Wenn man die Risiken reduziert, kann man auch die Risiken reduzieren... Was kostet es dann, Gurdjan?

(Artikel von FMZ) In der Quantitativ-Transaktion steht jeder Kopfwurm-Fahrer vor einer schwierigen Entscheidung.

Die Logik des Aufschlags oder nicht?

Ohne die Logik des Stopp-und-Stopp-Systems kann man oft fortwährend Gewinn machen und somit die Rendite erhöhen. Mit einer Stop-Loss-Logik kann die Kapitalnutzung verbessert und das Risiko pro Transaktion reduziert werden, was jedoch häufig zu einem niedrigeren Ertrag führt.

zu sein oder nicht zu sein Das ist eine Frage.

Nach mehreren Explosionen hat der ältere Boss schließlich bei jeder Taktik einen Verlust eingelegt.

Aber Gurdjan, was ist der Preis? Ein Beispiel für einen meiner Konten: Die Gewinne, die durch die Stornierung verursacht werden, sind theoretisch ausgeschüttet, und die Verluste, die durch die Stornierung verursacht werden, sind theoretisch ausgeschüttet (weil die Informationen über die Stornierung nicht in der Rechnung enthalten sind, aber wenn die Stornierung nicht erfolgt ist, wird die Stornierung in der Rechnung erfolgen). Dies ist leicht zu verstehen. Das heißt, die Formel für die Berechnung des Gewinns ist:

'Oh, was ist los? Hand_price Einreichung von Preisen Jetzt_Preis Der aktuelle Preis Hand_amount Anzahl der Transaktionen, positiv negativ, je nachdem, in welcher Richtung Sie bieten oder fragen 'Oh, was ist los? (hand_price - now_price) *hand_amount

Ich habe hier einen Stopp-Loss verwendet, um den entsprechenden Handel zu stornieren, wenn ein Kursrückgang entdeckt wird. Zum Beispiel, wenn ein Kursrückgang entdeckt wird, reduziert sich die Wahrscheinlichkeit der Ausführung eines Kaufs in der Handelslogik und erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Ausführung eines Verkaufs.

Sie können auch die entsprechende Vermögensverringerung beseitigen, um die Teilbestellungen, die derzeit hängen, zu entfernen und in die statistische Information einzubeziehen.

Aufgrund der Häufigkeit des Handels kann die Annullierung einer einseitigen Bestellung einen direkten Einfluss auf die Position haben.

Im Vergleich zu einer Handelsstop-Loss-Bilanz hat diese Methode einen großen Vorteil, da sie aufgrund der Reduzierung und Nicht-Trading-Bilanz einen großen Vorteil hat, da sie die Bearbeitungsgebühren sparen kann.

Wenn wir das wissen, dann schauen wir uns die Transaktionsdaten in der Abbildung an.Die derzeitige Gewinne aus dem Aktienmarkt sind 67.4 und die durchschnittliche Aktienkurse sind 17.4, was der theoretischen Gewinn von 50 ist.Schauen Sie sich die tatsächlichen Gewinne an, die mit dem aktuellen Wert der Aktie abgebucht werden, 48, fast gleich.

Die theoretischen und tatsächlichen Werte sind sehr ähnlich, was bedeutet, dass unsere Berechnung korrekt ist, zumindest im Fehlerbereich.

Wenn wir also mit derselben Methode rechnen, wie viel Geld wir für die Abschaffung von Einträgen verdienen: -162

Das heißt, Stop-Loss/Stop-Pump, wir haben etwa 162 Einnahmen verloren.

Das ist fast dreimal so viel wie die bisherigen tatsächlichen Profite.

Kann man also sagen, dass wir, wenn wir die Verluste nicht stoppen, viermal so viel verdienen würden wie jetzt?

Natürlich nicht...

Die Frage ist, warum, erstens, weil die Auslastung von Anleihekapital hoch ist.

Bei den Börsen muss man einen Kauf- und Verkaufskonto haben, um einen Kauf zu erledigen. Ein Kauf- und Verkaufsaufschluss kann also nicht abgeschlossen werden, da der Kauf bereits ausgebucht ist und ein neuer Kauf nicht abgeschlossen werden kann.

Das heißt, wenn er einen Gewinn macht, dann verursacht das, dass die nächste gewinnbringende Single verschwindet.

