Eine Kombination aus einem relativ starken und schwachen RSI
Schriftsteller:Das Bad von Archimedes, Datum: 2018-11-30 18:33:15Tags:RSIEinheitliche LinieMy Sprache
- Strategie Name: Doppel-Gleichlinien-Strategie mit einer Kombination von relativ starken und schwachen RSI-Indikatoren
- Datenzyklen: 15M, 30M usw.
- Unterstützt: Kommoditäts-Futures, digitale Währungen
- Offizielle Website: www.quantinfo.com
Die Hauptdarstellung: Gleichgewicht 1, Formel: MA1^^EMA ((C,N1); Gleichgewicht 2, Formel: MA2^^EMA ((C,N2));
Das Bild zeigt: RSI, die Formel: RSIVALUE:SMA (max) (close-ref) (close,1),0),LENGTH,1) /SMA (abs) (close-ref) (close,1)),LENGTH,1) *100;
(*backtest
start: 2018-11-05 00:00:00
end: 2018-12-05 00:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["ContractType","this_week",126961]]
*)
MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);
Inhalte dazu
- Multi-Indikator-Smart-Pyramid-Strategien
- Modell für die Gleichlinienstrategie 02
- Traditionelle Handelsstrategien für Mittelwerte und KD
- Was Sie nicht wissen, ist die Kombination von MACD und MA.
- Die Strategie der Gewichtung des Transaktionsindex durch die Höhen und Tiefen
- Verhältnismäßig starke und schwache Strategien für Mittel- und Tiefpunkte
- Hochfrequente Umkehrhandelsstrategien basierend auf dem dynamischen RSI
- RSI-Dynamik-Bereich Umkehr-Quantifizierungsstrategien und Volatilitätsoptimierungsmodelle
- Die RSI-Strategie für den relativ starken und schwachen Index
- Relativer Stärkeindex - Divergenzen - Freiheit
Weitere Informationen
- Multigraphische Beispiele (Daten können als CSV-Formular heruntergeladen werden)
- Vertragliche Absicherung_Version von mehreren Themen
- M Sprache
Schildkrötenhandelsstrategie Umsetzung ((V 1.0) - Bithumbs OrdersDetail-Schnittstelle
- (Lernen) API und in-tutorial-code-learning-Datei
- Visualisierung der Futures-Prozesse
- Verhältnismäßig starke und schwache Strategien für Mittel- und Tiefpunkte
- Dual Thrust
- Bitmex-Positionsänderung WeChat-Push ((wss-Protokoll, Bitmex-API-ID benötigt)
- Dynamischer Index (DMI) und Strategie für Höhen und Tiefen
- Traditionelle Handelsstrategien für Mittelwerte und KD
- Eine Strategie für den Zugang basierend auf den ATR-Volatilitätsindikatoren
- Die Strategie der Gewichtung des Transaktionsindex durch die Höhen und Tiefen
- Eine Strategie für den Zugang basierend auf den ATR-Volatilitätsindikatoren
- Was Sie nicht wissen, ist die Kombination von MACD und MA.
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