Das Prinzip und die Schreibweise von Stoppverlustmodellen

Warum die Verluste stoppen?

Das Fischereigesetz

Nehmen wir an, ein Hai beißt dich am Fuß, und wenn du versuchst, deinen Fuß mit deiner Hand zu lösen, dann beißt der Hai dich gleichzeitig am Fuß und an der Hand. Je mehr du dich anstrengst, desto mehr wird dich der Hai beißen.

In den Kapitalmärkten, egal ob es sich um digitale Währungen oder um Kommoditäts-Futures handelt, ist die Fischerei-Regel: Wenn Sie feststellen, dass Ihr Handel von der Richtung des Marktes abweicht, müssen Sie sofort den Verlust stoppen, keine Verzögerungen machen und kein Glücksspiel erleben.

Das ist immer das erste, was wir tun müssen.

Der Investitionsmeister Er glaubt, dass es immer am wichtigsten ist, sein Kapital zu erhalten, und das ist der Grundstein seiner Investitionsstrategie.

Die gescheiterten Investoren Das einzige Ziel der Investition ist es, viel Geld zu verdienen.

Ein Meister der Investitionen weiß: Es ist viel einfacher, Geld zu vermeiden, als Geld zu verdienen. Wenn Sie 50% Ihres Kapitals verlieren, müssen Sie Ihr Geld verdoppeln, um an den Anfang zu kommen.

Raumverlust-Stopp-Technik

Schlüssel: Setzen Sie den Stop-Loss-Preis auf eine bestimmte Benchmark-Position und setzen Sie ihn auf eine Methode, um das Unvorhersehbare zu vermeiden.

Zum Beispiel:

Ein weiteres Ziel ist es, die Verringerung der Schadensbelastung durch die Verringerung der Schadensbelastung zu verringern. Die Stopp-Loss-Klammer wird mit der Widerstandslinie als Benchmark hergestellt und der Stopp wird über der Widerstandslinie gesetzt.

Diese Stop-Loss-Methode gehört zu den Preismodell-Methoden und entspricht dem Höchstgrenzwert für die Einstellung des Stop-Loss-Problems. Es ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, um uns zu schützen und die Katastrophe zu vermeiden, die durch emotionale Störungen entsteht. Wenn Sie negativ warten, bis der Preis bis zur maximalen Stop-Loss-Linie fällt, dann sind Sie eher passiv, wenn Sie warten, bis der Preis bis zur maximalen Stop-Loss-Linie fällt. Die Stop-Loss-Limit kann nur dann eine gute Hemmung sein, wenn die Märkte plötzlich umkehren.

Preisbeschränkung

Stop-Loss-Strategie: Die Stop-Loss-Position wird vor dem Börsengang festgelegt.

Strategiebeispiel: Ein Stop-Loss an einem festen Preispunkt, ein Stop-Loss bei 3% oder 5% unter dem Kaufpreis und ein sofortiger Ausstieg, sobald der Preis diesen Stop-Loss-Punkt effektiv überschritten hat.

Mit dem Floating Stop-Loss

Stopp-Loss-Strategie: Wie man nach N-Preisen nach dem Rückzug des maximalen Gewinns und Verlusts einen Stopp-Loss als Maßstab setzt;

Strategiebeispiel: Wenn man bei 8946 PTAs mehrere Aufträge aufstellt und den Preis auf einen Rückzug von 10 Punkten setzt, wird der Stop-Loss bei 8940 automatisch wieder positioniert, wenn der PTA-Preis auf 8950 steigt.

Rücktritt der SchadensbekämpfungWenn der Preis nach dem Kauf zunächst steigt und dann nach einem relativ hohen Punkt sinkt, kann die Abnahme von einem relativ hohen Punkt an als Stopp-Loss-Ziel festgelegt werden, wobei der spezifische Wert der Abnahme auch von der individuellen Situation abhängt. Zusätzlich können Faktoren für die Zeit (d. h. Anzahl der Tage) hinzugefügt werden, z. B. ein Rückzug von 5% innerhalb von 3 Tagen oder ein Stop-Loss-Rückgang.

Einführung in moderne Stoppmethoden

Zeitverlust

Anwendungen: Über-Kurz-Trading-Modus innerhalb des Tages

Wichtig: Wenn der Markt nach dem Aufbau einer Position für eine bestimmte Zeit keine günstigen Schwankungen aufweist, stoppt der Verlust den Ausstieg und sucht nach einem neuen Zeitpunkt, um einzutreten.

Handelsprinzip: Bei einer augenblicklichen starken Bewegung des Preises unter Einfluss von Faktoren wie Outside-Effekten, Durchbrüchen von Unterstützungspositionen und Druckpositionen in der Platte und falschen Durchbrüchen, Überraschungsnachrichten, profitiert der Aufstieg oder Rückgang schnell.

