1.4 Was sind die Elemente einer Gesamtstrategie?

Zusammenfassung

Eine vollständige Strategie ist eigentlich eine Reihe von Regeln, die Händler sich selbst geben. Sie umfasst alle Aspekte des Handels und lässt keinen kleinen Raum für subjektive Vorstellungskraft. Jede Wahl des Kaufs und Verkaufs, die Strategie wird eine Antwort geben. Sie umfasst zumindest Strategiewahl, Sortimentsauswahl, Fondsmanagement, Auftragsvergabe, extreme Marktsituation Reaktion und so weiter.

Strategiewahl

Aus der Sicht von Hedgefonds lassen sich Mainstream-Handelsstrategien wie nachstehend dargestellt in Trendhandel, Paired Trading, Basket Trading, Event-Driven, High-Frequency Trading, Optionsstrategie usw. unterteilen.

Natürlich ist der Weg der Strategie-Klassifizierung nicht festgelegt. Für Anfänger, machen Sie sich keine Sorgen über so viele Substantivkonzepte, lassen Sie uns mit dem einfachsten beginnen. Wenn nur eine Art von quantitativer Handelsstrategie empfohlen wird, wird es der Trend-Handel sein, der am einfachsten und effektivsten ist. Ich glaube, dass Sie es trotzdem verwenden können, auch wenn Sie kein systematisches Wissen über finanzielles Lernen haben. Und diese Strategie gibt es schon lange. Unter den frühen öffentlich veröffentlichten Handelsstrategien ist sie heute noch in vielen Märkten effektiv, weil die menschliche Natur schwer zu ändern ist.

Was zu kaufen und zu verkaufen

Diejenigen, die den Handel gemacht haben, sollten wissen, dass jede Sorte ihre eigene Persönlichkeit hat. Einige Sorten sind sehr beliebt, mit guter Liquidität, großen Schwankungen und hoher Volatilität; einige Sorten sind sehr fügsam , und sie schwanken das ganze Jahr über innerhalb eines bestimmten Bereichs, mit geringer Volatilität.

Daher muss bei der Auswahl einer Handelssorte ein Konzept der Volatilität vorliegen. Sorten mit hoher Volatilität sind oft leicht aus einem guten Trend herauszukommen. Für Rohstoff-Futures, wenn es sich um eine Trend-Tracking-Strategie handelt, versuchen Sie, industrielle Produkte zu wählen. In Bezug auf die Sortenattribute neigen industrielle Produkte dazu, volatiler zu sein als landwirtschaftliche Produkte. Für den Kryptohandel wählen Sie die wichtigsten Münzen wie Bitcoin, Eth, Eos und so weiter.

Es gibt verschiedene Strategien, die sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen. Die Auswahl einer guten Handelssorte ist ein sehr entscheidender Anfang für das zukünftige Handelsprojekt. In absoluten Begriffen gibt es keine absolut guten und keine absolut schlechten Sorten. Je nach Anlagestil und Risikotoleranz müssen Sie sich entsprechend Ihren eigenen Standards anpassen.

Wie viel zu kaufen und zu verkaufen

Es ist leicht, beim Handel Geld zu verlieren. Wenn der Kontofonds 50% verliert, benötigt der Verlust 100% Gewinn, um ihn wiederzugewinnen. Selbst wenn Sie viele Male 100% verdienen können, müssen Sie nur einmal 100% verlieren, was alles verlieren wird. Also sollten reife Handelsstrategien das Geldmanagement umfassen.

Um allen das Verständnis zu erleichtern, verwenden wir hier auch die durchschnittliche Linienstrategie des vorherigen Abschnitts, um zu erklären.

Natürlich nicht, die maximale Retracement Rate kann durch Geldmanagement vollständig kontrolliert werden. Wenn Sie die Position um die Hälfte reduzieren, wird das Gesamtrisiko um die Hälfte reduziert, und die maximale Retracement Rate wird 30% sein. Wenn Sie die Position um die Hälfte wieder reduzieren, wird die maximale Retracement Rate 15% werden. Schließlich erhalten wir eine maximale Retracement Rate bei etwa 15%. Dies ist eine einfache und einfache Methode des Geldmanagements. Viele Leute wissen, dass sie nicht alles einsetzen können, aber sie wissen nicht, warum. Die Antwort ist hier.

