ATR ist die durchschnittliche Schwankungsgröße einer Aktie über die letzten 20 Handelstage. In der meisten Marktsoftware kann eine einfache Anpassung folgender Formel erfolgen: TR:MAX ((MAX (((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -LOW));
ATR:EMA(TR,20);
Die Anzahl der Aktien, die gekauft und verkauft wurden, wird mit der folgenden Formel berechnet:
Einmalige Aktienkäufe = 1% des Kontos/ATR
Beispielsweise: Wenn das Konto 500 000 Yuan beträgt und die durchschnittliche 20-tägige Schwankungsgröße einer Aktie von nur 15 Yuan 0,6 Yuan beträgt, dann ist die Anzahl der gekauften Aktien = 500 000 * 1% / 0,6 = 8333 Aktien, also 8300 Aktien. Wenn man 15 Yuan kauft, beträgt die Position 24,9%; wenn die durchschnittliche Schwankungsgröße 0,45 Yuan beträgt, kann man 11100 Aktien kaufen, die Position 33,3% beträgt; wenn die durchschnittliche Schwankungsgröße 1 Yuan beträgt, kauft man nur 5000 Aktien, die Position 15%.
Die Berechnungsformel für die Position lautet: CW:CLOSE/ATR*100%
Da die Volatilität in den heimischen Aktienmärkten deutlich stärker ist als in den reifen Märkten, liegen die Einzelpositionen im Allgemeinen zwischen 10% und 20%.
Für Kleinkapitalkonten (unter 500.000) reichen 3 Aktien aus und die Positionen können nach Maßgabe der Regeln schrittweise erhöht werden.
Anpassung der Kontoausstattung
Bei jedem 10-prozentigen Verlust reduziert der Hafen die Kontenmenge um 20% bis zur Erreichung des Anfangsnetzwerts. Wenn wir einen weiteren 10-prozentigen Verlust erleiden, reduzieren wir die Kontenmenge um 20% und so weiter. Im Gegenzug kann bei einem Gewinn von 10% nicht mehr als 20% hinzugefügt werden. Offensichtlich ist das Hafenhandelssystem ein Schritt-für-Schritt-System, bei dem Kapital gewonnen und Kapital verloren wird.
Die Seehunde wählen ihre Aktien mit zwei Systemen aus, die auf Donchian¡ ̄s Channel Breakout System basieren.
Die Seeleute erhalten zwei verschiedene, aber verwandte Systemregeln, die wir als System 1 und System 2 bezeichnen. Wir können vollkommen selbst entscheiden, auf welchem System wir unsere Nettowerte anordnen möchten. Einige von uns wählen System 2 für alle Nettowerte, andere wählen System 1 mit 50% der Nettowerte, andere wählen System 2 mit 50% der Nettowerte, während andere eine andere Kombination wählen. Das ist nicht wahr. - #### System einsatzbereit - kurzlebiges System basierend auf einem 20-tägigen Durchbruch - #### System Doppelzähler - Ein einfaches Langleitersystem, das auf einem 55-Tage-Break basiert
海龟总是在当天突破发生时进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会买入股票。
如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。注意：为了检验这个问题，上次突破被视为某种商品上最近一次的突破，而不管对那次突破是否实际被接受，或者因这项法则而被忽略。如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格下跌了2ATR，那么，这一突破就会被视为失败的突破。
Die Richtung des letzten Durchbruchs ist unabhängig von diesem Gesetz. Daher wird ein mehrfacher Verlustdurchbruch dazu führen, dass ein weiterer nachfolgender Durchbruch als effektiver Durchbruch angesehen wird. Das ist nicht wahr. Allerdings kann ein Markteintritt am 55. Tag erfolgen, um zu vermeiden, dass die wichtigsten Schwankungen verpasst werden. Ein solcher 55. Tag ist als automatischer failsafe Breakout-Punkt angesehen.
