Hinzufügen von Stoploss zur Risikokontrolle Was ist der Preis?

Wenn man Stoploss hinzufügt, kann man die Risiken kontrollieren.(Der Artikel erscheint ursprünglich auf FMZ Quant.) Im quantitativen Handel steht jeder Programmierer vor einer schwierigen Entscheidung: Fügen Sie Stop-Loss-Logik hinzu oder nicht?

Ohne Stop-Loss- und Stop-Profit-Logik ist es oft möglich, weiterhin Gewinne zu erzielen, wodurch die Rendite erhöht wird.

Sein oder nicht sein? Es ist eine Frage.

Nach vielen Liquidationszeiten haben Leute, die immer Verluste haben, schließlich eine Stop-Loss-Logik in jede Strategie eingefügt.

Aber Guldan, was ist der Preis? Nehmen Sie zum Beispiel meinen eigenen Bericht: Der Gewinn, der durch die Stornierung von Aufträgen verursacht wird, ist theoretisch der Gewinn auf dem Konto, und der Verlust, der durch die Stornierung von Aufträgen verursacht wird, ist theoretisch der verpasste Gewinn (weil die stornierten Handelsinformationen nicht auf dem Konto reflektiert werden, aber wenn die Bestellung nicht storniert wird, wird der Handel auf dem Konto reflektiert. Das ist leicht zu verstehen, oder?) Die Formel zur Berechnung des (verpassten) Gewinns lautet:

" Hand_price: der übertragene Preis. now_price: der aktuelle Preis.
Hand_amount: der ausgeführte Betrag; ob er positiv oder negativ ist, wird durch die Richtungen von Bid und Ask bestimmt. " (hand_preis - jetzt_preis) *hand_amount

Meine Stop-Loss-Logik hier ist der Weg, die entsprechenden Trades zu stornieren, nachdem die Steigerungen und Fallen entdeckt wurden.

Und annullieren Sie die entsprechenden Kauf- oder Verkaufsaufträge, die in Richtung abnehmender Wahrscheinlichkeit platziert wurden, und notieren Sie sie in den statistischen Informationen.

Aufgrund häufiger Geschäfte kann die Stornierung von Aufträgen in eine Richtung die Position direkt beeinflussen.

Im Vergleich zum Stop-Loss-Handel hat diese Methode zur Vorhersage des Stop-Loss-Marktes einen großen Vorteil, da sie die Bearbeitungsgebühren einsparen kann, da aufgrund einer Stornierung kein Handel stattfindet.

Wenn wir das wissen, schauen wir uns die Transaktionsinformationen auf dem Bild an.

Der laufende Gewinn auf dem Konto beträgt 67,4%, der durch Marktmachen verursacht wird, und -17,4%, der durch Ausgleich verursacht wird, d. h. der laufende theoretische Gewinn beträgt 50%.

Schauen Sie sich an und sehen Sie, dass die tatsächliche Rendite aus dem aktuellen Positionswert umgerechnet 48 ist, was fast gleich ist.

Die theoretischen und tatsächlichen Werte sind sehr ähnlich, was darauf hindeutet, daß unsere Formel korrekt ist, zumindest innerhalb des Fehlerbereichs.

Dann verwenden wir die gleiche Methode, um zu berechnen und zu sehen, wie viel Rendite die annullierte Bestellung bringt:

-162

Das heißt, Stop-Loss/Stop-Profit, lassen Sie uns die Rendite um 162 verpassen.

Das ist fast das Dreifache des bisherigen Gewinns.

Kann man also sagen, dass, solange wir den Verlust nicht stoppen, unser Gewinn viermal so hoch sein kann wie jetzt?

Natürlich nicht.

Was die Gründe angeht, so ist der erste Punkt der "Finanzierungsquote" zuzuschreiben.

Wenn Sie auf einer Plattform handeln, benötigt der Spot, dass Sie eine Warenstoff besitzen, um eine Order zu platzieren, so dass die stornierte Order den Verlust stoppt, in der Tat, wenn sie ausgeführt wird, wird dies zwangsläufig dazu führen, dass die nachfolgenden neuen ausstehenden Aufträge nicht ausgeführt werden können, weil die Mittel besetzt wurden.

Das heißt, wenn es gewinnbringend ist, führt es zum Verschwinden einer späteren Ordnung, die gewinnbringend sein kann.

