Kettner Tunnel Upgrade Version Kettner Kingkeltner Strategie

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Ein Überblick über den Kentner Tunnel

Das Kettner-Kanal ist ein Handelssystem, das von Chester W. Keltner in den 1960er Jahren entwickelt wurde. Sein Kerngedanke ist die Uniform-Line-Theorie. Das System hat über einen sehr langen Zeitraum beeindruckende Ergebnisse erzielt.

Das Prinzip des Kettner Tunnels

Wenn man von der Strategie der Tunnel-Klasse spricht, denkt man vielleicht an den berühmten Bollband (BOLL), aber der Unterschied besteht darin, dass der Kettner-Tunnel den Mittelwert der höchsten, niedrigsten und schließenden Preise als Basispreis verwendet und dann den N-Zyklus-Durchschnitt dieses Basispreises berechnet. Dieser Mittelwert ist der Mittelpunkt des Kettner-Tunnels.

Wie wird diese Schwankungsbreite berechnet? Das heißt, das N-Prozess-Durchschnitt des Höchst-Tief-Preises, multipliziert mit einem bestimmten Multiplikator. So finden Sie, dass es ähnlich wie der Boll ist, dass es auch einen Kurs- und Abwärtstrakt gibt, der nach dem Kurs- und Abwärtstrakt berechnet wird.

Die Berechnungsformel für den Kettner-Kanal

• Basispreis: (höchster Preis + niedrigerer Preis + Abschlusspreis) / 3
• Mittelstrecke: N-Zyklus-Bewegungsdurchschnitt des Basispreises
• Die Höhe der Schwankungen: Höchstpreis - Tiefpreis
• Oberbahn: Mittelbahn + Schwingungsbreite * Multiplikator
• Unterbahn: Mittelbahn - Schwingungsbreite * Multiplikator

Die Upgrade von King Kentner

Später wurde der Kettner-Kanal von Linda Raschke verbessert. Linda Raschke ist eine bekannte US-amerikanische Kommoditäts-Futures-Händlerin und Präsidentin von LBR Asset Management. Die Kettner-Mitte ist eine normale Durchschnittslinie, die als Index-Durchschnittslinie bezeichnet wird.

• Basispreis: (höchster Preis + niedrigerer Preis + Abschlusspreis) / 3
• Mittelstrecke: N-Cycle-Index-Bewegungsdurchschnitt des Basispreises
• Schwankungsgröße: Durchschnittliche tatsächliche Schwankungsgröße (ATR)
• Oberbahn: Mittelbahn + Schwankungsgröße
• Unterstrecke: Mittelstrecke - Schwankungsgröße

Handelsstrategie für den Kettner-Kanal

Wir wissen, dass die Preise nicht immer in einer Trend- oder Turbulenzmöglichkeit laufen, sondern in einer nicht vollkommen zufälligen Alternation von Trend und Turbulenzen. So ist Kettner in der Art eines Tunnels als Grenzlinie, die Trend- und Turbulenzmöglichkeiten trennt. Wir können als Turbulenzmöglichkeit betrachten, wenn die Preise zwischen dem Anstieg und dem Abstieg laufen.

Eintritt

• Die Preise stiegen, die Preise stiegen und es gab mehr Bestellungen.
• Die Zwischenstrecke geht nach unten, und die Preise fallen unter die Strecke, und die Bestellung ist leer.

Auftritt

• Wenn man mehrere Bestellungen hält, fällt der Preis über die Mittelbahn, es sind nur mehrere Bestellungen.
• Wenn man leere Aufträge hält, steigen die Preise durch die Mitte, die leeren Aufträge werden platziert.

Mein Sprachkonzept

Mit der oben beschriebenen Handelslogik können wir diese Strategie auf der Quantifizierungsplattform der Erfinder bauen.fmz.com> Login > Control Center > Policy Library > Erstellen von neuen Strategien > Klicken Sie auf das Drop-down-Feld in der oberen linken Ecke und wählen Sie My Language, um mit der Erstellung der Politik zu beginnen.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

Die Strategie von Kim Kentner wird überprüft

Um der echten Handelsumgebung näher zu kommen, haben wir die Umgebung mit 2 Sprüngen bei jedem Anschlag und 2 Mal den Gebühren für die Abwicklung des Tests wie folgt getestet:

• Börse: BitMEX
• Handelssorte: XBTUSD
• Zeit: 01.01.2019 bis 27.07.2019
• Zyklus: Eine Stunde
• Schiebepunkt: 2 Sprünge in die Position
• Verfahrensgebühren: die Börse verdoppelt

Testumgebung Die Gewinne sind klar Die Kapitalkurve Die oben aufgeführten Grafiken sind die Rückschlüsse auf die dauerhaften XBTUSD-Kontrakte auf der BitMEX-Börse, die Goldkanten in einem Trendmarkt weiterhin in Kraft sind. Obwohl diese Effizienz nicht mehr zu hoch ist, ist die Kapitalkurve insgesamt nach oben, und selbst wenn die Marktbewegung im Juli 2019 rückläufig war, war die Nettowertkurve nicht stark rückläufig.

Strategie-Quellcode

Klicken Sie auf den vollständigen Policy-Quellcode

Zusammenfassung

Obwohl KENTNA eine alte Handelsmethode ist, haben wir sie durch Code reduziert und verbessert, und es hat sich gezeigt, dass diese Strategie heute noch funktioniert.

Man kann sagen, dass die meisten erfolgreichen Handelsmethoden die Handlungsidee einhalten: Weniger zu verlieren, weniger zu verlieren, mehr zu verdienen, und diese Idee ständig umzusetzen. Als eine langfristige Handelsstrategie müssen wir also kurzfristige Verluste und kurzfristige Gewinne nicht erreichen.