Grid-Trading-Gesetz Handel Regeln detailliert Wissenschaftliche Prinzipien für stabile Profitabilität

PS: Dieser Artikel ist ziemlich lang und ist kein High-Rope-Artikel, daher empfehle ich, ihn geduldig zu lesen.

Das Netz ist im Wesentlichen ein Kauf- und Verkaufssystem, ein Handelsverfahren, mit dem die Preisfluktuation durch wiederholtes Kauf- und Verkauf von niedrigen und niedrigen Preisen automatisiert wird. Wenn der Preis fällt, wird ein geteilter Kauf getätigt, wenn der Preis steigt, wird ein geteilter Verkauf getätigt. Das Netz ist nicht auf menschliches Denken angewiesen, sondern ein vollständiges Verfahrensverhalten, wie ein Fischernetz, das die Marktfluktuation nutzt.

Das Netzhandelverfahren ist programmierbar, dauerhaft und sicher und ohne Sorgen stabil. Daher ist das Netzhandelverfahren für gewöhnliche Menschen am besten geeignet, weil es wenig Erfahrung erfordert und besonders für Freunde geeignet ist, die kein Geld auf der Börse verdienen können.

Die Regeln für den Netzhandel sind ausführlich

Ein einfaches Beispiel: Man teilt sein Geld in zwei gleich hohe Teile: Ein Teil sofort in die Aktien oder Fonds, die man sich wünscht, und ein Teil in die Tasche. Wenn die Aktien oder Fonds, die man kauft, immer wieder sinken, nimmt man das Geld aus der Tasche und kauft es. Wenn man die Aktien oder Fonds, die man kauft, verbraucht, verkauft man einen Teil davon, um das Geld in die Tasche zu stecken. Spezifische Regeln Details viele Handelssoftware sind eingebaut, Benutzer können automatisch laufen, sofern Sie einfach einstellen, Netzhandel Law Universum Kolumnen Artikel Reihe hat ein Setup Tutorial veröffentlicht, interessierte Freunde suchen, um den Inhalt der Kolumne zu überprüfen, direkt zu lernen Software-Setup Tutorial ist gut.

Es gibt viele verschiedene Varianten von Netz-Trading, aber hier ist eine der bekanntesten, die die wissenschaftlichen Grundsätze für das stabile Geldverdienen von Netz-Trading beschreibt und erklärt, warum Sie immer mehr Geld in Ihrem Konto haben.

Jeder, der einen Arsch hat, hat es erlebt, dass eine Aktie nicht so leicht steigt und dann wieder zu ihrem ursprünglichen Preis fällt.

Schon in der zweiten Hälfte seines Lebens widmete er sich vor allem der Investitionsforschung und hielt regelmäßige Vorträge, in denen er den Leuten die Geheimnisse beibrachte.

Die Leute, die dieses Geheimnis entwickelt haben, nennen es Shannon's Devil, und der Shannon's Devil ist eine Art von Netzhandel, wie man es oft sagt.

Schon in der Vergangenheit war es so, dass sie sich in der Lage fühlten, sich zu bewegen.

Nehmen wir an, eine Aktie geht von 1 auf 2 und dann von 2 auf 1 runter.

Wenn Sie bereit sind, 200 zu investieren, ist Shannon's Geheimnis, dass Sie 100 Aktien kaufen, 100 weitere frei sind, und alles, was Sie tun müssen, ist, den Marktwert der Aktien und die Gesamtmenge an Bargeld gleich zu halten.

Zum Beispiel, wenn Sie warten, bis 100 Aktien 200 sind, und Sie haben 200 Aktien plus 100 Bargeld, 300 Aktien, dann verkaufen Sie 50 Aktien, also haben Sie 150 Aktien, 150 Bargeld, und wenn Sie warten, bis die Aktie 1 Stück fällt, dann ist der Marktwert nur 75, aber Sie haben 225 Aktien.

Wenn die Aktie zuerst fällt und dann wieder aufsteigt, ist das Ergebnis dasselbe: Sie haben 25 Dollar verdient!

Das klingt unmöglich, wenn die Aktie ein Mal steigt und ein halbes Stück fällt: 2 x 0.5-1 = 0, so wie es ist, geht der Preis zurück an den ursprünglichen Stand, aber die Strategie von Shannon macht tatsächlich Geld.

Das Geheimnis des Geldes von Shannon liegt in der Verwendung der Kelly-Formel, der stärksten Schraube im Universum.

Diese Formel wurde von Shannon's Kollegen von Bell Labs, Kelly, zitiert, der auf Shannons Informationstheorie aufbauend an Anwendungen für die Verarbeitung von Kommunikationssignalen investierte.

Die Kelly-Formel, bekannt unter der Bezeichnung "Wohlstandsformel", befasst sich mit der Frage, wie man den optimalen Anteil an einer Investition anhand der Verlustwahrscheinlichkeit in einem Glücksspiel oder einer Investition berechnet.