Stellen Sie sich vor, wenn der aktuelle Preis 1000 beträgt, halten wir für 10 Verkaufsaufträge bei 1001, und später finden wir heraus, dass die Volatilität bei 1010 stoppt und dann 10 Verkaufsaufträge ausführen.

Es scheint, dass die Stornierung des Auftrags dazu geführt hat, dass wir 10% des Gewinns verpassen, aber wenn der Auftrag nicht storniert wird, kann er aufgrund der Besetzung von Geldern nicht bei 1010 gehandelt werden und verliert 100% des Gewinns.

Nehmen wir an, wir haben derzeit nur 10 Artikel. also in der Tat, es scheint, dass es einen verpassten Gewinn von 10 verursacht hat, aber in der Tat hat es 90% überschüssige Rendite gebracht.

Das ist der erste Punkt, und die Bedeutung der Förderquote ist auch der am meisten übersehenen Punkt für die meisten der Halbweg Masters (oder superreiche Menschen, die einfach reich sind und unbegrenzte Mittel haben).

Ich denke, Sie haben es auch schon herausgefunden. wenn Ihre Marktbeurteilung korrekt ist, dann können Sie die Methode des Hinzufügens von Hebelwirkung zu den Fonds verwenden, um diesen Teil der Rendite zu erhalten.

Ja, dies ist auch ein wichtiger Grund, warum, wenn die Strategie stabil ist und bestimmte Stop-Loss-Einschränkungen gelockert werden, und wenn die gleichen Trendbeurteilungsparameter verwendet werden, die Rendite des Handelns mit Futures viel größer ist als die des Spot.

Der durch den Stop-Loss erzielte Gewinn ist daher ein echter Gewinn, und der durch den Stop-Loss verursachte verpasste Gewinn ist nicht unbedingt ein echter verpasster Gewinn.

Zweitens, wenn die Stop-Loss-Logik nicht durchgeführt wird, und Sie wie ich Stop-Loss durch die Verringerung der Wahrscheinlichkeit der Einreichung von Aufträgen (Sub-High-Frequency, eine gemeinsame Methode für High-Frequency-Strategien), eine Kosten werden definitiv bezahlt werden, für Sie ernsthaft den Handel ausführen und nicht Stop-Loss.

Bei einer Stop-Loss-Logik werden diese Kosten jedoch durch die Stornierung des Auftrags eingespart.

Mit anderen Worten, die ähnlichen Stop-Loss-Methoden von Sub-Hochfrequenz- und Hochfrequenz-Strategien reduzieren den Verlust pro Auftrag, der den Kosten der Wartezeit der Bestellung entspricht. (Natürlich können Sie auch meinen Einladungslink zum Handel auf Binance verwenden, und die Bearbeitungsgebühr beträgt 20% Rabatt:https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR

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Schließlich ist der Stop-Loss eine Art Trendbeurteilung, die ungenau ist und wenig Verlust mit sich bringt.

Nehmen wir die Sub-Hochfrequenz-Strategie wie die Market Maker-Strategie als Beispiel. Weil die Handelsfrequenz sehr hoch ist, das heißt mindestens ein paar Aufträge pro Sekunde. Also, wenn das Urteil nicht genau ist, wird die Frequenz ziemlich hoch sein.

Und im Falle der hohen Häufigkeit beträgt der verpasste Gewinn, verursacht durch tausende Male Fehleinschätzung, tatsächlich nur 1%.

Und wenn das Urteil einmal richtig ist, ist die Rückkehr nicht nur ein paar Prozent.

Bei einer korrekten Stop-Loss-Logik beträgt der reduzierte Rückgang mindestens ein paar Zehntel.

Wenn es eine Sache für einen Händler gibt, bei der die Renditen echte Gewinne sind, und die Verluste nicht unbedingt echte Verluste sind.

Ohne Stop-Loss kann eine hohe Rendite aufrechterhalten werden.

Kurzfristig hat sich die Rendite-Kurve in der Tat gehalten und es scheint, dass eine 1 bis 2-fache Rendite vorliegt.

Mit einem Stop-Loss handeln Sie mit dem Preis, dass Sie jede Sekunde mehrere Cent verlieren, um Ihre Positionen im Falle einer großen Schwankung zu garantieren.

Die Positionen sind nicht tot.

Aber lohnt es sich?