Der Trend ist zurück zu treten.

Der Trend geht zurück auf die Strategie der Züchter

• 1. Theoretische Erläuterungen für die Multi-Trend-Rückschlag-Punkt-Strategie

  • Was ist ein Mehrköpfigkeitstrend?

    Um einen Trend zu verstehen, muss man zunächst die Mittellinie kennen. Die Mittellinie bezieht sich auf die Summe der Verkaufspreise in einem bestimmten Zeitraum und die durchschnittlichen Werte, die durch den Zyklus ermittelt werden, z. B. die 5-tägige Mittellinie (MA5), die 10-tägige Mittellinie (MA10) usw.

    Die kurzfristige Mittelstrecke ist das Ergebnis einer Kapitalentscheidung, die die kurzfristige Investitionsintention eines Anlegers widerspiegelt.

    Der Trend ist von einer kurzen bis zu einer langen gleitenden Ebenenlinie ausgerichtet, die sich von oben nach unten bewegt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

    

  • Zurückziehen:

    Nach der Theorie des Mehrfachtrendrücktritts: Der Mehrfachtrend ist ein Urteil, anhand dessen eine Aktie gekauft werden kann, während der Rücktrittspunkt auf die Kaufzeit der Aktie hinweist.

    Ein Rückzugspunkt ist ein Zustand, in dem der Aktienpreis aufgrund einer vorübergehenden Anpassung des Aktienpreises, die von einem Abbruch der Anleger nach einem Gewinn verursacht wird, ohne Veränderung des Trends zurückfällt.

    

• Zweitens, die Strategie zu quantifizieren.

  Nachdem man die Strategie des Multi-Trend-Rückschlagpunktes gelernt hat, gibt es in der Praxis einige spezifische, quantifizierte Details, die die Einsatzbarkeit und den Gewinn der Strategie bestimmen.

  • 1. Parameter in der Strategie Auswahl

    (1) Die Parameter für das Kaufsignal:

    A Rückzugspunkt Parameter:

    Wenn der Aktienpreis zurückfällt, kann man zu einem höheren Gewinn bei einem Kauf kommen. Zum Beispiel bei 5%, 10% oder wenn der Rückzugpunkt die 5-Tage-Main erreicht, 10 Tage-Main usw.

    B Mehrfach-Trend-Tage-Parameter T:

    Die Zahl der Tage unterscheidet sich, um zuverlässig zu bestimmen, ob ein Trend mehrere Tage dauert.

    Oder kann man die Aktien nur dann kaufen, wenn es noch nicht rückgängig gemacht wurde?

    (2) Die Parameter in den Verkaufssignalen (Stopp- und Stopp-Signalen):

    Auch eine Mehrfachrückziehungsstrategie kann nicht unbedingt einen Gewinn garantieren. Sie kann unter bestimmten Bedingungen eingerichtet werden, um ein Signal für die Umstellung der Position zu erzeugen, das wahrscheinlich einen Gewinn garantiert.

    C-Stopp-Loss-Punktparameter:

    Verschiedene Arten von Stop-Loss-Stopp-Signalen können eingestellt werden, z. B. ein Stopp-Stopp-Loss-Punkt mit einem bestimmten Prozentsatz oder eine Positionwechselung, wenn sich ein bestimmter Trend in der Mehrheit ändert. Je nach Signal können unterschiedliche Gewinne erzielt werden.

    (3) Optimierung der Parameter:

    Es können verschiedene Kombinationen von Parametern verwendet werden, um eine Vielzahl von Transaktionen zu simulieren, und basierend auf den Ergebnissen der Simulation kann eine Kombination von Parametern hergestellt werden, die sich für die historische Branche besser entwickelt haben.

    Natürlich verändert sich der Aktienmarkt ständig, und es kann nicht garantiert werden, dass die spezifischen Parameter, die in einem bestimmten historischen Sektor festgelegt wurden, auch in Zukunft angewendet werden können.

• 3. Die Umsetzung der Analog-Handelstrategie

  • 1. Bereitstellung der Daten

    A-Aktienhistorische Tageszeitdaten + Multiplikatordaten können verwendet werden.

  • 2. Handelsstrategien und Parameter:

    (1) Rückzugspunkt Definition: Die Aktie hat einen Eröffnungspreis unter dem 10-tägigen Durchschnittswert

    Eröffnungspreis <10 Tage Durchschnittspreis (Schließpreis)

    Mehrfachdefinition: 5 Tage, 10 Tage, 20 Tage, 60 Tage, wobei die Durchschnittslinie abnimmt

    5-tägiger Durchschnitt> 10-tägiger Durchschnitt> 20-tägiger Durchschnitt> 60-tägiger Durchschnitt

  • (2) Stop-Loss- und Stop-Pump-Kriterien: Stopp- und Stop-Pump-Kriterien, wenn der Gewinn zwischen dem Schlusskurs und dem Kaufpreis der Aktie mehr als 10% beträgt: abs (Kaufpreis - Eröffnungspreis des Tages) / Kaufpreis > 10%;

    abs (Eröffnungspreis - Kaufpreis) / Kaufpreis > 10

  • 3. Der Transaktionsprozess

    (1) Datum für das Ende der Transaktion:

    (2) Am Anfangstag der Transaktion werden nach der oben genannten Aktienwahlstrategie 20 Aktien aus den an diesem Tag gelisteten Aktien ausgewählt, von denen jeweils 1000 Aktien zum Eröffnungspreis erworben werden;

    (3) Verkaufen Sie die Aktien am nächsten Handelstag nach dem Stop-Loss-Stopp-System, vorausgesetzt, Sie verkaufen sie zum Eröffnungspreis und verkaufen das Ergebnis als verfügbares Kapital; und wählen Sie gleichzeitig eine bestimmte Anzahl von Aktien gemäß der Aktienoptionsstrategie aus und kaufen Sie einen Teil der Differenz, um 20 Aktien zu halten;

    (6) Nach N-Tage des Zyklus berechnet man den Gesamtgewinn und Verlust für einen Handelstag

    Gewinn und Verlust: (Wert der Positionen am letzten Tag - Kapital am ersten Tag) / Kapital am ersten Tag

• 3. Simulieren Sie die Ergebnisse

  Startdatum: 2014-01-02, Enddatum: 2014-02-28

  Das Kapital lag bei 249800, die Endvermögenswerte bei 278313 und die Rendite lag bei 11,41%, was dem Anstieg des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs des Anstiegs.

  Die Ergebnisse:

  

• Viertens: Ergänzung

  • Die Ergebnisse der Testdaten von ein bis zwei Monaten sind nicht unbedingt universell.

  • 2. Es werden keine besonderen Umstände berücksichtigt, wie neue Aktien, die Einstellung von Aktien, die Stückelung von Aktien.

  • 3. Grundlegendes Problem: Die theoretische Grundlage für diese Strategie ist, dass die Märkte in der kurzfristigen Zeit von Emotionen getrieben werden und keine Auswirkungen außerhalb des Preises haben und daher in der langfristigen Zeit unwirksam sind.

• 5. Probleme bei der Umsetzung

  • 1. Die Durchschnittsdaten von mehr als 3000 Aktien werden pro Handelstag verarbeitet, die Berechnungsmasse ist größer, und wenn die Periode verlängert wird, wird die Laufzeit verlängert.

Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich mit der Quantität der Erfinder üben!

Übertragen von Quantitative Trader