Die allgemeine Formel für die Kelly-Formel lautet: f=(pb-q) /b

Wenn man zum Beispiel eine Münze werfen möchte, dann ist P die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt (z.B. positiv), und q ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man Geld verliert.

Zum Beispiel, jedes Mal, wenn du 1 Stück einsetzt und der Vermieter dir 6 Stück gibt, dann ist dieses b gleich 5 ((6 Stück abzüglich deiner Kosten 1 Stück), in diesem Fall ist das Geld, das du pro Einsatz setzen solltest, f = ((5 x 0.5-0.5) / 5 = 40%, in diesem Zufall setzt du 40% pro Einsatz und deine zukünftige geometrische Ertragsrate wird der maximale Erwartungswert sein!

Es gibt keine beste Anlagegröße, die die Kelly-Formel übertrifft.

Das Prinzip der Kelly-Formel ist sehr einfach: Für den Gesamtwert Ihrer Vermögenswerte in Zukunft: C = ((1 + fb) ^ Np * ((1-fa) ^ Nq (f: Investitionsanteil, b Gewinnverlust, a Verlustverlust, Np Gewinnzahlen, Nq Verlustzahlen)

Diese Formel sieht anders aus als die vorher erwähnte f=(pb-q) /b, aber sie ist in Wirklichkeit die gleiche, wenn du beim Verlieren komplett verlierst (z.B. wenn du eine Münze nach vorne werfst und beim Rückwärtswerfen deinen Einsatz weg ist) dann ist a gleich 0, und wenn a gleich 0 ist es die gleiche Formel wie vorher.

Mit Kelly's Formel, um Shannon's Devil zu untersuchen, verdoppeln Sie den Aufstieg, das entspricht, dass Sie eins setzen, gewinnen Sie zwei, fallen Sie ein halbes Abstand, das entspricht, dass Sie eins setzen, verlieren, verlieren Sie fünf, und auf der Grundlage dieser Informationen können Sie die beste Position für Shannon's Devil berechnen.

Das ist das Geheimnis des Teufels von Shannon, die Kelly-Formel berechnet die optimale Investitionsrate ist, um die Hälfte der Mittel zu investieren, weshalb das Prinzip hinter jedem Shannon muss an die gleiche Marktwert angepasst werden.

Wie viel Geld verdient Shannon, wenn er diese Strategie weiter spielt?

Nach dem oben beschriebenen Prozess der Kelly-Formel kann man sagen: C = ((1+0.5×1) ^ Np* ((1-0.5×0.5) ^ Nq, wenn die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Aufstiegs und Abstiegs gleich ist, wird Np = Nq = n, was bedeutet, dass ((1.5×0.75) ^ n = 1.125 ^ n.

In anderen Worten, wenn die Vermögenswerte von Shannon um die n-höchste Stelle von 1.125 steigen würden, klingt das ungeheuer und furchtbar?

Aber das ist sehr unintuitiv, nicht wahr?

Auf und runter, auf und runter, auf und runter, zurück und zurück, auf und zurück, um das Geld zu geben?

Wenn wir uns genauer anschauen, werden wir eine Lücke entdecken, dass man bei einem Anstieg 1 Pfund pro Pfund investiert, aber bei einem Sturz nur 0,5 verliert, wenn man die Wahrscheinlichkeitserwartung berechnet: 1 x 0,5 x 0,5 = 0,25, die Pattsituation ist offensichtlich eine positive Erwartung.

Aber wenn es ein Spiel ist, das einen Gewinn erwartet, warum hältst du dann alles, was du hast, und am Ende ist es immer noch leer, kein Haar?

Das ist ein sehr interessantes Phänomen, und es gibt eine sehr wichtige Beziehung zwischen Ihrem Gewinn und dem Anteil an Ihren Aktien!

Die falsche Haltung ist ein Risiko, dass man in einem Spiel, in dem man einen Gewinn erwartet, immer noch nichts bekommt.

Wenn wir Shannon's Teufel mit dem Konzept des Gewinns messen, dann zeigt sich, dass dieser Gewinn 2 x 0,5 = 1 (2: Verdoppelung, 0.5: Gegenteil) ist. Das ist ein Spiel, das nie einen Gewinn hat, der nie existiert.

Die Kelly-Formel ist eine magische Formel, die die geometrische Rendite auf Null reduziert und gleichzeitig unendliche Reichtümer erzeugt.

Wenn wir uns den Teufel von Shannon näher anschauen, denken wir vielleicht, dass die Zinssätze nach dem Rückgang auf Null zurückgegangen sind, und dass wir noch Geld verdienen können, was nicht wissenschaftlich ist.

