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Ok, wie gehen die Futures aus?

Schriftsteller:Geisterdeig, Erstellt: 2019-05-06 00:10:35, Aktualisiert:

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• 5.3 Wie man den Strategie-Backtest-Leistungsbericht liest
• Häufig gestellte Fragen
• Wenn die Basisperiode eines simulierten Ticks 1 Minute beträgt, wie viele Ticks pro Minute kann man dann simulieren?
• Einige Strategien zur Quantifizierung von Bitcoin und anderen digitalen Währungen, die es wert sind, gelernt zu werden
• 5.2 Wie man quantitatives Handels-Backtesting durchführt
• Wenn Sie sich in der Digital Currency Strategy Review befinden, sollten Sie sich fragen, ob Sie den aktuellen Bar-Abschluss oder den nächsten Bar-Abschluss machen?
• Fragen Sie, ob die Anzahl der geöffneten Offsetpositionen in der Kryptowährungsstrategie gering ist, warum sie häufig nicht abgewickelt werden, Positionen eingefroren sindAmount > 0
• 5.1 Die Bedeutung und Fallstricke von Backtesting
• 4.6 Wie man Strategien in der C++-Sprache umsetzt
• Eine weitere Frage bezieht sich auf Emma.
• Warum sind die Ertragsraten bei der Rezension nicht mit den Erwartungen übereinstimmend?
• Symbol not set Das ist ein Problem, das ich in meinem Code geschrieben habe.
• Allgemeine Vereinbarung (Lex)
• Wie kann man die Linien-Klasse an der Unterseite verlängern?
• Was ist Strategie-Rücksicht als Ertragsbenchmark?
• 4.5 C++-Sprache Schneller Start
• 4.4 Strategieimplementierung in der Python-Sprache
• Was ist der Sprungpreis?
• GateIO Futures Nutzung der Summe
• 4.3 Der Einstieg in die Python-Sprache

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Die Erfinder quantifizieren - Kleine TräumeIch weiß nicht. var pos = exchange.GetPosition (() // Erst wird die Lagerhaltung erhalten exchange.SetDirection (("closebuy") // Beispiel für ein gleiches Lager Var ticker = exchange.GetTicker (() exchange.Sell ((ticker.Last - 1, pos[0].Amount) // basierend auf dem aktuellsten Ticker.Last-Geschäftspreis, abzüglich des Preises 1, verkauft. Ich weiß nicht.

Die Wellen des YangtzeIch habe dieselben Zweifel.