FMZ-Reise - mit Übergangsstrategie

FMZ Reise mit Übergangsstrategie

I. Vorwort

Bevor ich diesen Artikel beginne, lasst mich mit meiner Selbstvorstellung beginnen. Qu Banzhu ist mein Pseudonym, und ich hoffe, die Blockchain mittels Crosstalk zu beschreiben. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit der Embedded-Entwicklung. In den letzten zwei Jahren habe ich ein tieferes Verständnis für digitale Währung gewonnen, indem ich die Anwendung der Blockchain im Internet der Dinge studierte. Gleichzeitig habe ich die FMZ Quant-Plattform im Prozess des digitalen Währungshandels gefunden. Obwohl ich früh von Bitcoin gehört habe, habe ich ihr wirklich Aufmerksamkeit geschenkt, d.h. in den letzten zwei Jahren, so dass ich den Boom und die Abnahme in den Jahren 2017 und 2018 verpasst habe. Rückblickend und in Bezug auf die ausgewählten Erfahrungen der Vorgänger glaube ich, dass, um Erfolge im Bereich der digitalen Währungsinvestition zu erzielen, ein oder zwei Projekte geeignet sein müssen, und eine große Menge Geld in ihren frühen Jahren investiert werden muss. Ich denke, dass wir mit quantitativen Handelsmitteln beginnen können. Da es eine 24-Stunden

Der Vorteil des quantitativen Handels besteht darin, dass er einige Operationsideen extrahieren und durch Verfahren ausführen kann. Auf diese Weise verhindert er, dass die Stimmung der Menschen von den gewaltsamen Marktschwankungen beeinflusst wird und sie fehlfunktionieren oder nicht operieren. Die Programmüberwachung ist auch bequem, um den Markt rechtzeitig zu finden. Gleichzeitig kann auch überprüft werden, ob einige Handelsideen vernünftig sind, um einige schlechte Strategien rechtzeitig zu beseitigen.

II. Praxis

Um eine relativ große Menge an Geldern unterzubringen und um manuelle Intervention besser zu überwachen und zu erleichtern, habe ich hauptsächlich den täglichen Handel übernommen. Um die heftige Schwankung von BTC zu vermeiden, habe ich ETH als Hauptwährung gewählt. Der Grund dafür ist, dass 2019 als Backtest-Benchmark genommen wurde, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2019 ein einseitiger Anstieg und in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 ein einseitiger Rückgang zu verzeichnen war, der im Wesentlichen den Bullen- und Bärenmarkt berücksichtigt hat. Auf diese Weise erreichte die beste Situation einen jährlichen Zinssatz von 210 und einen Rollback von 16,4%. Da es sich nicht um Hochfrequenzhandel handelt und es sich um Spothandel handelt, gibt es keinen Leerverkauf, so dass es in Zukunft noch viel Raum für Verbesserungen in diesem Indikator gibt.

Zuerst beginnen wir unsere quantitative Reise mit einer von mir selbst konzipierten Strategie: der Übergangsstrategie von drei Perioden in groß, mittel und klein. Im Allgemeinen zeigt die große Periode die Marktrichtung an, die mittlere Periode zeigt den aktuellen Betriebszeitraum an und die kleine Periode zeigt das Trendstopsignal an. Wenn Sie den Markt betreten, können Sie, solange Sie den Status der drei Perioden von groß, mittel und klein gesehen haben, ständig wechselnde Strategien anwenden, um mit dem komplexen Markt umzugehen. Wenn Ihre Betriebszeitfrequenz mehrmals täglich ist, können Sie eine Tageslinie für einen großen Zeitraum auswählen, 4 Stunden für einen mittleren Zeitraum und 30 Minuten für einen kleinen Zeitraum; Wenn Ihre Betriebszeitfrequenz Dutzende von Zeiten ist, können Sie 4 Stunden für einen großen Zeitraum, 30 Minuten für einen mittleren Zeitraum und 5 Minuten für einen kleinen Zeitraum auswählen; Der Unterschied zwischen dem nächsten Zeitraum und dem letzten Zeitraum beträgt immer 6-8 Mal.

