2.1 Nutzen Sie die API, um Kontoinformationen, Marktdaten, K-Line-Daten und Markttiefen zu erhalten

2.1 Nutzen Sie die API, um Kontoinformationen, Marktdaten, K-Line-Daten und Markttiefen zu erhalten

Jetzt sind wir endlich in Kapitel 2, und durch die Besichtigung des vorhergehenden Kapitels sollten wir ein gewisses Verständnis für die Funktionen der Erfinderquantifizierung haben.

• Nutzen Sie die API, um Accountinformationen zu erhalten

  Nehmen wir an, dass die Führung durch den ersten Kapitel bereits den Treuhänder, die Börse hinzugefügt hat, und natürlich können wir mit der Erfinder-Quantifizierungs-Analogdiskette für Code-Tests arbeiten.

  Also, wenn wir eine Strategie erstellen, dann nennen wir sie Test 1.

  Strategie-Editing-Schnittstelle

  Der Code lautet:

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 看过API 文档后知道， exchange就是交易所对象，实际上策略有个全局变量
                                // exchanges 数组，这个数组存放的就是你创建机器人或者回测时添加的交易所（可以是多个）
                                // 添加1个交易所 exchanges 数组就只包含1个交易所对象，即添加的交易所对象。
                                // 那么 exchange 和 exchanges 是什么关系呢？ 其实 exchange 就是 exchanges[0] ,
                                // exchange 就是 exchanges 数组的第一个元素（这里这个元素是交易所对象）。
                                
                                // Log()函数应该也不陌生吧，这个API 就是输出一条日志，日志内容就是Log括号里面的参数。
}

Erstellen eines Roboters, auch Test 1 genannt, ist eine Strategie, die mit dem Namen Test 1 gebunden ist.

Die Strategie wird sofort ausgeführt und zeigt eine Kontoinformation an.

Das zeigt, dass wir die Kontoinformationen der Analogdiskette mit denen der Analogdiskette vergleichen.

• Marktdaten erhalten

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 已经知道怎么获取 主交易所 账户信息了
    //下面我们来试试 不停的获取行情数据。 
    while(true){ // 这里用一个无限循环的结构来不停的获取 交易所行情数据。
        Log("行情数据：", exchange.GetTicker()); // 哇！ Log() 函数的括号里面可以写2个参数，第一个参数是: "行情数据:"
                                               // 第二个参数是 exchange.GetTicker() 这个函数的返回值。就是主交易所的行情数据。
                                               // 注意 Log() 函数的参数要用 逗号分隔。
        Sleep(1000);   // 咦~ 这个又是什么？ 答：机器人程序 执行循环也需要休息！它可是执行很快的哦！（一秒N次）
                       // Sleep 函数的作用就是让程序暂停一会儿，括号里面的参数 1000 是 毫秒数， 1秒 = 1000毫秒。Sleep(1000);就是暂停1000毫秒。
                       // 不要小看这个参数，这个参数控制了程序的轮询频率，间接影响访问 交易所API 的频率，有些交易所API访问过于频繁可是会拒绝访问的。
    }
}

Anmerkung:Einige Kollegen werden vielleicht feststellen, dass die Daten, die von der GetTicker-Funktion erhalten werden, zwischen Höchst- und Mindestpreisen sehr unterschiedlich sind. Hierbei handelt es sich um die höchsten und niedrigsten Preise der Marktdaten, die von GetTicker zurückgegeben werden. Die höchsten und niedrigsten Preise innerhalb eines von der Börse vereinbarten Zyklus sind, je nachdem, wie die Börse eingestellt ist.

• Erhalten von K-Line-Daten

  Wir wollen uns erst einmal die Beschreibung der API-Dokumentation ansehen:

GetRecords(Period)	返回一个K线历史, K线周期在创建机器人时指定, Record数组结构
不加参数, 默认返回添加机器人时时指量的K线周期, 但也可以自定义K线周期
支持: PERIOD_M1 指1分钟, PERIOD_M5 指5分钟, PERIOD_M15 指15分钟, PERIOD_M30 指30分钟, PERIOD_H1 指1小时, PERIOD_D1 指一天

Wir schreiben einen Testcode, der die Daten der K-Linien für die Standard-Zyklen (z.B. 5 Minuten) erhält.

function main() {
    Log(exchange.GetAccount()); // 已经知道怎么获取 主交易所 账户信息了
    //下面我们来试试 不停的获取行情数据。 
    var records = exchanges[0].GetRecords();  // 按照默认周期获取K线数据
    Log("records:", records);  // 在日志中输出 获取到的K线数据。
}