Wann kaufen und verkaufen

Ein guter Sprung in den Punkt ist sehr wichtig, und es ermöglicht es Ihnen, schnell aus der Kostenzone zu kommen. Aber es wird nie jemanden geben, der Ihnen sagen kann, dass es an diesem Punkt richtig ist und dass es an diesem Punkt falsch ist. Die Eröffnung einer Position ist nicht der Kern des Handels. Der Kern des Handels ist, wie man die Position nach der Eröffnung der Position optimiert.

Ob es sich um eine kurzfristige Strategie oder eine langfristige Strategie handelt, es spielt keine Rolle, wie lange die Position gehalten wird, wichtig ist das Risiko-zu-Gewinn-Verhältnis. Mit anderen Worten, das Endergebnis, das die Performance der Strategie beeinflusst, ist, wie man spielt und wann man auszahlt. Die Auszahlungsmethode kann in zwei Arten unterteilt werden: Stop-Loss und Take-Profit. Beide Teile sind für jedes Handelssystem notwendig und sind ein wichtiger Wendepunkt für den Erfolg oder Misserfolg von Handelsstrategien.

Wie man kauft

1. Art und Art der Auftragserteilung: Es gibt viele Arten und Methoden der Auftragserteilung, wie z. B.: Warteschlange Limit-Aufträge, Gegnerpreis, letzter Preis, über Preis, täglicher Limit-Preis, Kauf eines Preises, Kauf zwei Preis, Verkauf eines Preises, Verkauf zwei Preis. oder verwenden Sie den Warteschlange Preis zuerst, dann verwenden Sie den Überpreis, senden Sie Charge-Bestellung, oder teilen Sie die große Bestellung in kleine Aufträge, oder einfach platzieren Sie die Bestellung direkt.

2, Rücknahme der Anordnung Wenn es nicht ausgeführte Aufträge gibt, sollten Sie weiter warten oder den Auftrag zurückziehen. Die Bedingung für den Rückzug basiert auf der Zeit. Zum Beispiel gibt es keine Transaktion innerhalb von 10 Sekunden. Der Preis war 10 Einheiten vom Auftragspreis entfernt, ob Sie weiter warten, zurückziehen oder den neuen Preis verfolgen sollen.

3, den Preis verfolgen. Wenn der Auftrag nicht ausgeführt ist, ob der Preis verfolgt wird. Wenn der Preis verfolgt wird, ist es nach dem letzten Preis oder dem Gegnerpreis oder dem Grenzpreis zu verfolgen? Wenn der Auftrag immer noch nicht ausgeführt wird, ob der letzte Preis weiter verfolgt wird.

4, die Preisgrenze Wenn das Auftragssignal erscheint, ist es der Grenzpreis.

5, Satzangebote Wir müssen an der Marktöffnungsphase teilnehmen, wie wir daran teilnehmen.

6, Nachtmarkt Einige Rohstoff-Futures sind von 21:00 bis 02:30 am nächsten Tag und alle Krypto-Handel sind 27/7.

7, Hauptfeiertage Vor einem langen Urlaub müssen wir alle Positionen räumen oder einige reduzieren.

Extreme Marktlage

1, Kurzfristige Preisschwankungen Der Preis des Preises plötzlich riesige Steigerungen und Rückgänge (schwarzer Schwan Situation) usw., wie mit diesen Situationen umzugehen (wie in der Abbildung gezeigt, der Schweizer Franken schwarzer Schwan Ereignis).

2, Liquiditätsrisiko Wenn die andere Seite der Handelsrichtung Bestelltiefe nicht den Betrag hat, den Sie ausführen möchten, aber Sie müssen sofort ausführen. vor allem, wenn die nicht-Haupt-Warenstoff-Futures-Kontrakt ist sehr selten, ist es leicht, einen Preis Sprung auf den Markt zu machen.

