Der Markt -- was zu kaufen und was zu verkaufen. · Marktanteil -- wie viel gekauft und verkauft wird · Auf den Markt - wann zu kaufen und zu verkaufen · Stop-Loss - Wann verkaufen Sie Verlustaktien? · Off-Market - Wann verkaufen Sie gewinnbringende Aktien • Strategie -- Wie man kauft und verkauft
ATR ist die durchschnittliche Schwankungsgröße einer Aktie über die letzten 20 Handelstage. In der meisten Marktsoftware kann eine einfache Anpassung folgender Formel erfolgen: TR:MAX ((MAX (((HIGH-LOW), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -HIGH)), ABS ((REF ((CLOSE, 1) -LOW));
ATR:EMA(TR,20);
Die Anzahl der Aktien, die gekauft und verkauft wurden, wird mit der folgenden Formel berechnet:
Einmalige Aktienkäufe = 1% des Kontos/ATR
Beispielsweise: Wenn das Konto 500 000 Yuan beträgt und die durchschnittliche 20-tägige Schwankungsgröße einer Aktie von nur 15 Yuan 0,6 Yuan beträgt, dann ist die Anzahl der gekauften Aktien = 500 000 * 1% / 0,6 = 8333 Aktien, also 8300 Aktien. Wenn man 15 Yuan kauft, beträgt die Position 24,9%; wenn die durchschnittliche Schwankungsgröße 0,45 Yuan beträgt, kann man 11100 Aktien kaufen, die Position 33,3% beträgt; wenn die durchschnittliche Schwankungsgröße 1 Yuan beträgt, kauft man nur 5000 Aktien, die Position 15%.
Die Berechnungsformel für die Position lautet: CW:CLOSE/ATR*100%
Da die Volatilität in den heimischen Aktienmärkten deutlich stärker ist als in den reifen Märkten, liegen die Einzelpositionen im Allgemeinen zwischen 10% und 20%.
Für Kleinkapitalkonten (unter 500.000) reichen 3 Aktien aus und die Positionen können nach Maßgabe der Regeln schrittweise erhöht werden.
Anpassung der Kontoausstattung
Bei jedem 10-prozentigen Verlust reduziert der Hafen die Kontenmenge um 20% bis zur Erreichung des Anfangsnetzwerts. Wenn wir einen weiteren 10-prozentigen Verlust erleiden, reduzieren wir die Kontenmenge um 20% und so weiter. Im Gegenzug kann bei einem Gewinn von 10% nicht mehr als 20% hinzugefügt werden. Offensichtlich ist das Hafenhandelssystem ein Schritt-für-Schritt-System, bei dem Kapital gewonnen und Kapital verloren wird.
Die Seehunde wählen ihre Aktien mit zwei Systemen aus, die auf Donchian¡ ̄s Channel Breakout System basieren.
Die Seeleute erhalten zwei verschiedene, aber verwandte Systemregeln, die wir als System 1 und System 2 bezeichnen. Wir können vollkommen selbst entscheiden, auf welchem System wir unsere Nettowerte anordnen möchten. Einige von uns wählen System 2 für alle Nettowerte, andere wählen System 1 mit 50% der Nettowerte, andere wählen System 2 mit 50% der Nettowerte, während andere eine andere Kombination wählen.
Bei einem Sprung wird der Strandhändler stets bei einem Durchbruch des Tages handeln, und nicht bis zum Tagesschluss oder zum Tagesschluss. Bei einem Sprung wird der Strandhändler die Aktie sofort kaufen, wenn der Markt öffnet und den Preis des Durchbruchs übersteigt.
Wenn der letzte Durchbruch bereits zu einem profitablen Handel geführt hat, wird das Markteintrittssignal von System 1 ignoriert. Bitte beachten Sie: Für die Prüfung dieses Problems wird der letzte Durchbruch als der letzte Durchbruch einer Ware betrachtet, unabhängig davon, ob der Durchbruch tatsächlich akzeptiert wurde oder aufgrund dieses Gesetzes ignoriert wurde. Wenn der Preis am Tag nach dem Durchbruch 10 Tage vor dem Abgang des profitablen Handels um 2ATR gesunken ist, wird dieser Durchbruch als ein fehlender Durchbruch betrachtet. Das ist nicht wahr. Die Richtung des letzten Durchbruchs ist unabhängig von diesem Gesetz. Daher wird ein mehrfacher Verlustdurchbruch dazu führen, dass ein weiterer nachfolgender Durchbruch als effektiver Durchbruch angesehen wird. Das ist nicht wahr. Allerdings kann ein Markteinbruch von System 1 bei einem 55-Tage-Bruch vermieden werden, um eine wichtige Schwankung zu vermeiden. Ein solcher 55-Tage-Bruch wird als automatischer failsafe Breakout-Punkt angesehen.