Die Zeitstop-Verlust-Praktik hat eine gewisse Progressivität und gehört zu den anderen Stop-Loss-Methoden. Die Zeitstop-Verlust-Praktik betrifft auch die Frage, wann der Handel geöffnet wird. Zum Beispiel: man sollte sich bemühen, einen Handel in dem Augenblick zu eröffnen, in dem der kritische Punkt ("Qualitätswandel") gestartet wird, und erwarten, dass im Nachhinein ein wahnsinniger Sturz- und Sturzfall stattfindet, aber das ist nur die Erwartung, wenn dies nicht geschieht, dann verlassen Sie den Markt, und warten Sie nicht, bis ein Abstieg der Unterstützung oder des Auftretens des Widerstands stattfindet.

Typische Zeitverluste:

Hinterblicksstopp

• Stop-Loss-Strategie: Setzen Sie ein Stop-Loss-Ziel, wenn der Preis nach dem Kauf innerhalb einer bestimmten Marge überschritten wird

• Strategische Distanz: Stoppverlust, wenn der Kurs innerhalb von 5 Tagen nach dem Kauf nicht 5% erreicht.

• Die Hintergrund-Loss-Haltestelle ist in der Regel eine Zeit-Haltestelle, die zur vollständigen Risikokontrolle zusammen mit der Maximalverlustmethode verwendet wird.

Technische Schadensbekämpfung

Technische Stop-Loss-Methode ist eine etwas komplizierte Stop-Loss-Methode, bei der Stop-Loss-Einstellungen in Kombination mit technischer Analyse, die nach der Auslösung der zufälligen Marktfluktuation, die Stop-Loss-Liste in den kritischen Technischen Stufen gesetzt werden, um eine weitere Ausweitung des Verlustes zu vermeiden.

Anwendungen: Technische Stop-Loss-Methoden verlangen von den Anlegern eine starke Fähigkeit zur technischen Analyse und Selbstbeherrschung. Technische Stop-Loss-Methoden stellen im Vergleich zu den früheren Methoden höhere Anforderungen an die Anleger und es ist schwierig, ein festes Modell zu finden.

Beispiel: Nach einem Kurswechsel im Aufwärtstrend wird auf das Ende des Aufwärtstrends gewartet und der Stop-Loss in der Nähe eines relativ zuverlässigen gleitenden Durchschnitts platziert, so dass ein Unterschied erzielt werden kann.

Ein typisches Technik-Stopp:

Der Trend hat sich unterbrochen:

Einbeziehung der Schnittlinie, bei der der Preis effektiv gegen die Trendlinie fällt; der Preis effektiv gegen die Winkellinie 1 × 1 oder 2 × 1 Der Preis wird von der Linie der Anstiegs- und Abwärtsbahn abgeschafft.

Das ist eine Art Verlust.

Die Aktien werden von den Anschlüssen in Form von Kopf, Schulter, M-Kopf, Kreis und so weiter geschlagen. Der Fall ist, dass die meisten Menschen in der Welt nicht mehr in der Lage sind, sich zu bewegen, wenn sie nicht in der Lage sind.

Die K-Linie wird gestoppt:

Es gibt eine Reihe von Artillerieangriffen, die in der Luft geschützt werden können, wie z.B. zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, zwei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei, drei. Die Scharfschneider, die Dämmerung, die Kopf- und Fußschneide, die Schießsterne, die Zwei- und Drei-Flügel. Die K-Strang-Kombination, die typisch für die Oberfläche ist, wie z.B. Hängende Baumwände.

Der Indikator für Verluste:

Verkaufsanweisungen, die nach technischen Indikatoren ausgegeben werden und als Stop-Loss-Signale dienen, umfassen hauptsächlich: Die Farb-Säulen-Linien bilden einen Steißgarten; die SAR verläuft nach unten und dreht sich um, um grün zu werden. Am praktischsten ist der SAR-Paralytische Umschaltindikator, auch als Stopppunkt-Umschaltbetriebssystem bezeichnet. Wenn die Aktienpreise nicht mithalten, oder wenn die Aktienpreise rückwärts fallen, wird die SAR immer wieder eingesetzt. Die Aktienpreise fallen unter die SAR, was ein Ausgleichssignal ist.

Statistiken zur Verhinderung von Verlust

Bei der Auswahl der Referenzen für den Stop-Loss können wir verschiedene Referenzstandards wählen. Neben den technischen Indikatoren, der K-Linienform, der Zeit und dem Preisraum gibt es viele statistische Variablen, die auch wichtige Referenzstandards für den Stop-Loss sind.