In Wirklichkeit ist es vielleicht die Illusion, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Wahrscheinlichkeiten nicht gleich sind, die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Verdoppelung weniger als halbiert wird, so dass die Wahrscheinlichkeit in der oben genannten Formel geändert wird und kein Geld verdient wird.

Und Shannon's Teufel deutet darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeiten gleich sind. Es ist also vernünftig zu denken, dass die beiden Wahrscheinlichkeiten sicherlich nicht gleich sind, sonst wäre es nicht schwach, Geld aus dem Nichts zu machen.

Also wollen wir jetzt untersuchen, ob es die gleiche Wahrscheinlichkeit gibt, dass ein doppelter Anstieg und ein halber Rückgang der Wahrscheinlichkeit sind?

Ein Anstieg von 100 Prozent, ein Rückgang von 50 Prozent, das sieht ganz anders aus, offensichtlich ist ein Anstieg von 100 Prozent kleiner als ein Rückgang von 50 Prozent.

100% und 50% sind nur eine Größenordnung, nicht eine Wahrscheinlichkeit. In Bezug auf die Aktienmarktrendite werden in Wissenschaft und Praxis Logarithmusrenditen verwendet. Obwohl die Praxis zeigt, dass Logarithmusrenditen nicht perfekt der normalen Verteilung entsprechen, ist die Annäherung jedoch sehr hoch.

Bevor wir kein besseres Modell haben, sollten wir uns die Rendite der Logaritmen der normalen Verteilung anschauen, um direkt zu der Antwort zu kommen: Eine 100%ige Steigerung der Logarithmenrendite = ln ((2/1) = 0.6931 und eine 50%ige Abnahme der Logarithmenrendite = ln ((2/1) = 0.6931 sind die gleichen Wahrscheinlichkeiten, von denen wir täglich sprechen, dass eine Steigerung von 100% und eine Abnahme von 50% in einer Logarithmenrenditeverteilung sind, wenn die Logarithmenrendite normal verteilt ist!

In einer Situation mit gleicher Wahrscheinlichkeit, bei der die langfristige Rendite null ist, kann man mit Shannon's Devils Geld verdienen.

Wie viel Geld kann man mit 50 Bargeld 50 Positionen im Netz machen?

Wenn man die hier oben beschriebenen 10% berechnet, dann ist die Logarithmusrendite = ln ((1.1) = 0.09531, und was ist die Arithmetische Rendite, wenn wir nun die gleichartige Logarithmusrendite berechnen wollen: e^ ((-0.0953) = 0.909. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, die wir normalerweise von 10% sagen, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, ist in der Tat: -9.09%.

Mit der Kelly-Formel berechnen wir die optimale Beteiligungsquote, und dann müssen wir in Zukunft nur mit Shannon's Teufel anfangen, die allgemeinen Aktien zu verkaufen und zu kaufen, und die festgelegten Beteiligungsquoten aufrechtzuerhalten, und dann können wir Shannon's Teufelsgewinne erzielen!

Wenn man die vorhergehende Kelly-Formel f=p/a-q/b, die wir gerade berechnet haben, in die Wahrscheinlichkeiten und Verzögerungen einfügt: f=0.5/0.0909-0.5/0.1=5.5005-5=0.5005, ist das nahezu gleich 0.5.

Die optimale Positionsquote, die nach der Kelly-Formel berechnet wird, ist also 50% (wenn man 10% auf 30% ändert, wird die Positionsquote 200%, doppelt so hoch wie der Hebel).

In meinem Vorlesungsprozess zur Kelly-Formel sagte ich:

C = ((1 + fb) ^ Np * ((1-fa) ^ Nq, wir haben die Zahlen, die wir gerade errechnet haben, ergänzt: C=(1+0.5 x 0.1) *(1-0.5 x 0.0909) ^n=(1.05 x 0.95455) ^n=1.0022 ^n

Eine Maschine, die nach der Kelly-Formel des perfekten Anlagegehalts konzipiert wurde, kann bei einer normalen Verteilung der logarithmischen Ertragsraten des Aktienmarktes einen Nettoergebnis von 0,22% pro Handel ohne Transaktionskosten erzielen, indem sie einen perfekten Handel in einem Raum mit einer Amplitude von 19,09% durchführt.

Diese Gewinnrate ist innerhalb der Regeln die schnellste Wachstumsrate für das Kontoaufkommen. Dies ist der wesentliche Grundsatz, nach dem die Netzhandelsmethode die Gewinnstabilität durch Positionsverwaltung bei einer Erwartung von 0 erreichen kann.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Netzhandel eine sehr gute Handelsmethode ist, aber es gibt auch einige Nachteile, wie die Möglichkeit, dass die Regeln fehlschlagen, z. B. Angst davor, das Netz zu brechen, Angst davor, einseitig zu handeln usw. Wenn Sie sich sicher fühlen möchten, dass Sie Netzhandel nutzen möchten, müssen Sie diese Nachteile beheben.

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