### Schnapp dich hin Das ist nicht wahr. Der Hacker errichtet nur eine Position von einer Einheit beim Durchbruch und erhöht die Position mit einem Intervall von 1/2 ATR (d. h. einem Zweitteil des ATR-Wertes). Dieser Intervall von 1/2 ATR basiert auf dem tatsächlichen Transaktionspreis der vorherigen Anweisung. Wenn daher die ursprüngliche Durchbruchsanweisung 1/2 ATR reduziert, dann ist die neue Anweisung, um eine Verringerung des 1/2 ATR zu zeigen, die 1 ATR nach dem Durchbruch plus ein zusätzliches Intervall von normalen 1/2 ATR Einheiten. Das ist nicht wahr. Das ist alles richtig, bis die maximale Anzahl der zugelassenen Einheiten erreicht ist. Wenn der Markt schnell schwankt, kann es möglich sein, bis zu vier Einheiten pro Tag zu erhöhen.
Eine Aktie hat einen Höchstpreis von 15 US-Dollar in den letzten 20 Tagen, eine durchschnittliche tägliche Schwankung von 0.7 US-Dollar in den letzten 20 Tagen, und das Konto hat 500.000 US-Dollar (leere Lager). Wenn Sie 7000 Aktien kaufen, wenn der Aktienkurs 15 US-Dollar durchbricht (die Formel ist 500.000 * 0.01/0.7, nach unten integriert), nehmen Sie an, dass der erste Kaufpreis 15.05 US-Dollar beträgt; dann kaufen Sie 7000 Aktien, wenn der Preis jeweils 0.35 US-Dollar steigt (die Hälfte des ATR 0.7), also 15.4, 15.75 und 16.1 US-Dollar, für insgesamt 28.000 Aktien.
Das Offshore-Trading-System legt fest, dass keine Transaktion mit einem Risiko von mehr als 2% verbunden ist.
Das ist nicht wahr.
Da die Preisschwankung 1ATR 1% des Konto-Netzwerts darstellt, ist der maximale Stop-Loss mit einem zulässigen Risiko von 2% der Preisschwankung 2ATR.
Um sicherzustellen, dass das Risiko für alle Positionen minimal ist, erhöht sich der Stop-Loss für die Vorderposition um 1/2 ATR, wenn zusätzliche Einheiten hinzugefügt werden. Dies bedeutet im Allgemeinen, dass der Stop-Loss für alle Positionen an der 2ATR der am jüngsten erhöhten Einheit gesetzt wird. Allerdings ist der Stop-Loss anders, wenn die Hinterposition aufgrund von Marktschwankungen zu schnell schlüpft oder mit einem größeren Intervall gesetzt wird, weil der Kurs springt.
Der Seeschneider wird eine alternative Stop-Loss-Strategie vermittelt, die einen besseren Gewinn bringt, aber die Strategie ist schwieriger durchzuführen, da sie mehr Verluste verursacht und somit einen niedrigeren Profit-Verlust-Anteil hat. Diese Strategie wird als Double-Loss ("der Whipsaw") bezeichnet. Das ist nicht wahr. Im Gegensatz zu einem Risiko von 2% pro Handel wird ein Stop-Loss auf 1/2 ATR, also auf 1/2% des Kontorrisikos, gesetzt. Wenn ein Teil bereits gestoppt wurde und der Markt zu seinem ursprünglichen Kaufpreis zurückkehrt, wird das Teil wieder aufgestellt. Einige Seefirmen handeln mit dieser Methode und haben gute Ergebnisse erzielt. Das ist nicht wahr. Der doppelte Verlust hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass beim Hinzufügen neuer Einheiten kein Stoppverlust in der ursprünglichen Einheit geändert werden muss, da das gesamte Risiko bei maximal 4 Einheiten nie mehr als 2% beträgt.
System Off-Market: Der aktuelle Preis ist der 10-tägige Tiefpunkt. Wenn der Preis bis zum 10-tägigen Durchbruch sinkt, treten alle Aktien aus. Das ist nicht wahr. System-Differenzmarkt: Der aktuelle Preis liegt am 20-tägigen Tiefpunkt. Wenn der Preis bis zum 20-tägigen Durchbruch sinkt, treten alle Aktien aus.
Übersetzt von Faruto's Blog