Im Allgemeinen gibt es vier Säulen für quantitative Anlage- und Handelssysteme: Psychologische Qualität, Innovationsfähigkeit, Kapitalmanagement und Strategie.

1. Die psychologischen Eigenschaften beinhalten meist Angst / Schmerzmanagement / Optimismus Emotionsmanagement, es geht um die Fähigkeit des Manipulators, Druck zu widerstehen und Disziplin beim Handel zu bewahren. Die Leute mit Handelserfahrung haben sicherlich ihre eigene Erfahrung, wenn sie ein großes Kapital steuern wollen, müssen sie ein großes Herz trainieren, wie wenn man kaltes Wasser trinkt.

2. Innovationsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich zu entwickeln, und die Fähigkeit, den Handel zu verstehen und sich anzupassen, ist für jeden Teilnehmer unterschiedlich. In dem Buch von Li Qiang (Freeman) wird der Super-Saias treffend verglichen: Erfolgreiche Händler müssen sich wie Wu Kuan auf die Leidenschaft für die Kampfkunst stützen, sich ständig an den Markt anpassen, ständig neue Dinge lernen und sich mit den Gegnern entwickeln.

3. Die beiden Teams Psychologische Qualität und Innovation bezeichnen sich als “Mentalität”, aber das Thema dieses Artikels ist die “Funktionsweise”: die grundlegende Struktur für quantitative Transaktionen - die Geldverwaltung und die Strategie-Module.

4. In den Memoiren beschreiben die alten Handelsveteranen immer die Geschichte der mühsamen Zeichnung von Diagrammen auf Papier. Dank der Entwicklung der Computer-Software und -Hardware ist die technische Analyse der heutigen Zeit nicht mehr erforderlich, nach und nach mit Maßstäben und Bleistift nach den Berichten zu schreiben, die von den Angebotsmaschinen gedruckt werden, sondern anstelle der von den Wertpapierhändlern bereitgestellten Schalter-Software, die mit technischer Analyse-Diagrammen versehen ist. Heute können Händler ihre eigenen Waffen und Kräfte über die vorhandenen Quantifizierungsplattformen (z. B. Excel VBA / Inventor Quantification / Matlab / C++ / Python) erstellen, um ihre eigenen Handelsideen in der ununterbrochenen Online-Spielwelt zu unterstützen.

5. Ein grundlegendes quantitatives Handelssystem besteht in etwa aus zwei Ebenen: die Geldverwaltung und die (Warenstrategie) Ebene. Der Rahmen (Modul) ist gut festgelegt, und die einzelnen Module werden systematisch verstärkt, um dem Handeln näher zu kommen.

• Die meisten beginnenden Händler wählen zuerst einen benachbarten Markt wie Forex oder eine vertraute Börse, Börsenindex oder Börsenoption aus und entwickeln eine Strategie. Der Rahmen für eine grundlegende Strategie kann in mehrere Module unterteilt werden, die dem Designer dienen können, um eine erste Strategie zu entwickeln oder eine Handelssoftware zu schreiben:

  • 1. Mehrräumige Indikatoren

  Das heißt, die meisten Menschen kennen die technische Analyse, wie die Durchschnittslinie, KD, MACD, Dongguan Kanal, Brin-Kanal und andere bekannte Indikatoren, die Spieler in der Arena wollen, um durch diese zu erforschen, die aktuelle Marktlage, ist Plus oder Null. Daher die Größenordnung Trading-Team bei der Gestaltung von Plus-Null-Indikatoren basiert auf nicht-plus-nicht-Null-Basis-Modell (hier nicht über das Trading-Risiko), einfach als Prinzip, zum Beispiel:

  If Close > Average (High , N) then buy 1 share next bar at market (Wenn der Schlusskurs der K-Stäbchen größer ist als der Durchschnittswert der höchsten K-Stäbchen in der Vergangenheit) If Close < Average (Low , N) then short 1 share next bar at market; ((Wenn der Schlusskurs der K-Straße kleiner ist als der niedrigste Durchschnittswert der letzten N-Straßen der K-Straße

  Dieses Modul zielt hauptsächlich darauf ab, die positive und negative Richtung der Strategie zu bestimmen, d.h. die Positiv-Negativ-Nummer, die der Händler hält. Viele Menschen könnten sich fragen - Nicht-Mehr ist Null? Was ist der Zustand der leeren Hand? Weil die Natur des quantitativen Handels darin besteht, in mathematischer Weise zu denken, werden die Werte nur mit zwei positiven und negativen Symbolen berechnet.