Die typischen Statistiken:

Das Gesetz zur Verhinderung von Geldverlust:

Dies ist der einfachste Weg, um den Stop-Loss zu verhindern, indem wir das Risiko mit einem festen Anteil des Geldes bei jedem Handel kontrollieren. Wenn wir fortlaufend Geld verdienen, wird dieser Anteil das Geld erhöhen, so dass wir mehr Geld investieren können, um mehr Gewinne zu erzielen, und wenn wir fortlaufend Geld verlieren, können wir unsere Verluste verringern.

Schreibmethoden für Stoppverlustmodelle

Einige häufig verwendete Stopp-Funktionen:

BKPRICE 返回数据合约最近一次买开信号价位。
SKPRICE 返回数据合约最近一次卖开信号价位。
BKHIGH  返回最近一次模型买开位置到当前的最高价。
SKLOW   返回最近一次模型卖开位置到当前的最低价。
BARSBK 上一次买开信号位置
BARSSK 上一次卖开信号位置

Preisbeschränkung

TMP1:=C<BKPRICE-M;
TMP2:=C>SKPRICE+M;

TMP3:=C>BKPRICE+M;
TMP4:=C<SKPRICE-M;

Verstopfung der Verluste

HH:HHV(H,BARSBK); //入场以来的高点
LL:LLV(L,BARSSK); //入场以来的低点
TMP1:=C<(HH-BKPRICE)*0.5+BKPRICE&&HH>BKPRICE+25; //多头跟踪止损条件
TMP2:=C>SKPRICE-(SKPRICE-LL)*0.5&&LL<SKPRICE-25; //空头跟踪止损条件

Ein Beispiel für ein Stoppverlustmodell

Beispiel 1 Doppel-Gleichlinien-System

Tipp: Kaufen oder verkaufen, wenn die 100-Tage-Gerade die 350-Tage-Gerade überschreitet

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
AUTOFILTER;

Denken

• Kann man die Verluste sofort stoppen und reduzieren, wenn der Trend umgekehrt ist, wenn die Bedingungen für das Durchbrechen des Gleichgewichts noch nicht erreicht wurden?

• Wenn Sie einen Gewinn erzielen, können Sie den Gewinn maximieren, damit die Position nach dem Anstieg der Märkte steigt?

Umwandlung: Preisbegrenzung + Verfolgung

//限价止损
C<BKPRICE-N,SP;
C>SKPRICE+N,BP;
//追踪止盈
C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M,SP;
C<SKPRICE&&C>SKLOW+M,BP;
注：N,M为价差

Der vollständige Code:

MA1:MA(C,100);
MA2:MA(C,350); //定义双重均线
CROSS(MA1,MA2),BK;
CROSS(MA2,MA1),SK; //转化模型
CROSS(MA2,MA1)||C<BKPRICE-N||(C>BKPRICE&&C<BKHIGH-M),SP;
CROSS(MA1,MA2)||C>SKPRICE+N||(C<SKPRICE&&C>SKLOW+M),BP;
 //限价止损+回撤止损
AUTOFILTER; //实现信号过滤

Beispiel 2 Eröffnung des Schwingungsregressionsmodells

Denken Sie daran: Überschreiten Sie das obere Ende der Entität der ersten K-Linie des Tages des Minutezyklus, machen Sie mehr, der spätere Preis fällt unter den niedrigsten Preis der ersten K-Linie des Tages oder der Markt ist 10 Minuten vergangen, einbinden Sie den Handel; Fallen Sie das untere Ende der Entität der ersten K-Linie des Tages des Minutezyklus, machen Sie nichts, der spätere Preis steigt über dem höchsten Preis der ersten K-Linie des Tages oder der Markt ist 10 Minuten vergangen, einbinden Sie den Handel.

RKO:=VALUEWHEN(TIME=0900,O);//分钟周期当天第一根K线的开盘价
RKC:=VALUEWHEN(TIME=0900,C);//分钟周期当天第一根K线的收盘价
RKH:=VALUEWHEN(TIME=0900,H);//分钟周期当天第一根K线的最高价
RKL:=VALUEWHEN(TIME=0900,L);//分钟周期当天第一根K线的最低价
CROSS(H,MAX(RKO,RKC))&&TIME<0910&&TIME>0900,BK;
CROSS(MIN(RKO,RKC),L)&&TIME<0910&&TIME>0900,SK;
C>RKH || TIME>=0910,BP;
C<RKL || TIME>=0910,SP;
AUTOFILTER;
//适用品种，受外盘影响较大，
开盘波段比较剧烈的品种

Ein Beispiel für ein Stoppverlustmodell ist das Stopp-Zeitmodell:

Beispiel 3: Preis durchbrechen des Tunnels

Denken Sie daran: Mit ATR berechnet Preis-Kanal auf den Kurs zu gehen. Nach der Innovation hoch und der aktuellen höchsten Preis durchbrechen die letzte K-Linie Schließpreis plus ATR eine bestimmte Anzahl von Multiplikatoren Eintritt, der Preis durchbrechen den Kurs, einbrich.