Dann listen wir die Beziehung zwischen der K-Linie und den Bollinger Bands in jedem Zeitraum auf. Es gibt insgesamt acht Zustände. In drei Perioden gibt es 8X8X8=512 Zustände. Diese 512 Zustände reichen aus, um mit allen möglichen Märkten umzugehen. Programmierer mit kompetenten technischen Fähigkeiten können den nächsten optimalen einzelnen Punkt und Stop-Loss-Punkt für jeden Zustand vorentwickeln. Um eine Grundlage für die Diskussion zu haben, habe ich die Strategie auch auf der FMZ-Plattform veröffentlicht.Klicken Sie, um es anzuzeigenWir begrüßen es, auf dieser Grundlage zu verbessern.

Dann können wir es zurücktesten. Wir können sehen, dass der jährliche Zinssatz 29 ist, und die Auszahlungsrate ist etwas hoch, bis zu 36%. Wir laden das Protokoll herunter und analysieren den Rollback, was der Vorteil der FMZ-Plattform ist.

III. Verbesserung

Die Hauptgründe sind folgende:

Obwohl die Struktur der großen, mittleren und kleinen Perioden relativ gut ist, ist die Strategie, wie kleine Perioden die mittlere Periode beeinflussen, nicht leicht zu konzipieren.

Wenn der Markt kurz geht, sollten wir unsere Position entschlossen aufgeben.

Die Richtungsrolle der Fünf-Tage-EMA ist sehr wichtig, was sich nicht in der Strategie widerspiegelt.

Der schnelle Rückgang außerhalb der Bollinger Bands sollte verkauft werden.

Wenn die Erhöhung darunter fällt, sollte der Gewinn und Verlust rechtzeitig gestoppt werden.

Wir haben den Grund für jede Iteration, die Laufzeit, die Anzahl der jährlichen Zinssätze, Rollback und Transaktionen in den Dateinamen gesetzt und die Protokolle abgebildet, um schnell die vorherige Version zur Korrektur zu finden.

Um mit verschiedenen Situationen von Profit-Stop und Loss-Stop umzugehen, habe ich auch einige Variablen hinzugefügt. Unter Berücksichtigung der heißen und kalten Bedingungen des Marktes wird ein Konzept von Feel hinzugefügt. Das sogenannte heiße ist, dass der Preis nach dem Verkauf wieder gesprungen ist und kaufen musste; Kalt ist das Gegenteil. Wenn sie unterschiedlich sind, sind auch die Übergangsparameter unterschiedlich. Darüber hinaus wird ein Konzept der Paniklinie hinzugefügt. Wenn das Hohe Niveau das vorherige Hoch durchbricht und weiter steigt, oder wenn das Niedrige Niveau das vorherige Tief durchbricht und weiter fällt, löst es zusätzliche Käufe oder Verkäufe aus. Nach zielführender Verbesserung und Iteration für Dutzende von Zeiten haben wir schließlich einen jährlichen Zinssatz von 210 auf 16,4 erreicht, und die Anzahl der Transaktionen wird ebenfalls sinken, wie unten gezeigt:

Gleichzeitig haben wir auch beobachtet, dass es bis zum 27. Juni einen Gewinn von 14.872 gab, die nächsten vier Monate waren nur 2.000-3.000. Der Grund ist, dass im ersten Halbjahr 2019 der Markt auf dem Vormarsch war, um mehr als 200% gestiegen ist, und in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 der Markt auf dem Rückgang war, um 70% zurückgegangen ist; Als gute Strategie müssen Sie also, wenn er steigt, die Stärke des Aufstiegs mit großen Positionen aufnehmen. Wenn er sinkt, müssen Sie die Kurzpositionen rechtzeitig verkaufen und versuchen, mehr zu sehen, als Sie ändern können. Natürlich ist die obige Erfahrung, dass, wenn es unmöglich ist, kurz zu gehen, andernfalls das Programm komplexer sein wird, und einige unerwartete Situationen berücksichtigt werden sollten, die später verbessert werden müssen.

IV. Zusammenfassung

Die oben genannte Strategie wird anschließend optimiert:

• 1. Verwenden Sie als Handelszeit einen kürzeren Zeitraum, z. B. 1 Stunde, der wiederholte Anpassung und Optimierung der Parameter erfordert;
• 2. Du kannst kurz gehen.

Wenn Sie auch an Quantifizierung interessiert sind, gehen Sie auf die FMZ-Plattform, um mit mir zu erkunden!