Konstruktion und Anwendung von Marktlärm

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Ich bin ein Quant Developer, der vollständig auf CTA & HFT & Arbitrage und anderen Handelsstrategien arbeitet. Dank der FMZ-Plattform werde ich mehr und mehr inhaltliche Informationen über die Entwicklung von Quantitative Marketing auf meinem Quantitative Channel teilen, um gemeinsam mit den Händlern eine florierende Quantitative Community aufrechtzuerhalten.

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• Kannst du die Trends oft nicht unterscheiden?
• Werden Sie von der Unordnung, die immer wieder kommt, gestoppt?
• Haben Sie Schwierigkeiten, die aktuelle Lage des Marktes zu verstehen?
• Haben Sie Trends gehandelt, in der Hoffnung, die Konjunktur zu filtern?

Ha-ha-ha, du bist an der richtigen Stelle, heute bringen wir dir die Konstruktion und Anwendung von Marktgeräuschen. Es ist bekannt, dass die Finanzmärkte voller Lärm sind, und es ist wichtig, wie man Marktgeräusche quantifiziert. Geräusche können uns besser helfen, den aktuellen Zustand des Marktes zu erkennen und die Zukunft vorauszusagen!

PART 1 Die Unterscheidung von Lärm ist wichtig für den Handel in den Finanzmärkten.

Die Zeitrahmen der Finanzmärkte sind von einem hohen Glaubenslärmverhältnis gekennzeichnet. Die meisten Marktfluktuationen sind unklar, und sogar bei Trendmärkten treten häufig vier Schritte vorwärts und drei Schritte rückwärts auf. Daher ist die Definition, Identifizierung und Klassifizierung von Marktlärm in den Finanzmärkten sehr wichtig und sinnvoll.

PART2 Konstruktion des Geräusches der Zellen-ER-Effizienzkoeffizienten Zellen

Der Nettowert der Anfangs- und Endpunkte der Preisänderung dividiert durch die Summe der beiden Preisänderungen im Zeitraum.

Die Differenz zwischen A und B dividiert durch die Summe der Bewegung der mittleren 7 Bande.

Bei gleicher Bewegung der Preise werden unterschiedliche Geräuschniveaus bei unterschiedlichen Preisbetriebsmodellen dargestellt. Eine gerade Linie bedeutet keine Geräusche, eine geringere Veränderung um die gerade Linie herum bedeutet mittlere Geräusche, eine große Schwingung symbolisiert hohe Geräusche.

PART 3 Konstruktion von Pumplärm - Preisdichte Pump

Die Definition hier ist: Zeichnen Sie die Höhen und Tiefen der Preisentwicklung in der vergangenen Zeit ab und ziehen Sie die höchsten und niedrigsten Preise in dieser Zeit in ein Quadrat. Die so genannte Preisdichte ist die Anzahl der Preispunkte, die in einem Quadrat enthalten werden können.

Im Vergleich zum ER-Effizienzkoeffizienten berücksichtigt die Messung der Preisdichte die höchsten und niedrigsten Preise pro K-Linie.

PART 4 Konstruktion von Klanglärm - Dimensionierung der Klänge

Eine genaue Messung der Differentialdimension ist nicht möglich, aber eine Schätzung kann innerhalb der letzten n-Wurzel-Zeiten mit den folgenden Schritten gemacht werden:

PART 5 Konstruktion von Pfeifenlärm - wie das übrige Pfeifen ist

CMI (Flutindex) = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); Wenn der Lärm niedriger ist, liegt der letzte Nettowert in dieser Zeit unendlich nahe dem Differenzwert zwischen dem Höchst- und dem Tiefstpreis, wobei der CMI unendlich nahe 1 ist.

Die Ergebnisse der verschiedenen Konstruktionsmethoden zur Messung von Lärm sind sehr ähnlich. Im Kern geht es darum, die Nettoänderung und den Veränderungsprozess oder den Veränderungstrophen der Bewegung über einen bestimmten Zeitraum zu vergleichen, um zu wählen, welche Konstruktionsmethode man bevorzugt oder für sinnvoller hält.