Die Ausgabe zeigt: Aufzeichnungen: [{Time:1478260200000,Open:4765.14,High:4773,Low:4764.54,Close:4769.47,Volume:5211.539999999999}, die sich in der Veröffentlichung des ersten Monats des Monats veröffentlicht haben. Sie ist eine der größten Schwerpunkte in der Welt, und sie ist die größte Schwerpunkte in der Welt. Sie haben sich in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten niedergelassen, wo sie in den USA lebten. Sie haben sich in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten niedergelassen, wo sie in den USA lebten. Sie haben sich in den letzten zwei Jahren in den Vereinigten Staaten niedergelassen, wo sie in den USA lebten. {Time:1478261700000,Open:4786.51,High:4788.66,Low:4775,Close:4775.31,Volume:7722.33999999965}

Variable records ist eine strukturelle Array, die in der Reihenfolge von fern (index0) bis nahe (indexrecords.length - 1) in der Reihenfolge von K-Zeilen angeordnet ist. Wir verstehen die K-Linien übrigens: (einige Diagramme sind rot für die Sonnenstrahlen, grün für die Venen, andere sind umgekehrte Farben.)Schauen Sie sich die K-Linien-Beispieldiagramme für die 5-minütige Periode der Plattform an. Bitte beachten Sie:Ein K-Rechenschaftszyklus ist abgeschlossen, und sein Wert ist festgesetzt. In der Praxis nennen wir var records = exchanges. GetRecords (); das letzte Element in der zurückgegebenen Datensatz-Array, nämlich: records [records.length - 1], ändert sich ständig, bis sein Zyklus abgeschlossen ist. Es ist sogar möglich, dass er in der letzten Sekunde von Sonnenlicht zu Sonnenlicht verändert wird.

Die Funktion GetRecords kehrt die Daten nach den Standardeinheiten der Politik zurück, wenn keine Parameter hinzugefügt werden. Sie kann auch Parameter für die Periode von K-Linien übertragen. Derzeit unterstützt das Retesting-System GetRecords, um Parameter für die Periode zu übertragen (die Daten nach den Standardeinheiten der Politik zurückgeben, wenn keine Parameter hinzugefügt werden).

• Die Marktinformationen erhalten

  GetDepth gibt eine Struktur der Tiefe zurück

function main() {
    var depth = exchanges[0].GetDepth();   //获取市场深度信息，  返回订单薄信息，一个对象包含2个属性，每个属性是一个对象数组。
    Log("depth:", depth);    // 日志中输出，一下的输出是 整理过的格式，是方便读者理解，实际上是所有内容都在一行显示的。
}

Die Code-Rückprüfung zeigt:

depth: 
{"Asks":[{"Price":4726.07,"Amount":15},   // 卖单数组，回测时，数据都是模拟出来的，所以Amount 都是 15，索引为0的是卖一，依次类推。
         {"Price":4726.08,"Amount":15},
         {"Price":4726.09,"Amount":15},
         {"Price":4726.1,"Amount":15},
         {"Price":4726.11,"Amount":15},
         {"Price":4726.12,"Amount":15},
         {"Price":4726.13,"Amount":15},
         {"Price":4726.14,"Amount":15},
         {"Price":4726.15,"Amount":15},
         {"Price":4726.16,"Amount":15},
         {"Price":4726.17,"Amount":15}],
"Bids":[{"Price":4726.05,"Amount":15},   //  买单数组，索引为0的是买一， 向后依次类推。
        {"Price":4726.04,"Amount":15},
        {"Price":4726.03,"Amount":15},
        {"Price":4726.02,"Amount":15},
        {"Price":4726.01,"Amount":15},
        {"Price":4726,"Amount":15},
        {"Price":4725.99,"Amount":15},
        {"Price":4725.98,"Amount":15},
        {"Price":4725.97,"Amount":15},
        {"Price":4725.96,"Amount":15},
        {"Price":4725.95,"Amount":15}]
}

Die entsprechenden Orderbins sehen so aus (hier sind die tatsächlichen Daten von OKCoin). Die tatsächlichen Markttiefen der Informationen ändern sich schnell, interessierte Schüler können OKCoin registrieren und sich dann anmelden.

Wie kann man Marktdetails nutzen, wenn man tiefgreifende Informationen über den Markt hat?

function main() {    
    var depth = exchanges[0].GetDepth();    // 获取市场深度
    Log("depth:", depth);                   // 日志输出显示
    Log(exchanges[0].GetAccount());         // 输出 吃单前的 账户信息
    var buyPrice = depth.Asks[0].Price;     // 设置吃卖单的价格，即卖一，
                                            // 有时为确保吃单成功，这样处理：var buyPrice = depth.Asks[0].Price + slidePrice;
    var buyAmount = depth.Asks[0].Amount;   // 吃卖单的量
    exchanges[0].Buy(buyPrice, buyAmount);  // 执行买入操作， 吃掉卖一 这个单子
    Log(exchanges[0].GetAccount());         // 显示买入后的  账户信息，对比初始账户信息。可以对比出 买入操作的成交的数量。
}

Das Ergebnis der Quantitative Erfindung der Analogie: