Wie schätzt die Quantitative Make-up-Studie von Monkey Dogs die finanzielle Kapazität einer Strategie?

Jede Strategie hat ein anderes Verfahren zur Berechnung der maximalen Kapitalkapazität.

Ein Beispiel, wie ich digitale Währungen als Marketingstrategie verwende:

Wenn Sie eine Markt-Trader-Strategie haben, die BTC/USD-Trading-Paare an einer Börse ausführt, die tägliche Rendite ist ungefähr ein tausendstel stabil. Wenn Sie Ihr Kapital immer weiter erhöhen und es zu einem gewissen Wert erhöhen, und die Rendite beginnt zu sinken, wenn Sie von 2 Millionen auf 3 Millionen steigen, und die Rendite nicht mehr ein zweitausendstel bleibt, dann können Sie sagen, dass Sie die Kapitalkapazität erreicht haben.

In anderen Worten: Strategische Kapazität kann als ein Zustand betrachtet werden, in dem die Kapitalnutzung zu 100% gehalten werden kann.

Also, wie schätzen wir seine Rendite mit geringerem Abweichung? Hier müssen wir das Modell analysieren, das als Markthändler-Strategie arbeitet. Wir nehmen an, dass es eine einfache Satelliten-Strategie ist, dessen Modell den nächsten Preis für jeden Preis annahm, dessen Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs und der Wahrscheinlichkeit des Abstiegs gegenüber dem aktuellen Preis 50% ist.

Diese Hypothese trifft offensichtlich nicht bei großen Schwankungen zu, so dass wir davon ausgehen, dass die Strategie für eine kurze Zeit ohne große Schwankungen wirksam ist (z. B. ein Kursverfall gegenüber dem aktuellen Preis, bei dem nicht mehr als 5% gehalten werden können).

Dann beobachten Sie die Märkte und finden, dass diese Paare, die an diesen Börsen gehandelt werden, eine Zeit haben, die zwischen einer Stunde und zwei Tagen ohne große Schwankungen liegt, und Sie machen eine Statistik und geben einen höchsten Wahrscheinlichkeitswert, also vier Stunden ohne große Schwankungen.(Das ist zum Beispiel eine typische Schwankung.)

Betrachten Sie diese Hypothese und finden Sie heraus, dass es eine 50% ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass bei jeder Ausgabe der Kauf- und Verkaufsoption eine Transaktion stattfindet, d.h. dass keine Transaktion stattfindet, und dass es auch eine 50% ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Transaktion einfriert.

Wenn alle Gelder eingefroren sind, wird der Handel gestoppt, wenn nicht mehr genug Geld zur Verfügung steht.

Mit anderen Worten, wir können aus den Statistiken eine ungefähre Schätzung der Kapitalkapazität erstellen, indem wir die Zahl multiplizieren, die wir erhalten, wenn wir die durchschnittliche Dauer der großen Schwankungen nicht mit der durchschnittlichen Dauer eines Geldbetrags multiplizieren.

Zum Beispiel, wenn Sie nach der Rechenzeit 10.000 Dollar finden, und unter den Parametern, die Sie eingestellt haben, manchmal fünf Minuten, manchmal eine halbe Stunde vollständig gefrieren, dann werden Sie die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Gefrierzeit von ungefähr 10 Minuten ermitteln.

Wenn Sie also 4 Stunden/10 Minuten mal 10.000 haben, dann ist die Kapazität Ihrer Strategie ungefähr geschätzt bei 240.000 Dollar.

Diese Schätzung ist sehr schwierig, und Sie haben vielleicht auch festgestellt, dass viele Parameter, die Sie hier verwenden, sich ändern, und diese Schätzung wird größer sein. Zum Beispiel, wie viel Sie für jede Transaktion festlegen, wird hier nicht erwähnt. Nehmen wir an, Sie setzen einmal auf 5.000 Dollar, dann kommen Sie in einer Sekunde zu Ihrer Kapitalnutzung. Sie prognostizieren eine sehr hohe Chance.

Es gibt viele ähnliche Vorhersage-Methoden, die lediglich eine Quantifizierung der Strategie mit den relevanten Informationen des Marktes sind, und dann, basierend auf den statistischen Daten der relevanten Informationen, andere Parameter der festen Strategie, eine Korrelation der Kapitalnutzung mit den Veränderungen der Kapitalmenge zu finden, z. B. die Zeit im Text zu suchen. Dann mit den statistischen Informationen des Marktes eine quantitative Beziehung zu finden, um die Kapazitätsobergrenze umzukehren.

Wenn man sich das Beispiel ansieht, könnte man denken, wenn die Präzision hoch genug ist, könnte man es durch Retesting beurteilen.

Aber wenn man sich die Transaktionsdaten ansieht, ignoriert die Rückmessung den Eisberg an Aufträgen im Markt, was zu einer geringen Kapazität in der Prognose führt.

Oder Retrospektive, die lediglich auf der Grundlage von Preis und ohne Berücksichtigung von Handelsvolumen entscheidet, führt zu einer enormen strategischen Kapazität, die Sie vorhersagen.