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均
C1:REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79;//上轨
C2:REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79;//下轨
HIGH>HHV(REF(HIGH,1),10)&&H>=REF(C,1)+REF(ATR,1)*0.79,BPK;
LOW<LLV(REF(L,1),10)&&L<=REF(C,1)-REF(ATR,1)*0.79,SPK;
CROSS(C2,C),SP;//价格突破下轨，多头止损平仓
CROSS(C,C1),BP;//价格突破上轨，空头止损平仓
AUTOFILTER;

Die Preise durchbrechen das Modell des Tunnels:

Beispiel 4: Formverlustmodell

Denken Sie daran: Die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem MA wird als DRD definiert, wobei N die Summe von DRD ist und die Summe des absoluten Wertes von DRD ist. Setzen Sie 5 als Markteintrittsschwellenwert, wenn RDV> 5, dann mehr Eintritts, dann erscheint die K-Linie mit einem nach unten springenden Leerstand, einbrichser Ausgang. Setzen Sie-5 als Markteintrittsschwellenwert, wenn RDV <-5, dann einbrichser Leerstand, dann erscheint die K-Linie mit einem nach oben springenden Leerstand, einbrichser Ausgang.

RMA:=MA(CLOSE,15); 
DRD:=CLOSE-RMA;//将当前价格和MA之差定义为DRD                
NDV:=SUM(DRD,15); 
TDV:=SUM(ABS(DRD),15); 
RDV:=VALUEWHEN(TDV>0,100*NDV/TDV);//15天DRD的和除以DRD绝对值的和
RDV>5,BPK;
RDV<-5,SPK;
MAX(C,O)<REF(MIN(C,O),1),SP;//K线出现向下跳空缺口，多头止损
MIN(C,O)>REF(MAX(C,O),1),BP;//K线出现向上跳空缺口，空头止损
AUTOFILTER;

Das Modell der Formstörung:

Beispiel 5K-Linien-Stoppmodell

Denken Sie daran: Wenn die beiden Gruppen von Gleichlinien mehrere Köpfe haben und der aktuelle Preis viel höher ist als der höchste Einstiegspreis der oberen K-Linie, fällt eine Quinte über vier Gleichlinien-Vielkopfverluste. Wenn die beiden Gruppen von Gleichlinien alle leere Köpfe haben und der aktuelle Preis niedriger ist als der niedrigste Einstiegspreis der oberen K-Linie, machen Sie einen Leerstand.

MA3:MA(CLOSE,3);
MA5:MA(CLOSE,5);
MA10:MA(CLOSE,10);
MA20:MA(CLOSE,20);//均线组合
MA5>MA20&&MA3>MA10&&HIGH>=REF(HIGH,1),BPK;
MA5<MA20&&MA3<MA10&&LOW<=REF(LOW,1),SPK;
ISDOWN&&O>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&C<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),SP;
//一根阴线跌破四条均线多头止损
ISUP&&C>MAX1(MA3,MA5,MA10,MA20)&&O<MIN1(MA3,MA5,MA10,MA20),BP;
//一根阳线上穿四条均线空头止损
AUTOFILTER;

Das K-Linien-Stoppmodell:

Beispiel 6 Stoppverlustmodelle basierend auf den Indikatoren BOLL und SAR

Denken Sie daran: Der höchste Preis ist größer als Brin, wenn er auf den Kurs geht, und das Paradox geht auf den Wert und trägt 0, mehrere Stopp-Verluste. Der niedrigste Preis ist kleiner als Brin, wenn er auf den Kurs geht, und das Paradox geht auf den Wert und trägt 0, und das Paradox geht auf den Wert und trägt 0, und das Paradox geht auf den Wert und trägt einen Stopp-Verlust.

MID:=MA(CLOSE,26);//求26个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨
TMP2:=STD(CLOSE,26);//求26个周期内的收盘价的标准差
TOP:=MID+2*TMP2;//布林通道上轨
BOTTOM:=MID-2*TMP2;//布林通道下轨
STEP1:=2/100;
MVALUE1:=2/10;
SARLINE:SAR(4,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;
//4个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1
HIGH>=TOP,BPK;
LOW<=BOTTOM,SPK;
CROSS(SARLINE,0),BP;//抛物转向值上穿0，多头止损
CROSS(0,SARLINE),SP;//抛物转向值下穿0，空头止损
AUTOFILTER;

Die Bedeutung des Stopp-Loss in einer quantitativen Handelsstrategie ist selbstverständlich. Wenn Sie die oben genannten Modelle verwenden, müssen Sie die Anwendbarkeit Ihrer Handelsmarke und des Modells mehrmals überprüfen.

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