Der Hacker errichtet nur eine Position von einer Einheit beim Durchbruch und erhöht die Position mit einem Intervall von 1/2 ATR (d. h. einem Zweitteil des ATR-Notes) nach dem Aufbau der Position. Dieser Intervall von 1/2 ATR basiert auf dem tatsächlichen Transaktionspreis der vorherigen Anweisung. Wenn daher die ursprüngliche Durchbruchsanweisung 1/2 ATR reduziert, dann ist die neue Anweisung, um eine Verringerung des 1/2 ATR zu erklären, die 1 ATR nach dem Durchbruch plus ein zusätzliches Intervall von normalen 1/2 ATR-Einheiten. Das ist nicht wahr. Das ist bis zur Erreichung der höchsten zulässigen Einheiten richtig. Wenn der Markt schnell schwankt, kann es möglich sein, bis zu vier Einheiten an einem Tag zu erhöhen.
Eine Aktie hat einen Höchstpreis von 15 US-Dollar in den letzten 20 Tagen, eine durchschnittliche tägliche Schwankung von 0.7 US-Dollar in den letzten 20 Tagen, und das Konto hat 500.000 US-Dollar (leere Lager). Wenn Sie 7000 Aktien kaufen, wenn der Aktienkurs 15 US-Dollar durchbricht (die Formel ist 500.000 * 0.01/0.7, nach unten integriert), nehmen Sie an, dass der erste Kaufpreis 15.05 US-Dollar beträgt; dann kaufen Sie 7000 Aktien, wenn der Preis jeweils 0.35 US-Dollar steigt (die Hälfte des ATR 0.7), also 15.4, 15.75 und 16.1 US-Dollar, für insgesamt 28.000 Aktien.
海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。
Da die Preisfluktuation 1ATR 1% des Kontoguthaben darstellt, ist der maximale Stop-Loss, der 2% Risiko zulässt, die Preisfluktuation 2ATR.
Um sicherzustellen, dass das Risiko für alle Positionen minimal ist, erhöht sich der Stop-Loss für die Vorderposition um 1/2 ATR, wenn zusätzliche Einheiten hinzugefügt werden. Dies bedeutet im Allgemeinen, dass der Stop-Loss für alle Positionen an der 2ATR der am jüngsten erhöhten Einheit gesetzt wird. Allerdings ist der Stop-Loss anders, wenn die Hinterposition aufgrund von Marktschwankungen zu schnell schlüpft oder mit einem größeren Intervall gesetzt wird, weil der Kurs springt.
Der Seeschneider wird eine alternative Stop-Loss-Strategie vermittelt, die einen besseren Gewinn bringt, aber die Strategie ist schwieriger durchzuführen, da sie mehr Verluste verursacht und somit einen niedrigeren Profit-Verlust-Anteil hat. Diese Strategie wird als Double-Loss ("der Whipsaw") bezeichnet. Das ist nicht wahr. Im Gegensatz zu einem Risiko von 2% pro Handel wird ein Stop-Loss auf 1/2 ATR, also auf 1/2% des Kontorrisikos, gesetzt. Wenn ein Teil bereits gestoppt wurde und der Markt zu seinem ursprünglichen Kaufpreis zurückkehrt, wird das Teil wieder aufgestellt. Einige Seefirmen handeln mit dieser Methode und haben gute Ergebnisse erzielt. Das ist nicht wahr. Der doppelte Verlust hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass beim Hinzufügen neuer Einheiten kein Stoppverlust in der ursprünglichen Einheit geändert werden muss, da das gesamte Risiko bei maximal 4 Einheiten nie mehr als 2% beträgt.
System Off-Market: Der aktuelle Preis ist der 10-tägige Tiefpunkt. Wenn der Preis bis zum 10-tägigen Durchbruch sinkt, treten alle Aktien aus. Das ist nicht wahr. System-Differenzmarkt: Der aktuelle Preis liegt am 20-tägigen Tiefpunkt. Wenn der Preis bis zum 20-tägigen Durchbruch sinkt, treten alle Aktien aus.
Übersetzt von Faruto's Blog