PART6 - Styling der Klammern aus Sicht von Lärm und Frequenz

Volatilität und Lärm sind Aspekte des Marktes, die in verschiedenen Dimensionen dargestellt werden. Die Summe der Preisänderungen in den beiden oben genannten Preismodellen ist gleich, so dass sie die gleiche Volatilität haben, die größere Nettoänderung und der geringere Lärm.

So sind also Geräusche und Volatilität zwei verschiedene Blickwinkel, und aus diesen beiden verschiedenen Blickwänden kann zufällig eine Stilgliederung des Marktes durchgeführt werden. Wenn man die Kontinuität und Volatilität des Marktes als Seiten- und Längensachse voneinander trennt und eine Querschnittskoordinate erstellt, kann man den Marktpreiswandel in die folgenden vier Arten einteilen:

• Der Trend ist stabil, schwankt stark und schwankt leicht.

• Der Trend ist nachhaltig, schwankend und niedrig.

• Die Schwierigkeiten, mit denen sich das Unternehmen konfrontiert fühlt, sind sehr groß.

• Die Schwingungen sind schwach, schwanken stark und breiten sich.

Es ist zu beachten, dass es keine absoluten Maßstäbe gibt, ob es sich um eine breite oder eine schmale Bandbreite handelt, sondern um ein sehr individuelles Niveau und ein System, in dem man handelt, ebenso wie die Einstellung des Handelszyklus. Und wir können nur beurteilen, in welchem Zustand sich der aktuelle Markt befindet, indem wir uns auf die vergangene Zeit konzentrieren.

Natürlich sind die vier Schwankungsarten auch nicht völlig zufällig bei der Umstellung. Im Idealfall führen Gleittrends oft zu Breitwirbeln, die die Dynamik langsam entladen. Danach geht es in die Schmalwirbeln, in denen der Markt unaktiv ist und viele Leerstände sich widersprechen; andere Märkte werden zu einem kritischen Punkt zusammengedrückt, wieder aufbrechen und der Trend beginnt. Das ist ein vereinfachtes Idealmodell, die Realität ist viel komplizierter.

PART 7 Auswirkungen von Lärm auf Transaktionen

Mit dem Profitfaktor der 40-Tage-Moving Average-Strategie ((40-Tage-Multi-Line-Stopps, Gesamtgewinn/Gesamtverlust) und dem 40-Tage-Rauschen ((ER-Leistungskoeffizient) regressieren wir, dass der höhere Rauschen den niedrigeren Profitfaktor der Trendstrategie zeigt. Und wir können folgern: Niedriger Rauschen begünstigt Trendhandel, höherer Rauschen begünstigt Durchschnitts-Retourhandel.

Das Konzept von Marktlärm ist sehr wichtig, um den Handelsstil zu bestimmen, und wir wollen die Umrisse des Marktes skizzieren, bevor wir eine entsprechende Handelsstrategie entwickeln.

PART 8 Die Reife des Siliconmarktes und der Lärm

In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Lärm in den nordamerikanischen Aktienmärkten stetig erhöht.

Die Finanzmärkte in den verschiedenen Regionen entwickeln sich zur Reife, und der Lärm steigt, und das sehr schnell.

Bei einer Untersuchung der nationalen Aktienmärkte sind am rechten Rand der reifeste und lautere Markt, am linken Rand der unreifeste und weniger lautere Markt zu finden. Japan ist der reifste Markt, gefolgt von den Volkswirtschaften Hongkong, Singapur und Südkorea, am linken Rand von Vietnam und Sri Lanka.

Für den Bitcoin-Markt liegt der Quartalslärm bei etwa 0.2-0.3 und ist zyklisch.

Willkommen in der Quantitative Hütte von Hand.

Dank der FMZ-Plattform, ohne Türen zu schließen, um die Räder zu bauen, bietet es den meisten Händlern einen so guten Austauschheiligtum. Der Weg zum Handel ist schwierig, die Händler sind warm und lernen ständig, wie Sie sich auf der FMZ-Plattform weiterentwickeln können.