 ? STATE_BUY : STATE_SELL; //更新策略状态为多仓 或 空仓
            var account = $.GetAccount(exchange); //获取账户信息
            if(singal === 1){//输出开仓方向 和 当前账户信息
            	Log("开多仓。","账户：",account);
            }else{
                Log("开空仓。","账户：",account);
            }
            break;
        }else{
        	var lastPrice = holdOrder.price;// 把持仓均价 赋值 给 lastPrice
        	if( state === STATE_BUY && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last < holdOrder.stopPrice ){
            //如果 多仓 且 持仓信息为持仓 且 最后成交价 小于止损价，执行以下
        	    Log("多头止损平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//多头止损平仓信息
        	    sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);//平仓
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;//平仓信息 更新进对象
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);//更新浮动盈亏
        	    state = STATE_FREE;//更新状态
        	    break;//跳出
        	}
        	if( state === STATE_SELL && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last > holdOrder.stopPrice ){//同上 ， 这个是空头止损平仓
        	    Log("空头止损平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
        	    sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
        	    state = STATE_FREE;
        	    break;
        	}
            if(state === STATE_BUY && MACD_Cross() === 2 ){//做多时，MACD指标死叉 -- 死叉平仓
        	    sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);
        	    Log("死叉平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
        	    state = STATE_FREE;
        	    break;
            }
             if(state === STATE_SELL && MACD_Cross() === 1 ){//做空时，MACD指标金叉 ---金叉平仓
        	    sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
        	    Log("金叉平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
                holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
                holdOrder.price = sellInfo.price;
                holdOrder.amount = sellInfo.amount;
                holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
                profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
        	    state = STATE_FREE;
        	    break;
            }
        }
        Sleep(Interval);//轮询间隔，就是让程序暂停一会儿。
    }
}

Der Code ist müde, trinken und trinken.

Ich möchte Ihnen etwas über die Grundsätze des Gleitverlustes erzählen.

In diesem Code über Gleitsteuerung wird die Anzahl der Schleudertrainer in der Liste der Schleudertrainer angegeben.SetStopPriceDie Funktion wird nach dem eingegangenenstopState(Ausfall) undticker(Marktdaten) um den Stop-Loss-Preis zu aktualisieren.stopState === STATE_BUYDer Preis wird nach den jeweiligen Umständen beurteilt und aktualisiert.orderStateFür den Nichtigkeitszustand (d.h. keine gültige Position gehalten) wird der aktuelle Stop-Loss-Preis zurückgegeben. Wenn der Stop-Loss-Preis 0 beträgt, wird er mit dem durchschnittlichen Kaufpreis multipliziert（1 - stopProfit）Und dann, nach dem endgültigen Verkaufspreis.ticker.Last) und Haltepreis (((this.priceDie Differenz zwischen dem aktuellen Stop-Loss-Klassenwert und dem aktuellen Stop-Loss-Klassenwertthis.level) mit dem Multiplikator der Schrittlänge verglichen wird. Wenn der aktuelle Grad überschritten wird, wird der Stop-Loss-Preis auf den Wert nach dem Gleiten aktualisiert, während der Stop-Loss-Grade erhöht wird. Ansonsten bleibt der aktuelle Stop-Loss-Preis unverändert.stopState === STATE_SELLDie Logik ist ähnlich, aber die Differenz zwischen dem endgültigen Handelspreis und dem Holdingpreis wird negativ abgezogen und bei der Aktualisierung des Stop-Loss-Preises subtrahiert.

Sliding Stop-Loss ist eine Risikomanagementstrategie.

Während des Haltegehaltes wird der Stop-Loss-Preis anhand von Marktpreisschwankungen angepasst, um Verluste zu reduzieren oder Gewinne zu schützen. Nach der Logik des Codes können die folgenden Schlüsselpunkte für einen Gleit-Stop-Loss gesehen werden:updateCurrentProfitDie Methode dient zur Aktualisierung des aktuellen Gewinns und Verlusts und berechnet den aktuellen Gewinn auf der Grundlage von Haltestand (state) und aktuellem Preis (lastPrice). Wenn der Haltestand frei ist (STATE_SELL), wird der Gewinn multipliziert mit der Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem gleichen Preis des Haltestands; wenn der Haltestand (STATE_BUY) mehrfach ist, wird der Gewinn/Verlust negativ. Die SetStopPrice-Methode dient zur Aktualisierung des Stop-Loss-Preises.1 - stopProfitWenn der letzte Handelspreis einen Schritt über die aktuelle Stufe überschreitet, wird der Stop-Loss-Preis auf den Stop-Loss-Preis nach dem Gleiten gesetzt und der Stop-Loss-Prozess erhöht. In anderen Fällen bleibt der Stop-Loss-Preis unverändert. Wenn der Stop-Loss-Zustand Blank ist, ist die Logik ähnlich.

Sie können sich erst einmal mit dem Experiment beschäftigen, und denken Sie daran, die Vorlage zu verwenden, die in der Kryptowährungs-Trading-Klasse steht.

Referenzen

• Strategie-Quellcode
• Die Code-Library auf Github
• Der Quantifizierungskode der Erfinder