Anwendung von Arons Technischen Indikatoren bei quantitativen Transaktionen

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Aaron-Indikator-Bericht

Aaron ist ein einzigartiger Technischer Indikator in der technischen Analyse. Aaron ist aus dem chinesischen Wort "Aroon" für "Morgenflut" entstanden. Es ist nicht so bekannt wie MA, MACD oder KDJ. Es wurde erst 1995 von Tushar Chande erfunden, der auch den CMOs und IMIs erfunden hat.

Aaron-Indikator in der Grafik

Der Aron-Indikator hilft den Tradern, die Veränderungen in der relativen Position der Trendzonen und der Preisbewegung zu prognostizieren, indem er die Anzahl der K-Linien zwischen den vorherigen Höchst- und Tiefstpreisen der aktuellen K-Line berechnet. Er besteht aus zwei Teilen, nämlich dem Aron-Up- und dem Aron-Down-Line, die sich zwischen 0 und 100 bewegen. Obwohl sie als Up- und Down-Line bezeichnet werden, sind sie nicht wie der BOLL-Indikator auf dem Chart, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Up- und Down-Line.

Berechnungsmethode für den Aron-Indikator

Der Aron-Indikator verlangt zunächst, dass ein Zeitzyklusparameter festgelegt wird, so wie man den Ebenlinienzyklusparameter setzt. In herkömmlicher Handelssoftware ist diese Periodenanzahl 14, natürlich ist diese Periodenanzahl nicht festgelegt, man kann sie auch auf 10 oder 50 usw. setzen.

• Aaron Up = [ (Zyklusparameter gesetzt - Anzahl der Zyklen nach dem Höchstpreis) / Anzahl der berechneten Zyklen ] * 100
• Aaron Down = [ (Zyklusparameter gesetzt - Anzahl der Zyklen nach dem niedrigsten Preis) / Anzahl der berechneten Zyklen ] * 100

Aus dieser Formel kann man die Idee des Aron-Indikators annähernd erkennen. Das heißt: wie viele Zyklen es gibt, der Preis liegt unter dem aktuellen Hoch/Tief, hilft bei der Vorhersage, ob sich der aktuelle Trend fortsetzen wird, und misst gleichzeitig die Stärke und Schwäche des aktuellen Trends. Wenn wir diesen Indikator kategorisieren, ist es offensichtlich, dass er zum Trend-Folge-Typ gehört.

Wie man den Aron-Indikator verwendet

Ein AroonUp und ein AroonDown spiegeln die Nähe der aktuellen Zeit zum vorherigen Höchst- oder Tiefwert wider, wobei der größere Wert größer ist, wenn die Zeit näher ist, und der kleinere Wert kleiner ist, wenn die Zeit weiter ist. Und wenn die beiden Linien kreuzen, bedeutet dies, dass sich die Kursrichtung ändern kann. Wenn AroonUp über AroonDown zeigt, dass der Preis im Aufwärtstrend ist, können zukünftige Preise weiter steigen.

Gleichzeitig können wir einige feste Werte festlegen, um die genaue Eintrittszeit zu bestimmen. Wir wissen, dass der Aron-Indikator immer zwischen 0 und 100 läuft, also wenn der Markt im Aufwärtstrend ist, also wenn AaronUp über AaronDown ist, wenn AaronUp größer als 50 ist, bedeutet dies, dass sich ein Aufwärtstrend auf dem Markt gebildet hat und die zukünftigen Preise wahrscheinlich weiter steigen werden; wenn AaronUp unter 50 ist, bedeutet dies, dass die Antrieb für den Aufstieg der Preise schwindet und die zukünftigen Preise möglicherweise erschüttern und fallen.

Im Gegensatz dazu, wenn der Markt in einem Abwärtstrend ist, d.h. wenn AroonDown über AroonUp liegt, wenn AroonDown größer als 50 ist, bedeutet dies, dass sich ein Abwärtstrend im Markt gebildet hat und dass der zukünftige Preis wahrscheinlich weiter sinken wird; wenn AroonDown unter 50 ist, bedeutet dies, dass die Dynamik für den Abwärtstrend schwindet und die zukünftigen Preise möglicherweise aufschwingen und steigen.

• Wenn AroonUp größer als AroonDown ist und AroonUp größer als 50 ist, werden mehr Positionen aufgenommen.
• Wenn AroonUp kleiner als AroonDown oder AroonUp kleiner als 50 ist, werden mehrere Positionen platziert.
• Wenn AroonDown größer als AroonUp ist und AroonDown größer als 50 ist, wird ein Leerhandel eröffnet.
• Wenn AroonDown kleiner als AroonUp oder AroonDown kleiner als 50 ist, wird der Kopf platziert.

Erstellen Sie eine Handelsstrategie auf Basis des Aron-Indikators

Wenn wir die Transaktionslogik gelöst haben, können wir es mit Code umsetzen. In diesem Artikel werden wir weiterhin die JavaScript-Sprache verwenden, ob es sich um eine Sorte oder um eine Handels-Futures-Sprache handelt.fmz.com> Login > Control Center > Policy Library > Erstellen Sie eine neue Strategie, um mit der Erstellung zu beginnen. Bitte beachten Sie die Anmerkungen im folgenden Code.