Stellen Sie sich vor, wenn der aktuelle Preis 1000 ist, haben wir 10 Verkaufsverluste bei 1001 aufgehalten, und dann haben wir 10 Verkaufsverluste bei 1010 aufgedeckt und 10 Verkaufsverluste ausgeführt.

Es sieht so aus, als ob wir 10 Profit verlieren, wenn wir die Bestellung stornieren, aber wenn wir die Bestellung nicht stornieren, verlieren wir 100 Profit, weil das Geld besetzt ist, was dazu führt, dass wir bei 1010 nicht handeln können.

Angenommen, wir haben nur 10 Produkte. Dann scheinen wir 10 zu haben, aber wir haben 90 zusätzliche Gewinne.

Das ist der erste und am leichtesten übersehenen Punkt, der die Bedeutung der Kapitalverwertung ist.

Ich schätze, du hast es auch herausgefunden. Wenn deine Marktbeurteilung korrekt ist, dann ist es durchaus möglich, diesen Teil der Gewinne zu erhalten, indem man Geld mit Hebel ausnutzt.

Ja, das ist der wichtige Grund, warum, wenn die Strategie stabil ist und bestimmte Stop-Loss-Begrenzungen gelockert werden, die gleichen Trend-Bestimmungsparameter, bei der Futures-Tätigkeit, die Ertragssteigerung bei weitem größer ist als bei gleichartigen Umständen.

Der Profit aus dem Stopp ist also ein echter Profit, während der Profit aus dem Stopp nicht unbedingt ein echter Profit ist.

Zweitens, wenn ein Stoppverlust nicht durchgeführt wird, wenn Sie, wie ich, ein Stoppverlust sind, der durch die Verringerung der Wahrscheinlichkeit der Einreichung durchgeführt wird, dann haben Sie sicherlich Kosten, da Sie keinen Stoppverlust haben und nur acht Transaktionen abgeschlossen haben.

Die Kosten wurden durch die Stornierung der Bestellungen gespart.

Mit anderen Worten, ein sekundärer, hohen Frequenz-ähnlicher Stop-Loss-Ansatz reduziert Ihnen einen Verlust, der den Kosten für die Anmeldung entspricht. Das heißt, in diesem Fall sollten Sie einen Stop-Loss machen, solange Sie eine ausreichende Genauigkeit von 50% für eine Trendwende haben. (Natürlich können Sie auch mit meinem Einladungslink Bitcoin-Transaktionen tätigen, mit einem Rabatt von 8 €:https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDRWenn Sie mit meinem Link handeln, können Sie mich kostenlos fragen, wenn Sie technische Probleme mit Quantitative Transaktionen von Kryptowährungen haben.

Schließlich ist ein Stop-Loss eine Art von Trenddetermination, eine Art von Determination von Unzulänglichkeiten, die wenig Verluste mit sich bringt und die Gewinne, die sie mit sich bringt, sind extrem übertrieben, sobald sie richtig sind.

Ein Beispiel für eine solche Sekundär-Hochfrequenz-Strategie ist die Markthändlerstrategie, bei der die Handelsfrequenz sehr hoch ist und mindestens ein paar Sekunden dauert, so dass die Anzahl der unzulässigen Entscheidungen sehr hoch ist.

In vielen Fällen, wenn man Tausende von Fehlern trifft, sind die Folgen nur ein Prozent.

Wenn man einmal richtig beurteilt, ist der Gewinn nicht weniger als ein paar Prozent.

Ein richtiges Stop-Loss, ein reduzierter Rückzug, mindestens ein Zehntel.

Wenn es etwas gibt, das für einen Handler wirklich ein Gewinn ist, dann ist der Verlust nicht unbedingt ein Verlust; und wenn es einmal ein Gewinn ist, ist es mindestens zehnmal so viel wie ein Verlust.

Das bedeutet, dass wir unsere Produkte ohne Verlust halten und eine hohe Rendite aufrechterhalten.

Die Kurzfristige Ertragskurve hat sich tatsächlich gehalten und kann scheinbar ein bis zweifache Erträge erzielen.

Wenn ein Stop-Loss durchgeführt wird, trittst du pro Minute und Sekunde ein paar Cent auf, um deine Position bei großen Schwankungen zu sichern.

Die Position ist nicht abgestorben.Aber ist das alles wert? Ich bin nicht derjenige.