3, Änderung der Regeln für den Handel mit Sorten Die Nachthandelsplattform umfasst auch Futures-Varianten von Rohstoffen. Der Handel mit Kryptowährungen erfolgt rund um die Uhr, die Margin Ratio wird erhöht und die Provisionsgebühren erhöht, insbesondere die kurzfristige Handelsstrategie, die sehr empfindlich auf diese Veränderungen reagiert.

4, Handelsumfeldrisiko Zum Beispiel: plötzlicher Stromausfall, Netzwerkausfall, Computerfehler, Ausfall von Software, Aussetzung von Banküberweisungen, Naturkatastrophen usw., wie man damit umgeht, wenn sie auftreten.

In dem oben genannten Fall ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens gering oder fast unmöglich. Aber wenn Dinge passieren können, werden sie passieren. Es ist sehr notwendig, diese Annahmen zu machen und sie zu verhindern.

Psychologische Konstruktion

Die drei wichtigsten psychologischen Emotionen, die im Handel üblich sind, sind Gier, Angst und Glück.

Es muss eine allgemeine Erwartung für die Zukunft vorliegen, bevor Sie eine Bestellung aufgeben, einschließlich der Markterwartungen und der psychologischen Erwartungen an die Vielfalt. Die Markterwartungen haben ein klareres Ziel für den Standort und die zukünftige Richtung des Marktes. Die Erwartungen an die Vielfalt beziehen sich auf die Handelsmöglichkeiten und Risikoprofile der Vielfalt an ihrem aktuellen Standort. Ohne die obigen psychologischen Grundlagen kann nichts getan werden.

Der gesamte Prozess des realen Markthandels ist der Prozess der kontinuierlichen Analyse, Korrektur und Ausführung. Während der Handelszeit gibt es nicht viele Transaktionen, sondern mehr Verfolgung und Ausdauer. Dies ist ein Prozess der umfassenden Untersuchung des Geisteszustands und der Prüfung der menschlichen Natur. Die verschiedenen Gewohnheiten der Händler werden während des Transaktionsprozesses aufgedeckt und erweitert. Nur durch kontinuierliches Lernen und Zusammenfassen von Lektionen nach Lektionen können wir die Gemeinsamkeiten und psychologischen Schwächen der menschlichen Natur überwinden.

Zusammenfassend

Zusammenfassend kann man sagen, dass die sogenannte Handelsstrategie eigentlich so aussieht. Wenn sie ihre perfekte Seite hat und wenn sie unvollständig ist, können wir messen, ob eine Handelsstrategie vernünftig ist. Wir können nicht nur auf ihre perfekte Seite schauen und nicht nur auf ihre gebrochene Seite schauen. Auf der einen Seite ist es wichtiger, die Integrität der Strategie zu analysieren.

Schließlich ist es nach den Merkmalen der Strategie, kombiniert mit der eigenen Persönlichkeit und der finanziellen Situation des Händlers, zu messen, ob die Strategie für sich selbst geeignet ist, wenn sie für sich selbst geeignet ist, notwendig, umfassend zu beurteilen, wie wahrscheinlich es ist, zu bestehen, müssen die schlimmsten Ergebnisse im Voraus geplant werden, wenn die meisten Sie über die elende Seite gedacht haben, kann man es immer noch nehmen, dann ist die Möglichkeit der Umsetzung relativ groß.

Denken Sie daran, im Handel entsteht Vertrauen aus innerer Erkenntnis, und Vertrauen entsteht aus der richtigen Handelsphilosophie!

Ankündigung zum nächsten Abschnitt

Dieser Artikel ist der letzte des ersten Kapitels. Im nächsten Kapitel konzentrieren wir uns auf quantitative Handelswerkzeuge für weitere Erläuterungen, einschließlich: eine umfassende Einführung in quantitative Werkzeuge, wie man quantitative Handelssysteme konfiguriert, gemeinsame API-Erklärungen und wie man ein Handelssystem quantifiziert.

Nachschulübungen

1. Sollte eine trendbasierte Handelsstrategie eine hohe oder eine geringe Volatilität wählen?
2. Welche Arten von Handelsaufträgen gibt es?