Schritt 1: CTA-Framework verwendenBitte beachten Sie: Klicken Sie auf:商品期货交易类库Wenn Sie es als digitale Währung umwandeln möchten, klicken Sie auf:数字货币现货交易类库。

function main() {
    // ZC000/ZC888 指用指数做为行情源但交易映射到主力连续合约上
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {

    })
}

Zweiter Schritt: Daten abrufen

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
    })
}

Schritt 3: Berechnung des Aron-Indikators

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
    })
}

Schritt 4: Berechnen und bestellen

function main() {
    $.CTA("ZC000/ZC888", function(st) {
        var r = st.records;  // 获取K线数组
        var mp = st.position.amount;  // 获取持仓数量
        if (r.length < 21) {  // 判断K线数据是否足够
            return;
        }
        var aroon = talib.AROON(r, 20);  // 阿隆指标
        var aroonUp = aroon[1][aroon[1].length - 2];  // 阿隆指标上线倒数第2根数据
        var aroonDown = aroon[0][aroon[0].length - 2];  // 阿隆指标下线倒数第2根数据
        if (mp == 0 && aroonUp > aroonDown && aroonUp > 50) {
            return 1;  // 多头开仓
        }
        if (mp == 0 && aroonDown > aroonUp && aroonDown > 50) {
            return -1;  // 空头开仓
        }
        if (mp > 0 && (aroonUp < aroonDown || aroonUp < 50)) {
            return -1;  // 多头平台
        }
        if (mp < 0 && (aroonDown < aroonUp || aroonDown < 50)) {
            return 1;  // 空头平台
        }
    })
}
// 以上代码就是基于JavaScript语言完整的策略。

// --------------------分割线--------------------

// 为了照顾伸手党，顺便也把这个策略翻译成My语言。同时该也可以用于数字货币，以下是完整的策略代码：
AROONUP := ((N - HHVBARS(H, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标上线
AROONDOWN := ((N - LLVBARS(L, N)) / N) * 100;  // 阿隆指标下线
AROONUP > AROONDOWN && AROONUP > BKV, BK;  // 多头开仓
AROONDOWN > AROONUP && AROONDOWN > SKV, SK;  // 空头开仓
AROONUP < AROONDOWN || AROONUP < SPV, SP;  // 多头平台
AROONDOWN < AROONUP || AROONDOWN < BPV, BP;  // 空头平台
AUTOFILTER;

Strategie-Rückprüfung

Um der echten Handelsumgebung näher zu kommen, haben wir die Umgebung mit 2 Sprüngen bei jedem Anschlag und 2 Mal den Gebühren für die Abwicklung des Tests wie folgt getestet:

• Branchenvarianten: Index der Kraftkohle
• Handelssorte: Kraftstoff und Kohle
• Zeit: 01.06.2015 bis 28.06.2019
• Zyklus: Tageszeile
• Schiebepunkt: 2 Sprünge in die Position
• Verfahrensgebühren: die Börse verdoppelt

Testumgebung Die Gewinne sind klar Die Kapitalkurve Aus den oben genannten Rückmeldungen geht hervor, dass die Strategie sich gut bei schwankenden Marktbewegungen auswirkt. Der Aron-Index kann den Markt entweder im Aufstieg oder im Abstieg vollständig nachverfolgen. Auch die Kapitalkurve ist insgesamt aufwärts und hat keine erheblichen Rückschritte verzeichnet.

Die Vor- und Nachteile des Aron-Index

• Vorteile: Der Aron-Indikator kann den Zustand eines Trendmarktes bestimmen, und die Fähigkeit, Markttrends zu erkennen und Preisveränderungen zu erkennen, hilft den Tradern, die Kapitalnutzung zu verbessern, was besonders in pulsierenden Märkten wichtig ist.
• Nachteil: Der Aron-Indikator ist nur ein Trend-Tracking-Serien-Indikator und hat ebenfalls die Nachteil, dass er nur die Anzahl der Perioden für den Höchst- oder Tiefpreis in einer bestimmten Zeit bestimmt, aber manchmal ist der Höchst- oder Tiefpreis in der gesamten Marktbewegung zufällig, was den Aron-Indikator selbst stört und falsche Signale erzeugt.

Klicken Sie auf den Quellcode der Kopiepolitik

• JavaScript-Sprache für die Verwendung in Kommoditäts-Futures
• My-Sprache, für die Verwendung von Kommoditätsfutures und digitalen Währungen

Zusammenfassung

In der Strategie haben wir einige Parameter festgesetzt, wie z.B. AaronUp oder AaronDown größer als oder kleiner als 50, was zu einer Verzögerung der Strategie führt, in vielen Fällen ist es eine Zeit, bis der Markt steigt oder fällt. Dies erhöht die Gewinnquote und reduziert die maximale Rücknahmequote, aber verpasst auch viele Gewinne.