Über uns

Das System wurde von泊宇量化Ich bin Teil eines Teams, das sich sehr früh mit Quantifizierungsstrategien beschäftigt hat. Letztes Jahr war der Tokeninsight-Quantifizierungswettbewerb sehr erfolgreich.

Wir sind der FMZ-Community sehr dankbar, dass sie uns diese Plattform zur Verfügung stellt. Um den quantitativen Gemeinschaftsbau besser zu unterstützen, werden die Konzepte und Designideen für diese Strategie nun hier veröffentlicht. Ich hoffe, dass ihr daraus lernen könnt, wie man Quantitative Transaktionen entwirft und einsetzt.

Die Entstehung der Quantitativdifferentierten Rate Trading Strategie

Die Inspiration für das Quantitative Differential Rate System stammt vor allem aus der Physik. Die physikalische Definition von Geschwindigkeit ist: die Entfernung, die in einer Zeiteinheit bewegt wird. Wenn man den Preis als Entfernung betrachtet, dann ist Geschwindigkeit in den Finanzmärkten definiert als die Größe der Preisänderung innerhalb einer Zeiteinheit. Wenn die Preisschwankungen in der Zeitspanne sehr groß sind, wird diese Art von Markt in der Regel als schneller Markt bezeichnet; wenn die Preisschwankungen in der Zeitspanne sehr gering sind, wird diese Art von Markt als langsamer Markt bezeichnet. Wenn die Rate steigt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Energie zunimmt, was eine effektive Prognose für den Aufwärtstrend darstellt. Wenn die Rate sinkt, bedeutet dies eine Energieverschwendung, die das Risiko einer Verlangsamung oder eines Rückgangs der Märkte signalisiert. Bei jedem Handel wird eine bestimmte Anzahl von Händen verwendet, weshalb es sich um ein Quantitativdifferentiertes Rate Trading System handelt.

Das Wissen, das vorbereitet werden muss

Höchster Preis (HHV)Der höchste Preis, der in einem bestimmten Zyklus erreicht wurde.Der niedrigste Preis (LLV)Der niedrigste Preis, der in einem bestimmten Zyklus erreicht wird.Bewegliche Mittelwerte (MA): Verbindungen zu den durchschnittlichen Verkaufspreisen eines bestimmten Zeitraums.Die Rückschlagshöhe (SLOPE)Die Schwankung der linearen Regression in einem bestimmten Zyklus.

Die Schrägungsformel für die lineare Gleichung OLS lautet:Die mathematischen Formeln sind sehr kompliziert, aber auf der FMZ-Plattform gibt es schon eine Maisch-Sympathie-Formel (SLOPE). Die Algorithmen, die in der Maisch-Sprach-Sprachhandbuch zu finden sind, sind folgende:

Die Prozedur ist ein bisschen kompliziert, aber man muss nicht so viel darüber nachdenken.

Indikatorentwurf:

1. Berechnen des Höchst- und Mindestpreises innerhalb eines bestimmten Zeitraums 2. Nehmen Sie den Durchschnitt der beiden Preise. 3. Berechnen eines gleitenden Mittelwertes 4. Die Rückschlagshöhe der Gleichlinien

Wenn wir die Indikatoren entwerfen, dann führen wir die Messung zurück, und wie man in der Grundbildung sehen kann, erhalten wir die Höchststände der 35 Zyklen (die gelbe Linie). Die niedrigsten Punkte (grüne Linie), ihre Durchschnittswerte (rote Linie) und die glatten Preise, die für die rote Linie berechnet werden (große lila Linie)

Dann können wir in der Anlage die Regressionsverlaufss berechnen, die die Rate des Anstiegs und Abstiegs der Ebenen darstellt.

Es gibt viele Möglichkeiten, wie man einen Deal entwirft.

Wie man aus der Abbildung oben sehen kann, zeigen die grünen Pfeile jeweils die Kurven an der niedrigsten Steigung, die orangeen Pfeile jeweils die Kurven an der höchsten Steigung. Die Reaktion auf die K-Linie ist auch deutlich zu spüren, wo die Steigerung und Abnahme geschwächt werden. Wenn man an den Wendepunkten kauft und verkauft, kann man die Märkte frühzeitig und effektiv handhaben, anstatt auf Hochs oder Tiefs zu jagen.

Die Idee des Designs war:Die Steigerung der Steigerung bedeutet eine Steigerung der Marktdynamik, die zu einem Stillstand oder Aufstieg führen kann. Die Steigerung der Steigerung bedeutet eine Schwäche der Marktdynamik, die zu einem Stillstand oder zu einem Rückgang führen kann.

Das Design in der Maisch Sprache wird wie folgt ausgedrückt:

Überprüfung und Zusammenfassung

Wir haben das Algorithmus entworfen, und dann verwenden wir das System, um das Jahr zu analysieren, und dann sehen wir, wie es weitergeht.

Die Marke ist OKEX Quartalsvertrag Btc. Der Nachprüfungszeitraum beträgt 1 Stunde und läuft vom 1. Januar 2019 bis heute. Der erste Konto hat 3 BTC und eine Gebühr von 5.000 Euro. Die Anzahl der Hands pro Handlung wird auf 200 festgesetzt.

Wenn man sich anschaut, dann sieht man, dass die Gewinne relativ glatt und stabil sind. In diesem Jahr wurden 1.261 Transaktionen durchgeführt. Der Umsatz für die Produktion der Produkte ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,68 Euro gestiegen. Die jährliche Ertragsrate beträgt 140%. Bis zu 14 Prozent Rücktritt; Sharp hat einen Wert von 0.117.

Der Quelltext wird hier geteilt:

Klicken Sie auf die Kopiepolitik https://www.fmz.com/strategy/183416Hier sind einige Ideen und Inhalte, die ich entwickelt habe, und hier ist der gesamte Code für die Ma-Sprache. Ich möchte Ihnen gerne einen Hinweis geben. Bitte schreiben Sie hier, woher Sie es haben.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
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