Anwendung der Strategie der Streng-Schwachen-Index-Kombination gegenüber dem RSI

Einsatz der Gleichung in Kombination mit dem RSI

Über die Trendstrategie, die in früheren Artikeln mehrfach erwähnt wurde und von der viele praktische Strategien für alle Leser zur Auswahl stehen, wird von vielen CTA-Strategie-Liebhabern wegen ihrer großen Vorteile bei der Trendverfolgung geschätzt, aber für den Markt ist es für den größten Teil der Zeit immer noch sehr pulsierend, und es ist notwendig, dass wir einige Indikatoren für die Beurteilung von Turbulenzen in Kombination mit einer Trendstrategie verwenden. Dies erhöht nicht nur die potenzielle Profitabilität, sondern bietet auch enorme Vorteile für die Kapitalverwaltung.

In diesem Artikel werden wir über einen der beliebtesten Oscillatoren sprechen: den Relative Strength/Weakness Index (RSI). Sie haben wahrscheinlich bereits einige allgemeine Artikel über den RSI gelesen; in diesem Artikel werde ich jedoch über eine Handelsstrategie sprechen, die bei dem Handel verwendet werden kann und die in Kombination mit einer einheitlichen Strategie auf der Quantifizierungsplattform des Erfinders eingesetzt werden kann.

Grundsätze und Anwendung des RSI

Bevor wir uns mit den Strategien auseinandersetzen, lassen Sie uns zuerst etwas über den RSI erfahren und Ihnen einige Grundlagen geben.

Der Relative Strength/Weakness Index (RSI) ist einer der beliebtesten Indikatoren auf dem Markt.

Der RSI ist ein grundlegender Indikator für die Performance eines Handels, der sich durch die Vergleiche von Anstiegs- und Abstiegs-Tagen erweist. Der Wert wird berechnet und liegt zwischen 0 und 100. Ein Wert über 70 gilt als bullish, ein Wert unter 30 als bullish.

Die Relative-Strength-Weak-Index-Formel

Der RSI wurde von J. Welles Wilder entwickelt und im Juni 1978 in seinem Buch New Concepts in Silicon Technology Trading Systems beschrieben. Für alle Hardcore-Technik-Analysten ist hier ein Beispiel für die Relative Intensity Index-Formel.

Der RSI ist standardmäßig auf 14 Tage eingestellt, so dass Sie ihn anhand der folgenden Formel berechnen können:

** Relative Intensität = 1.25 (durchschnittlicher Anstieg der letzten 13 K-Linien) + 0.25 (der aktuelle Anstieg) / 0.75 (durchschnittlicher Rückgang der letzten 13 K-Linien) + 0 (der aktuelle Rückgang))

Die relative Stärke ist 1.50 / 0.75 = 2.

RSI = 100 - [100 /(1+2)] = 66,67**

Nun, da wir die Formel für den Relativintensitätsindex kennen, lassen Sie uns analysieren, wie wir diesen starken Indikator nutzen können.

Die meisten Trader, die einen relativ starken Index verwenden, kaufen nur, wenn der Indikator 30 erreicht und verkaufen, wenn er 70 erreicht, aber wenn Sie dies tun, werden Sie nach dieser Regel kaufen oder verkaufen und verlieren. Der Markt belohnt niemanden für die offensichtlichen Dinge. Das bedeutet nicht, dass einfache Methoden nicht funktionieren, aber die einfachen Methoden, die alle befolgen, haben eine niedrigere Wahrscheinlichkeit.

Schreiben und verwenden Sie eine RSI-Strategie für Quantifizierungsplattformen für Erfinder

Denken Sie daran, dass wir diese Strategie auf der Quantitative Inventor-Plattform implementieren, und wir wählen immer noch eine einfache und verständliche My-Sprache zum Programmieren.

• Strategie-Name: Strategie, die eine Kombination aus dem Vergleiche und dem relativen RSI mit einem starken und schwachen Index enthält
• Sie können es auch in einem anderen Bereich verwenden.
• Unterstützt: Kommoditäts-Futures, digitale Währungen

Hauptdarstellung:

MA 1, formula: MA1 ^^ EMA (C, N1);
MA 2, formula: MA2 ^^ EMA (C, N2);

Das Bild zeigt:

RSI, formula:
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;

Der Quelltext:

MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
 
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
 
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

Sie können den Quellcode der Strategie hier finden:https://www.fmz.com/strategy/128250