Beschreibung des Mechanismus zur Quantifizierung von Analog-Level-Rückmessungen

Beschreibung des Mechanismus zur Quantifizierung von Analog-Level-Rückmessungen

• 1, Rückmessungsarchitektur

  Die von den Erfindern quantifizierte Reticle-Richtlinie ist ein vollständig kontrollierter Prozess, bei dem die Prozesse mit einer bestimmten Frequenz kontinuierlich abgerufen werden. Die Daten, die von den einzelnen Märkten und den Handelsplattformen zurückgegeben werden, simulieren die tatsächliche Ausführung des Anrufs. Sie gehört zur OnTick-Ebene und nicht zur OnBar-Ebene anderer Reticle-Systeme.

• 2. Unterschied zwischen analogen und realen Messungen

  • Analog-Level-Rückmessung

    Analog-Level-Rückwertung ist die Analogisierung von ticker-Daten nach den Daten der unteren K-Linie des Rückwertsystems, die in der Zeitreihe der K-Linie Bar nach einem bestimmten Algorithmus im Rahmen der Zahlenstruktur des höchsten Preises, des niedrigsten Preises, des Eröffnungspreises und des Schließpreises des unteren K-Linie-Bars simuliert werden.

  • Wiederholung auf dem Plattenebene

    Die Tickerebene wird in der Zeitreihe von Bar mit echten Tickereinheiten überprüft. Für Strategien, die auf Tickereinheiten basieren, ist die Tickerebene näher an der Wahrheit. Tickers sind Daten, die auf dem echten Datentisch gespeichert wurden, nicht simuliert.

• 3. Analog-Level-Rückmessmechanismus für die Unterseite der K-Linien

  Die Echtplatten-Level-Rückmessung hat keine Basis-K-Linien-Option (weil die Ticker-Daten real sind und nicht mit Basis-K-Linien generiert werden). In der Analog-Level-Rückprüfung wird ein ticker erzeugt, der auf K-Liniendaten basiert. Diese K-Liniendaten sind die Basis-K-Linien. In der praktischen Anwendung der Analog-Level-Rückprüfung müssen die Basis-K-Linienzyklen kleiner sein als die Periode, in der die API die K-Linien erhält, wenn die Strategie ausgeführt wird. Andernfalls kann die Daten wirklich verloren gehen, wenn die API die K-Linien für die angegebenen Perioden aufruft, da die Basis-K-Linienzyklen größer sind und die Anzahl der erzeugten ticker unzureichend ist.

• 4. Wie werden Tickerdaten von der unteren K-Linie erzeugt?

  Der Mechanismus, wie die K-Linien im Untergrund analoge Ticker erzeugen, ist derselbe wie bei MT4.

  

• 5. Algorithmuscode, der Ticker-Daten erzeugt

  Ein spezifischer Algorithmus zur Simulation der Daten der unteren K-Linie aus den Ticks:

function recordsToTicks(period, num_digits, records) {
    if (records.length == 0) {
        return []
    }
    var ticks = []
    var steps = [0, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 27, 29]
    var pown = Math.pow(10, num_digits)

    function pushTick(t, price, vol) {
        ticks.push([Math.floor(t), Math.floor(price * pown) / pown, vol])
    }

    for (var i = 0; i < records.length; i++) {
        var T = records[i][0]
        var O = records[i][1]
        var H = records[i][2]
        var L = records[i][3]
        var C = records[i][4]
        var V = records[i][5]
        if (V > 1) {
            V = V - 1
        }
        if ((O == H) && (L == C) && (H == L)) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if (((O == H) && (L == C)) || ((O == L) && (H == C))) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if ((O == C) && ((O == L) || (O == H))) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period / 2), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((C == H) || (C == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.382), (C == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((O == H) || (O == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.618), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else {
            var dots = []
            var amount = V / 11
            pushTick(T, O, amount)
            if (C > O) {
                dots = [
                    O - (O - L) * 0.75,
                    O - (O - L) * 0.5,
                    L,
                    L + (H - L) / 3.0,
                    L + (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (6 / 15.0),
                    H,
                    H - (H - C) * 0.75,
                    H - (H - C) * 0.5,
                ]
            } else {
                dots = [
                    O + (H - O) * 0.75,
                    O + (H - O) * 0.5,
                    H,
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) * (2 / 3.0),
                    H - (H - L) * (9 / 15.0),
                    L,
                    L + (C - L) * 0.75,
                    L + (C - L) * 0.5,
                ]
            }
            for (var j = 0; j < dots.length; j++) {
                pushTick(T + period * (steps[j + 1] / 30.0), dots[j], amount)
            }
        }
        pushTick(T + (period * 0.98), C, 1)
    }
    return ticks
}

Daher treten bei der Verwendung von analogen Rückmessungen Preissprünge in der Zeitreihenfolge auf.