  • 2. Filter

  Die Funktion des Filters besteht darin, “Gerüchte und Falschsignale zu filtern”, und zwar in Form von Kurs (z. B. Schlüsselpreis) oder in Form von Zeit (spezifische Handelszeiten). Mit einer Art von Geräuschminderungstechnik wird der Markt geräuschreicher oder geräuschreicher gemacht, um unnötige oder ungünstigere Handelsbewegungen zu reduzieren.

  • 3. Einstiegszeichen

  Die Logik der tatsächlichen Ein- und Ausstiegspunkte, die nach der Berücksichtigung der polyfosischen Indikatoren und Filter erstellt wird, kann in eine Basis- und eine Add-Code-Logik unterteilt werden. Das folgende Beispiel gibt die tatsächliche Ein- und Ausstiegslogik anhand der polyfosischen Indikatoren:

  “Wenn der Schlusskurs oberhalb der Durchschnittslinie liegt und den Gesternhöchstwert erreicht hat”. “Wenn der Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt und den Gestern niedrig berührt, wird er aufgelöst”.

  Aufwärtssignal

  Die Aufkodung kann als eine Erweiterung des Eintrittssignals betrachtet werden, kann aber auch auf andere Weise verwendet werden. So wird beispielsweise bei Seagulls die Eintrittssignal-Basis nur unter bestimmten, schwebenden Verlusten oder anderen besonderen Umständen aufgegliedert.

  • 5. Startsignal

  Die Ausgangssignale können wie folgt verwendet werden:

  (a) Das Rückwärtssignal als Startsignal. (b) Die P-Werte werden grundsätzlich in Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders beschrieben. c) Liste der spezifischen Extreme, z. B. Explosions, Sturzstopp.

• Position Sizing / Risikomanagement

Die Teilmanagement ist auch eine Art Filter, aber für die dynamische Art und Weise, die Prinzip ist, wenn die Risiken hoch sind, die Teile zu verkleinern und wenn die Risiken niedrig sind, die Teile zu vergrößern.

Das ist der Grundrahmen für die Entwicklung einer Strategie, und wenn der Händler die entwickelte Grundstrategie auf den Markt bringt, ist sie ein kleiner Mitarbeiter, der hart arbeitet und profitabel ist.

Wenn die Systeme gut auf dem Markt sind, erhöhen die Händler die Komplexität der Produkte und Strategien, und wenn die Mitarbeiter wachsen und sogar den globalen Markt überschreiten, wird die nächste wichtige Schicht benötigt: die Vermögensverwaltung. Diese Ebene der Technik benötigt die Hilfe von Drittanbieter-Software wie Excel oder selbst programmieren.

• Das Modul für die Verwaltung von Geldern besteht aus mehreren Teilen:

  • 1. Reinvestment (Reinvestition und Risikomanagement)

  Einstein sagte: “Die Macht des Multiplikationsgewinns ist erstaunlicher als die der Atombomben, und in der Tat ist dies der entscheidende Schlüssel für den Sieg des Handels”.

  • 2. Strategische Endlinie (Risikomanagement)

  Um die Ein- und Ausfuhr von Waren in das System zu verwalten und sicherzustellen, dass die Strategie die richtigen Auf- und Abholmechanismen verwendet.

  • 3. Signal-Priorität

  Wenn die Mittel begrenzt sind, aber zu viele Waren oder Signale vorkommen, die für die Bestellung geeignet sind, werden Bedingungen wie die Entscheidung darüber, welche Signale vorrangig aufgeführt oder vorrangig eingestellt werden, verwendet.

• Ein vollständiges Konzept für quantitative Trading-Systeme übertrifft das Modell für herkömmliche Trading-Systeme, und wenn es als Waffe konzipiert ist, können Trader, die die Systeme verwenden, einen hohen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt genießen.

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