Zurück zu den Wahrscheinlichkeiten in unseren Handelsinvestitionen. Viele Leute glauben, dass es einen Wahrscheinlichkeitsvorteil gibt, wenn man auf dem Markt profitieren will. Wenn man bei jedem Gewinn und Verlust den gleichen Betrag hat, wenn man eine Erfolgsquote von mehr als 50% hat, wird man langfristig profitieren.
In unseren Geschäften sind aufgrund der hohen Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit des Marktes, ob es sich um eine lange oder eine kurze Linie handelt, wir nicht einfach sind, um eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% zu erreichen. Es gibt oft Trends, bei denen wir Geld verlieren. Es gibt viele scheinbare Handelschancen, die oft falsch sind und oft zur Durchführung von Stop-Loss-Geschäften, insbesondere für Bargeld und Futures-Short-Lines.
Und im tatsächlichen Handel ist es nicht unbedingt langfristig profitabel, selbst wenn es einen Wahrscheinlichkeitsvorteil bei der Anzahl der Transaktionen gibt. Der Gewinn ist oft weniger als erwartet, aber der Verlust ist viel größer als geplant. Jeder nimmt sich nicht zu sehr vor, so wird es oft vorkommen, das ist die Natur des Menschen, eine der Schwächen der Menschlichkeit. Ja, Angst, dass die kochten Hühner fliegen, zu früh einbüßen oder einbüßen, eine Welle der Wende kommt, und ein Drittel wird nicht erfasst.
Verloren, verloren!
Schon zwei Jahre lang begann er im Irrtum darüber nachzudenken, warum Verluste entstehen. Ich habe einige Bücher und Artikel über den Handel gelesen, in denen erwähnt wird, dass man, um langfristig zu profitieren, sein eigenes Handelssystem aufbauen muss, also eine eigene Handelsmethode haben muss, die sich an eigene Handelsmethoden anpasst. Ich versuchte es mehr als ein Jahr und es fühlte sich gut an, dass einzelne, streng disziplinierte Trades immer noch einen Gesamtgewinn halten können, mit Ausnahme einiger undisziplinierter, nicht planmäßiger Ausführung von Stop-Loss-Trades, die fast tödlich sind, aber die Ergebnisse dieser Undisziplin sind fast immer tödlich.
Als ich begriff, dass es nicht unsere Methode war, die fehlerhaft war, dass wir Fehler machen mussten, dass wir Verluste machen mussten, begann ich an einer Stop-Loss-Strategie zu glauben. Ich hatte Erfahrungen mit regelmäßigen, systematischen Stopps, die auch tödlich sind. Ich habe auch einige sehr erfahrene Kunden getroffen, die viele Jahre lang Aktien gemacht haben, die Disziplin ist sehr stark, kontinuierliche systematische Stopps, die Kontoausstattung schrumpft und das Vertrauen wird stark geschlagen.
Die positive Erwartung, die wir in der Highschool gelernt haben, wird auch als Durchschnittswert bezeichnet:
E=Xi*Pi ((i=1,2,3...), Xi ist der Wert, der jedes Mal erscheint, Pi ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Wert erscheint, und X hat mehrere Werte, die i 1 bis mehr nehmen.
E=1*1/6+2*1/6+3*1/6+4*1/6+5*1/6+6*1/6=3.5
Wir spielen ein Würfelspiel und geben dir eine 1-6 Würfel, für jede Wette kostet es 3 Euro (die Kosten), und je nach Anzahl der Punkte, die du geworfen hast, gibst du dir das entsprechende Geld (die Gewinne), d.h. du bezahlst mir 3 Euro, wenn du 6 Punkte geworfen hast, gebe ich dir 6 Euro.
Wir haben dieses Prinzip auf unsere Transaktionen übertragen.
Stellen wir uns einfach unser eigenes Handelssystem vor: Nehmen wir als Beispiel Bargold, und nehmen wir an, dass wir einen Stop-Loss-Wert von durchschnittlich 6 USD/Ounce setzen. (Die Einheit für Bargold ist US-Dollar/Ounce, für einfache Berechnungen verwenden wir hier unten die Punkte und Zähne.) Wie groß die Stop-Loss-Einstellungen sind, um ihre Positionen und ihre persönliche psychologische Akzeptanz zu kombinieren, sollte für jeden anders sein, aber zu groß bedeutet, dass die Verluste schwerwiegend sind, es ist nicht wichtig, zu klein zu setzen, die Stop-Loss-Rate ist hoch, umgekehrt ungünstig.
Der positive Erwartungswert für das Wellenhandelssystem (Methode):
E=X+*P+
Wenn wir einen 6-Punkte-Stopp-Verlust (einschließlich der Gebühren) bei jedem 10-Trading setzen, haben wir 7 Verluste und 3 Gewinne, d.h. wir suchen eine Gewinnchance mit 3 bis 4 Versuchen.0.3—60.8 = 1.2... d.h. in 10 Transaktionen erwirtschaften wir durchschnittlich 1.2 Punkte pro Profit und 10 Transaktionen insgesamt 12 Punkte Profit... Wenn wir die Zeit verlängern und die Anzahl der Transaktionen erhöhen, können wir theoretisch profitieren..0.35—60.65 = 4.15! 10 Mal, durchschnittlich 4,15 Punkte Profit pro Mal, insgesamt 41,5 Punkte Profit in 10 Geschäften. Von hier aus können wir sehen, dass der Unterschied zwischen uns und den Top-Händlern darin besteht, dass die Top-Händler nur ein wenig besser als wir sind, aber das Ergebnis ist qualitativ unterschiedlich!
Die Logik ist einfach, die Theorie ist schön, auch handhabbar, 10 Mal 3 Mal zu tun, und die Anforderungen an sich selbst sind nicht sehr hoch, oder? Aber was ist mit der Realität? Denken Sie an Ihre früheren Verluste. Wenn Sie vier oder fünf Punkte gewonnen haben, können Sie sich keinen Gewinn halten, wenn Sie einen Verlust erleiden, die Gewinnwahrscheinlichkeit P + selbst ist nicht hoch, X + ist klein, X + ist sehr groß, wie können Sie gewinnen?
Wenn man den Handel als Beruf betrachtet, als Geschäft, als Geschäft, als Geschäftskosten betrachtet. Es gibt keine Kosten, die bezahlt werden, wo ist der Gewinn? Die Essenz der Handelsmethode ist Versuch und Irrtum, Fähigkeiten und Augen sind nicht genug, die Kosten sind natürlich hoch, eine Reihe oder nicht?
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